Определим параметры каждого из приведенных выше уравнений в отдельности обычным МНК. Затем найдем расчетные значения

эндогенных переменных У,, г,, используемых в правой части структурной модели, подставляя в каждое уравнение приведенной формы соответствующее значение предопределенных переменных.

Шаг 2. В исходных структурных уравнениях заменим эндогенные переменные, выступающие в качестве факторных признаков, их расчетными значениями:

C,= ai -ниц Т+Ьх2 Ct-x+ul ,Г]х& =Ui -t-nFi; /,= 02 + • г, + b22 It-\ +U*2,TJXQ U2=U2 +b2\ 2 ; o-i -K 63, • F, -h 632 • M, -h f/3 , где f/3 = f/3 -K631 -Кз .

Применяя к каждому из полученных уравнений в отдельности обычный МНК, определим структурные параметры Ои йц, 612, 02, Ьги 1>22, <3з, 31 и 632.

2. Если из модели исключить тождество дохода, число предопределенных переменных модели уменьшится на 1 (из модели будет исключена переменная G,). Число эндогенных переменных модели также снизится на единицу - переменная Y, станет экзогенной. В правых частях функции потребления и функции денежного рынка будут находиться только предопределенные переменные. Функция инвестиций постулирует зависимость эндогенной переменной /, от эндогенной переменной г, (которая зависит только от предопределенных переменных) и предопределенной переменной /,.[. Таким образом, мы получим рекурсивную систему. Ее параметры можно оценивать обычным МНК, и нет необходимости исследования системы уравнения на идентификацию.

3.3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Задание к задачам 1-19

1.Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицировано ли каждое из уравнений модели.

2.Определите метод оценки параметров модели.

3.Запишите приведенную форму модели.

Задача 1

Модель денежного рынка:

Y,=a2+b2iR,+b22l,+e2,

Задача 2

Модель Менгеса:

/,=а2+21г+*22ег + е2.

С, = дз + 6з,Г + 6з2С,.1 + йззР, + ез,

0,1 =a4+4lGM+*42Rf+

Задача 3

Одна из версий модифицированной модели Кейнса имеет вид

It=a2+b2iYt+b22Y,.i+E2.

Y,=Ct + It+G,.

Задача 4

Модель мультипликатора-акселератора:

It=a2+b2x{Rt-Rt.\) + 4. Rt=Ct+It.

где С- расходы на потребление;

R- доход;

/- инвестиции;

t- текущий период;

г-1- предыдущий период.

Задача 5

Конъюнктурная модель имеет вид

С,= ai+6,iy,+6i2C,.i+ei,

It=a2+b2xr+b22l,A+l.

Модель протекционизма Сальватора (упрощенная версия):

Mt= oi + bi2N, + bijS, + Й14£, 1 + biM, i + El, N, =02+ b2\M + 6235, + 626 F, + £2, St =(33 +63jAf, +6з2Л, +637Z, +£3,

где М - доля импорта в ВВП;

- общее число прошений об освобождении от таможенных пошлин; S - число удовлетворенных прошений об освобождении от таможенных пошлин;

Е - фиктивная переменная, равная 1 для тех лет, в которые курс доллара на международных валютных рынках был искусственно завышен, и О - для всех остальных лет;

Y - реальный ВВП;

X - реальный объем чистого экспорта;

t - текущий период;

t-\ - предыдущий период.