Финансы

Чистый	Оборот	Использо-	Числен-	Рыночная ка-
доход,	капитала,	ванный	ность	питализация
млрд	млрд долл.	капитал.	служа-	компании.
долл.	США, X,	млрд долл.	щих, тыс.	млрд долл.
США, у		США,Х2	чел., Xi	США,Х4
	31,3	18,9	43,0	40,9
	13,4	13,7	64,7	40,5
		18,5	24,0	38,9
	10,0		50,2	38,5
	20,0	21,8	106,0	37,3
	15,0		96,6	26,5
	137,1	99,0	347,0	37,0
	17,9	20,1	85,6	36,8
	165,4	60,6	745,0	36,3
				35,3
			26,8	35,3
	27,1	18,9	42,7	35,0
	13,4	13,2	61,8	26,2
		12,6	212,0	33,1
	19,5	12,2	105,0	32,7
			33,5	32,1
	27,0	13,0	142,0	30,5
	12,4		96,0	29,8
	17,7	15,0	140,0	25,4
	12,7	11,9	59,3	29,3
-0,9	21,4		131,0	29,2
	13,5		70,7	29,2
	13,4	11,5	65,4	29,1
			23,1	27,9
	15,5		80,8	27,2

1.Постройте линейное уравнение множественной регрессии и поясните экономический смысл его параметров.

2.Рассчитайте частные коэффициенты эластичности.

3.Определите стандартизованные коэффициенты регрессии.

4.Сделайте вывод о силе связи результата и факторов.

5.Определите парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции; сделайте вьшоды.

6.Дайте оценку полученного уравнения на основе коэффициента детерминации и общего F-критерия Фишера.

Задача 23

Имеются данные о деятельности крупнейших компаний США в 1996 г. (табл. 2.16).

Таблица 2.16

Задача 24

Имеются данные о деятельности крупнейших компаний США в 1996 г. (табл. 2.17).

Таблица 2.17

№ п/п	Чистый доход, млрд долл. США, у	Оборот капитала, млрд долл. США,Х1	Использованный капитал, млрд долл. США, X,	Численность служащих, тыс. чeл.,x
			83.6	222,0
		18,0		32,0
		10l9	50.4	82,0
		16,7	15.4	45,2
		79,6	291б	299,3
		16,2	13.3	41,6
7				17,8
		53,1	27,1	151,0
		18,8	11.2	82,3
		35,3	1б!4	103,0
		71,9	32.5	225,4
		93,6	25.4	675,0
		10,0		43,8
		31,5	12,5	102,3
		. 36,7	14,3	105,0
		13,8		49,1
		64,8	22.7	50,4
		30,4	15,8	480,0
" 19		12,1		71,0
		31,3	18,9	43,0

1.Рассчитайте параметры линейного уравнения множественной регрессии с полным перечнем факторов.

2.Дайте сравнительную оценку силы связи факторов с результатом с помощью средних (общих) коэффициентов эластичности.

3.Оцените статистическую значимость параметров регрессионной модели с помощью f-критерия; нулевую гипотезу о значимости уравнения и показателей тесноты связи проверьте с помощью F-критерия.

4.Оцените качество уравнения через среднюю ошибку аппроксимации.

5.Рассчитайте матрицы парных и частных коэффициентов корреляции и на их основе и по f-критерию для коэффициентов регрессии отберите информативные факторы в модель. Постройте модель только с информативными факторами и оцените ее параметры.

6.Рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозные значения факторов составляют 80% от их максимальных значений.

7.Рассчитайте ошибки и доверительный интервал прогноза для уровня значимости 5 или 10% (а = 0,05; а = 0,10).

8.Оцените полученные результаты, выводы оформите в аналитической записке.

Задача 25

В табл. 2.18 представлены данные о рынке строящегося жилья в Санкт-Петербурге (по состоянию на декабрь 1996 г.).

Таблица 2.18

№ п/п
	39,0	20,0		15,9
	68,4	40,5	10,7	27,0
	34,8	16,0	10,7	13,5
	39,0	20,0		15,1
	54,7	28,0	10,7	21,1
	74,7	46,3	10,7	28,7
	71,7	45,9	10,7	27,2
	74,5	47,5	10,4	28,3
	137,7	87,2	14,6	52,3
	40,0	17,7	11,0	22,0
	53,0	31,1	10,0	28,0
	86,0	48,7	14,0	45,0
	98,0	65,8	13,0	51,0

1.Рассчитайте параметры линейного уравнения множественной регрессии с полным перечнем факторов.

4.Оцените качество уравнения через среднюю ошибку аппроксимации.

7.Рассчитайте ошибки и доверительный интервал прогноза для уровня значимости 5 или 10% (а = 0,05; а = 0,10).

8.Оцените полученные результаты, выводы оформите в аналитической записке.