назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [ 7 ] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]


7

..V...V.

Я изменяюсь, не пытаясь быть чем-то таким, чем не являюсь. Я г1зменяюсь, обретая полное понимание того, кто я есть.

- Теория дзэн эгозистинциального

изменения

ЦЕЛЬ

Понять суть рыночной энергии, структуры структуры, и двух типов базовой структуры.

Одним из главных достижений новой науки о хаосе является то, что она изучает естественные явления. Одно из открытий Мандельброта состояло в том, что фрактальные измерения рек сходны с фрактальными измерениями фьючерсных рынков - а это указывает на то, что рынки скорее являются функцией природы, чем процессом, созданным левым полушарием человеческого мозга. Мы считаем, что экономический, фундаментальный, механический и технический виды анализа неточно отражают поведение рынка. Если бы рынки были линейными, то на них было бы меньше неудачников - особенно если учитывать высокий уровень ума среднего трейдера. Если бы работала традиционная логика, то было бы гораздо меньше жалоб и гораздо больше историй успеха.

Наука о хаосе дает три главных принципа для изучения рынков. Все вместе

эти принципы управляют поведением энергии; с позиции физики, все во вселенной является энергией. Эти принципы полностью описываются в книге Роберта Фрица "Путь наименьшего сопротивления" (Robert Fritz, The Path of Least Resistance, Ballantine Books, 1989). Ниже обобщается их суть.

1. Энергия всегда идет по пути наименьшего сопротивления

Когда река течет вниз, ее поведение определяется путем наименьшего сопротивления. Когда она течет вокруг камней и вдоль изгибов русла, энергию ей дает сила тяжести. Фьючерсный или фондовый рынок подобен реке. Он движется сквозь каждую минуту торгов, выбирая путь наименьшего сопротивления. Мы все так поступаем - не только на рынке, но и вы, я и вообще все в природе. Это неотъемлемая часть устройства природы. Вы читаете данное предложение в данное время потому, что это путь наименьшего сопротивления с точки зрения вашего управления временем. Вы сидите там, где сидите, потому что в это место вас привел путь наименьшего сопротивления. На рынке вы закроете проигрышную позицию, когда боль от потери еще одного доллара становится сильнее, чем боль от признания того, что вы были не правы, открыв эту сделку. Опять же выигрывает путь наименьшего сопротивления.

2. Путь наименьшего сопротивления определяется всегда базовой и обычно невидимой структурой

Поведение реки, вне зависимости от того, течет она спокойно по склону холма или создает пороги, зависит от базовой структуры русла. Если русло глубокое и широкое, река будет течь спокойно. Если русло мелкое и узкое, в реке будут появляться пороги. Поведение реки можно точно предсказать, изучив ее русло.

Предположим, что сейчас вам потребовалось пойти в ванную комнату. Вы, наиболее вероятно, пройдете через одну или более комнат или дверей. Почему бы просто не спрямить и не пройти через стены прямо в ванную? Потому что вы давно уже узнали, что если попытаетесь пройти сквозь стену, то лишь причините себе боль. И когда вы идете по направлению к ванной комнате, вы, вероятно, не осознаете того, что ваше поведение было определено архитектором, который придумал расположение дверей, и строителем, который поставил эти двери там, где сейчас они стоят. Архитектор и строитель дали вашим комнатам их базовую структуру.

Аналогичным образом, базовая структура вашей жизни определяет ваш подход к торговле. Вне зависимости от того, знаете вы о существовании этой структуры или нет, она определяет ваше поведение и вашу реакцию на любое движение рынка.

Многие трейдеры, не устающие повторять свое торговое поведение, несут одни убытки. Они часто ощущают себя беспомощными и разочарованными. Они ходят на семинары, читают книги и подчеркивают уместные, как им кажется, абзацы, изучают НЛП (нейролингвистическое программирование),



берут частные уроки у психологов рынка и затем обнаруживают, что оказываются на той же проигрышной колее. Если такое случается с вами, значит, вы просто не изменяете свою базовую структуру.

Если вы производите лишь косметические изменения, ничего по-настоящему и не изменится. Постоянные изменения происходят только тогда, когда изменяется базовая структура. Когда ваша личная базовая структура настраивается в тон рынку, выигрыш становится путем наименьшего сопротивления.

Как трейдер/инвестор, вы всегда знаете, когда идете против пути наименьшего сопротивления. В вашем теле и уме немедленно накапливается напряжение. Если вы испытываете напряжение во время торговли, значит, вы не скользите вниз по течению реки. Когда вы научитесь определять базовую структуру рынка, вы сможете заключить мир с поведением рынка и просто "парить как бабочка, жалить как пчела".

3. Всегда базовая и обычно невидимая структура может быть открыта и может быть изменена

Большинство трейдеров и инвесторов, похоже, стремятся изменить направление рынка/реки, пытаясь вычерпать их ведрами. Это невыполнимая задача. Однако если бы они поднялись вверх по реке к ее истоку, то смогли бы изменить весь путь течения реки, просто передвинув несколько камней так, чтобы вода потекла в другом направлении. Иногда небольшое изменение в причине можег дать гигантское изменение в поведении. Эта возможность линейной ньютоновско/евклидовой физикой не используется.

Вы можете изменить течение своей жизни и своей торговли. Чтобы сделать это легко и навсегда, вы должны работать с базовой структурой, а не с поведением, возникающим из этой базовой структуры.

Когда у вашей торговли появляется новая структура, общая сила вашей торговли, как течение реки, набирает инерцию и помогать вам получать те результаты, которых вы хотите.

Базовая концепция, извлекаемая из этих трех принципов, заключается в следующем; вы можете научиться видеть базовую структуру, которая направляет вашу торговлю, и затем изменить ее так, чтобы вы могли создать то, что действительно хотите получить от рынка.

Чтобы суметь увидеть базовую структуру, нам нужно более близко изучить структуру структуры, краеугольный камень всех наших результатов в торговле и жизни.

Любая структура имеет четыре элемента: (1) части (компоненты), (2) план, (3) источник энергии и (4) цель. Все структуры содержат движение и

наклонность к движению; это означает, что они имеют тенденцию изменяться от одного состояния к другому состоянию. Некоторые структуры имеют большую тенденцию к движению, чем другие. В более стационарной структуре части стремятся удерживать друг друга; в менее стационарной структуре части имеют тенденцию допускать более легкое движение. Инвалидное кресло имеет большую тенденцию к движению, чем кресло-качалка, а кресло-качалка имеет большую тенденцию к движению, чем диван. Диван имеет большую тенденцию к движению, чем здание. В каждом случае тенденцию к движению определяет базовая структура.

Эта базовая, обычно невидимая структура пронизывает все в нашей жизни и особенно сильна в нашей все время меняющейся реакции на изменяющийся рынок.

Эдмондсон (Edmondson, 1986) так описал концепции синергической геометрии Р. Бакминстера Фуллера:

По Фуллеру, мышление изолирует явления; "понимание" затем соединяет их. "Понимание является структурой", ибо оно означает установление отношений между явлениями.

Структура определяет поведение. Структура определяет то, как ведет себя все - пуля, ураган, водитель машины, супруга, рынок. То, как организованы в структурном отношении ямы, определяет поведение трейдеров в этих ямах.

Структуры, оказывающие наибольшее влияние на результаты вашей торговли, состоят из желаний, убеждений, предпосьшок, устремлений и, более всего, вашего понимания базовой структуры рынка и самого себя.

Изучение структуры - процесс независимый и сильно отличающийся от изучения психологии. Однако между ними есть сильная связь. Когда вы применяете в своей торговле понимание и принципы структуры, появляются две следующие концепции.

Во-первых, большинство из нас, вероятно, скорее из-за невежества, чем из-за самоуверенности, имеет тенденцию игнорировать природу и просто использовать ее как фон для своей наиболее важной деятельности. Трейдеры действуют, исходя из базовой структуры, которая управляет всей их жизнью. Поскольку и рынки, и трейдеры являются частью природы, не должно удивлять то, что и те, и другие действуют в соответствии с природной базовой структурой. Хаос и фракталы являются для трейдеров новыми понятиями. Большинство рассматривает свою жизнь как борьбу против природы или против рынка, а не что-то, неотъемлемо связанное с природой и с рынком. Как говорил композитор Гектор Берлиоз: "Время - великий учитель, но, к сожалению, оно убивает всех своих учеников".

Вторая идея, вытекающая из изучения структур, заключается в том, что некоторые структуры производят больше результатов, чем другие - и в качественном, и в количественном смысле. Структуры безличны. Некоторые структуры ведут к боли вне зависимости от того, кто находится внутри структур. Большинство трейдеров стремятся изменить свое поведение вместо того, чтобы изменить структуру своей жизни. Они думают, что, изменив поведение, они изменят структуру, но на самом деле все наоборот. Как отмечает Роберт Фриц в книге "Путь наименьшего сопротивления" (Robert Fritz, The Path of Least Resistance): "Вы не можете обмануть мать-структуру".



Некоторые структуры ведут к конечным пунктам; другие структуры просто осциллируют. Далее мы рассмотрим оба типа, а еще позднее, в Главах 8-12, расскажем, в чем состоит различие между ними применительно к рынкам.

Структура типа 1

Структура типа 1 дает поведение типа акция-реакция, взад-вперед, восьмерка: после желательного поведения наступает противоположное нежелательное поведение. Простым примером является маятник. На вершине дуги сила тяжести изменяет его поведение, толкая его в нисходящем направлении. По мере движения он наращивает инерцию. Инерция толкает его вниз мимо центральной мертвой точки и далее к противоположной стороне дуги. Затем сила тяжести начинает замедлять его движение. Маятник теряет всю накопленную инерцию, достигает вершины и начинает движение в противоположном направлении (Рисунок 3.1).

Большинство трейдеров оказываются в плену и действуют в структурах типа 1. Повторим весьма распространенный пример. Предположим, что вы открываете сделку и решаете установить очень консервативный близкий стоп. Вы говорите себе, что вам нужен такой близкий стоп для того, чтобы, если вы окажетесь не правы, вы не понесли бы слишком большого убытка. Рынок совершает нормальный обратный ход, и ваш стоп срабатывает; затем рынок улетает в направлении, которого вы ожидали. Вы анализируете свой убыток и решаете, что ваш стоп был слишком близким. Вы должны давать рынку "место для движения".

РИСУНОК З.1. Маятник как пример структуры типа 1.

В следующей сделке вы ставите стоп необычно далеко от пункта входа и даете рынку много свободного пространства. Рынок начинает идти в обратном направлении, и это приводит вас к очень большому убытку. Вы просто не можете вынести такой большой убыток. И после этого, проведя анализ, вы решаете подтянуть свои стопы.

Большинство трейдеров оказываются в плену такой колебательной стратегии торговли в зависимости от своей последней ошибки. В структуре типа 1 время от времени происходят изменения, но они не сохраняются. Любой прогресс оказывается временным. Базовая структура типа 1 заставляет

Структура типа 2

Обращайте внимание на природный порядок вещей. Работайте вместе с ним, а не против него, ибо попытка изменить что-то таким образом лишь создает сопротивление.

- Пословица дзэн

Мы идентифицировали структуру типа 1 как основанную на левом полушарии мозга. Структура типа 2 расположена в творческой части мозга. Структура типа 1 пытается решать проблемы (перестать проигрывать); структура типа 2 нацелена на действие, которое внесет в ваше существование что-то новое. Вместо того, чтобы решать проблемы, она создает результаты. Этот контраст чем-то напоминает различие между классической физикой и квантовой физикой. Классическая физика утверадает, что вы должны иметь что-то для того, чтобы получить что-то еще. Квантовая физика утверждает, что что-то может быть создано из ничего. Классическая физика говорит, что

нас колебаться взад и вперед как маятник Каждый раз, когда вам кажется, что раз за разом вы получаете одни и те же результаты, вы оказываетесь в плену такой структуры типа 1. Кто-то когда-то определил безумие как "совершение раз за разом одних и тех же действий в ожидании иных результатов". Если вы пытаетесь похудеть, но находите, что ваш вес растет, или стараетесь бросить курить, или хотите выиграть, но продолжаете проигрывать, значит, вы находитесь в базовой структуре типа 1.

Если вы в такой момент обратитесь к типичному психотерапевту (помните, когда-то я тоже им был), вы, вероятно, услышите такие слова как "само-саботаж", "комплекс неудачи", "боязнь успеха" и т.д Смысл этого в том, что ваше дисфункциональное поведение создает внутреннее состояние вашего бытия - эмоции, ограничения, страхи. Все эти типичные подходы утверждают, что с вами что-то не так. Базовая структура здесь также аристотелевская и ньютоновская: ищите причину, находите решение и получайте новый результат.

Если ваша базовая структура колебательная, вам не поможет никакое решение, потому что психологические решения не влияют на базовую структуру, которая вызывает поведение. Временами некоторые из этих подходов, кажется, работают, но их результаты лишь временны. Проверьте для себя тех трейдеров, которые использовали такие подходы; оцените, какой процент изменения в них остался постоянным. Наши исследования отчетливо показывают, что подавляющее большинство трейдеров снова возвращается к своим старым проигрышным привычкам. Постоянные изменения мы нашли только у тех трейдеров, которые изменили свою базовую структуру.

Если вы находитесь в колебательной структуре (помните, что все осцилляторы двигаются туда-сюда и всегда возвращаются к нулю), не считайте это проблемой, которую вы должны преодолеть. Эта структура не годится для того, чтобы вы стали постоянно выигрывающим трейдером. К счастью, есть альтернатива этой осциллирующей базовой структуре: структура типа 2.

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [ 7 ] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]