назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [ 26 ] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]


26

распределения активов. В случае с золотом мы обычно ограничиваем нашу инвестицию 15 контрактами, что позволяет нам использовать обратную пирамиду. В данном случае это увеличило нашу прибьшь в 3,2 раза, хотя мы и не использовали пятый вход на рынок. Обратная пирамида описывается в данной главе далее.

Чтобы избежать путаницы, мы даем более подробный обзор данной стратегии, примененной на графике золота.

The ideal first presenting signal is a bullish/bearish divergent bar that has good angulations with the Alligator. The requirements for a pristine buy sig-nal, assuming a downward moving market, would be:

1.Bap бычьего разворота, имеющий более низкий минимум, чем предыдущие бары, и закрьггие в верхней половине бара (см. Рисунок 12.1, кружок 1).

2.Бар бычьего разворота должен понижаться под углом большим (более крутым), чем Аллигатор, особенно голубая линия Аллигатора. Так оно и есть.

3.Размещаем покупающий стоп либо на уровне, либо на несколько тиков выше максимума бычьего бара разворота. Он исполняется...

4.Размещаем защитный стоп чуть ниже основания бара бычьего разворота (см. Рисунок 12.1, кружок 1).

5.Если рынок продолжает двигаться вверх в течение еще двух баров и

стоп не срабатывает, значит рынок, скорее всего, сформировал продающий фрактал, чья точка разворота находится точно там, где вы разместили свой защитный стоп. Поэтому просто звоните своему брокеру и продавайте 2 контракта (или удваивайте число акций) на каждый контракт, по которому у вас длинная позиция. Если этот сигнал продажи срабатывает, то вы окажитесь в одном направлении с рынком и будете следовать вновь образовавшемуся тренду (на графике золота. Рисунок 12.1, этого не произошло).

6.Если рынок продолжает двигаться вверх, и бары АО зеленого цвета,

начинайте считать эти зеленые ценовые бары.

7.При условии, что рынок продолжает двигаться в вашем направлении

(вверх, в данном случае), и вы имеете три зеленых ценовых бара подряд, вам следует увеличить свою позицию, разместив еще один покупающий стоп на один или несколько тиков выше максимума ценового бара, соответствующего третьему зеленому ценовому бару (см. кружок 3 на Рисунке 12.1).

8.После того, как срабатывает второй покупающий сигнал, начинайте

искать точку для третьего входа. Рынок золота продолжил двигаться в нашем направлении и затем откатился, имея, по меньшей мере, два ценовых бара с более низкими максимумами (см. кружок 4 на Рисунке 12.1). В этой точке сформировался покупающий фрактальный сигнал, и мы размещаем нашу третью точку входа как раз над максимумом этой фрактальной формации (см. кружок 5 на Рисунке 12.1). Если рынок продолжает двигаться вверх, подтаскивайте защищающий прибыль стоп так, чтобы он оказывался чуть ниже самого низкого минимума последних трех или пяти ценовых баров в зависимости оттого, какое пространство кажется для вас наиболее удобным. Мы нашли, что эта стратегия хороша на рынках фьючерсов, акций и облигаций.

9.Продолжайте следить за новыми сигналами покупки до тех пор, пока

позиция не открывается до максимума. Обратите внимание, что на графике золота сформировался и сработал еще один фрактал покупки (см, кружки 7 и кружки 8). Вы продолжаете двигаться по этому восходящему пути до тех пор, пока или не срабатывает стоп, или вы не закрываете и не разворачиваете позицию вниз, что и произошло на самом деле.

Что происходит, если фрактал является первым срабатывающим сигналом?

Отсюда возникает вопрос, что делать, когда первым сигналом покупки/продажи является не бар бычьего или медвежьего разворота. Что, если первым появляющимся сигналом является фрактал? Если его пик находится выше красной линии Аллигатора, используйте его. Мы размещаем наш стоп или на разворачивающем фрактальном сигнале продажи, или чуть ниже самого низкого минимума последних трех-пяти ценовых баров.

Затем, при появлении любых других сигналов покупки, мы увеличиваем нашу длинтто позицию. Если мы думаем, что сделка наша расположена хорошо, и чувствуем, что рынок скорее всего продолжит двигаться вверх, мы будем использовать нашу стратегию обратной пирамиды, которая описывается в настоящей главе далее.

Что, если первым срабатывающим сигналом является сигнал SAG?

Что происходит, если нашим первым сигналом после разворота рынка является Super АО - наш второй мудрец? В этой ситуации мы откроем позицию чуть выше ценового бара, который соответствует сигналу Super АО. Затем мы разместим стоп у основания разворота тренда или, более консервативно, чуть ниже основания сигнального бара. Это сведет наши возможные убытки к ы\\нш\уму. Затем мы используем плавающий стоп чуть ниже самого низкого минимума последних трех-пяти ценовых баров, и будем подтягивать этот стоп до тех пор, пока он не сработает.

Если обобщить наш процесс открытия длинной позиции, то мы, в



принципе, имеем три возможные альтернативы:

1.Самым нижним баром является бар бычьего разворота, расположенный в стороне от пасти Аллигатора и имеющий хорошую ангуляцию относительно пасти Аллигатора. Это дает наилучшее возможное расположение сделки с наименьшим денежным риском.

2.Рынок образует бычий фрактальный сигнал покупки, и у основания

нет бара бычьего разворота. Мы покупаем чуть выше фрактального прорыва и увеличиваем позицию по мере того, как рынок дает нам новые сигналы покттки.

3.Покупающий сигнал Super АО срабатывает до того, как появляется либо бар бычьего разворота, либо фра1сгальный сигнал покттки. Мы покупаем чуть выше вершины ценового бара, соответствующего третьему зеленому бару Super АО, и защищаем нашу позицию ближайшим разумным стоном, который будет самым нижним из последних трех-пяти баров.

ШодА)Шили открышЕтроткой позиции

Бар медвежьего разворота (отходит под углом от Аллигатора) 7soo

Добавление №1 (АО)

Добавление №2 (фрактал)

APPLE

Здесь повторный вход (фрактал)

Сигпал . третьего отрицательного бара АО

Добавление №3 (фрактал)

Выход (по трем последним барам)

Добавление №1(фрактал)

Добавление №2 : (фрактал)

\ Выход (бар. бычьего разворота)

BWAO

-limtM

о 27

1Мау

ЦП"

IJun

id р? \2а

15 22

7 ооо

6500

60ОО

5500

5q00

4s00

40оо

+ 10ОО

±so q

-500

,1000

Продажа, или открытие короткой позиции, подчиняется той же стратегии, что и покупка, или открытие длинной позиции. Первым появляющимся сигналом является бар бычьего разворота - это четвертый обведенный кружком бар слева. Обратите внимание, что он имеет хорошто ангуляцию относительно Аллигатора. Еще раз напоминаем, что хорошая ангуляция означает, что ценовые бары идут вверх под более крутым углом, чем Аллигатор и, в особенности, голубая линия. Требования для классического сигнала при условии, что мы находимся на восходящем рынке, следующие:

1.Бар бычьего разворота, имеющий более высокий максимум, чем у предыдущих баров, и закрывающийся в нижней половине бара (см. Рисунок 12.2, обведенный кружком бар и примечание в верхней левой части графика).

2.Бар медвежьего разворота должен повышаться под большим (более

крутым) углом, чем Аллигатор, в особенности голубая линия Аллигатора.

3.Размещаем продающий стоп либо на один, либо на несколько тиков

ниже минимума бара медвежьего разворота. Он исполняется на следующем баре.

4.Размещаем защитный стоп чуть выше вершины бара медвежьего разворота.

5.Если рынок продолжает движение вниз в течение еще двух баров, и у

вас не сработал стоп, значит, рынок создал покупающий фрактал, пункт срабатывания которого находится точно там, где размещен ваш защитный топ. Поэтому просто звоните брокеру и покупайте

РИСУНОК 12.2. Продажа акций Apple Computer.

два контракта (или в два раза больше акций, чем есть в вашей позиции на фондовом рынке) на каждый контракт, по которому у вас есть короткая позиция. Если этот сигнал покупки срабатывает, вы окажетесь повернутым в направлении рынка и будете следовать за новым восходящим трендом.

6.Если рынок продолжает двигаться вниз, и бары АО красного цвета,

начинайте считать красные ценовые бары (более подробную информацию об АО вы можете найти в нашей более ранней книге, или зайдите к нам на вебсайт, или свяжитесь напрямую с нашим офисом). Мы обычно размещаем защитный стоп на один-два тика выше бара, который соответствует самому высокому максимуму трех-пяти предыдущих ценовых баров.

7.При условии, что рынок продолжает идти в вашем направлении (в данном случае, акции Apple Computer понижаются), и вы имеете три красных ценовых бара подряд, вам следует увеличить свою короткую позицию, разместив еще один продающий стоп на один или несколько тиков ниже минимума ценового бара, соответствующего третьему красному ценовому бару (см. пометку на Рисутже 12.2). Когда срабатывает второй продающий сигнал, начинайте искать третью точку входа. Цена Apple Coinputer продолжает понижаться и затем отскакивает, имея в ценовых барах по меньшей мере два более высоких минимума.

8.Здесь образуется фрактальный сигнал продажи, и вы размещаете



РИСУНОК 12.3. График акций Yahoo показывает сигналы покупки

продажи и выхода,

lujiiii!"":

03:15 03:45 [04:15 f04:4a ]06.15 05:45 0бТТ5 [27-06.45

..illllli

10-минутный фафик j

-100

РИСУНОК 12.5. Внутридневной график S&P 500, показывающий

сигналы покупки, продажи и выхода.

[1] мудрец 1 сигнал

[4] мудрец 2 вход

[8] мудрец 3 вход

мудрец! вход

[3] мудрец 2 г сигнал

[6] [7]\ мудрец 3 мудрец 3 вход сигнал

[5] мудрец 3 сигнал

[10] мудрец 3 сгоп-разворот

мудрец 3 сигнал

Ilillllllllllllili...,,.

20 27

. I I 111 1111111 .

3600

340О

3200

Зроо

2800

-2*0 -500

Сншал №1 - бар меявежьсш разворота с ангуляцией Вход№1-одиитикинжеснп1Х1ьногобара Г\\

Сш-нал .№2 - ASO сигнал Super АО1> 1-1 ГЧ

Вход №2 - ва одни тик ниже сшиального бара Сигаал №3 - фрактальный снгаал

Вход №3 - на один тик ниже сншального бара

Сигнал №4 - фрактальный сигаал

Вход №Ц - на о;шн тик ниже cnntajia

-А. Сигаал Ns5 - фрактальный сигнал

- 60000

- S5000

Вход №5 - на один тик ниже :

сншала

Exit

50000

- 46000

- 40000

+?0000

-4250.ге

01 05

РИСУНОК 12Л. График акций Teva, показывающий сигналы покупки,

продажи и выхода.

РИСУНОК 12.6. График акций Dollar Tree, показывающий сигналы

noKTiKi-i, продажи и выхода.

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [ 26 ] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]