линии равновесия. Аналогичным образом, мы не используем фрактальный сигнал продажи, если во время его срабатывания цена находится выше красной линии равновесия. Этот метод является лучшим, который мы нашли для отфильтровывания бесприбыльных фрактальных сделок.

После того, как фрактальный сигнал сформирован и признается действительным относительно его положения за пределами пасти Аллигатора, он остается сигналом до тех пор, пока не срабатывает или пока не формируется новый фрактальный сигнал. Помните, что хотя фрактальная формация может сработать, она должна быть отфильтрована с помощью Аллигатора. Иными словами, вы не должны покупать, если фрактал находится ниже зубов Аллигатора, и вы не должны продавать, если фрактал находится выше зубов Аллигатора.

По определению сигнал прорыва означает прорыв откуда-то, и в данном случае прорыв осуществляется из пасти Аллигатора (пересекающихся красной, зеленой и голубой линии, которые были описаны ранее). На Рисунке 11.4 вы должны идти в том направлении, в котором цена пересекает фрактальный сигнал прорыва.

Идентифицировать действительные сигналы фракталов достаточно легко! На графике соевого масла, показанном на Рис}Т1ке 11.5, имеется пример действительного фрактального сигнала и последующего фрактального входа, а затем другого фрактала, который образуется внутри Аллигатора (ниже красной линии), и поэтому является недействительным в случае, если срабатывает. Цены упали ниже, и фрактальный сигнал не сработал.

Этот фрактальный сишал и точка входа действительны, потсму что нисходящий фракга.! сработал пиже красной линии

Этот фрактальный сигнал и точка входа недействительны, потому что нисходящий фрак1ал сработал выше красной линии

-эо.в

-30.6

г 30.4

-30.2

-2Э.в

-29.6

-29.4

-29.2

-28.8

-28.6

-28.4

-23.2

Л

РИСУНОК 11.6. примеры действительного и недействительного фракталов.

Выберите

фракталы, которые / j вы использовали бы, если бы торговали по этому графику...

РИСУНОК 11.7. Выбор различных фрактальных сигналов.

фрактальные сигналы

1 т г г

16 123

РИСУНОК 11.8. Дневной график Boeing Co., на котором видны

фрактальные сигналы.

Дневной график McDonalds Corporation, показанный на Рисунке 11.6, демонстрирует два примера фрактальных сигналов: первый нисходящий фрактальный сигнал не действителен, потому что он сработал выше красной линии; второй нисходящий фрактальный сигнал был действителен, потому что сработал ниже Аллигатора. Помните, что не важно, где формируется фрактальный сигнал, важно, где он срабатьшает, именно это определяет, является сигнал действительным или нет.

Рисунок 11.7 показывает различные фракталы, некоторые из которых следует использовать, а некоторые нет. Например, фракталы а, с, d, е и f являются хорошими сигналами этого начинающегося движения вверх. Фрактал b так и не сработал, а фракталы g, h и j не следовало использовать, потому что рынок явно перешел в коррекцию и стал ограниченным. Полное объяснение того, как торговать, используя волны Эллиотта, можно найти в нашей более ранней книге Trading Chaos (Wiley, 1994, pp. 101-132).

Дневной график Boeing Co. на Рисунке 11.8 показывает ряд последовательных действительных нисходящих фрактальных сигналов и их срабатываний в течение нисходящего тренда. Обратите внимание, что все фрактальные сигналы и места срабатывания каждого сигнала находятся значительно ниже Аллигатора. Каждый из этих фрактальных сигналов был возможностью увеличить вашу короткую позицию и в результате значительно повысить прибыльность этой сделки!

Мы знаем, что базовой структурой рынка является волна Эллиотта, и что базовой структурой волны Эллиотта является фрактал. Умение правильно определить фракталы позволяет трейдеру вести прибыльную торговлю на волнах Эллиотта без необходимости знать, в какой волне в настоящее время находится рынок. Фрактал всегда является изменением поведения, вызванным новой входящей информацией (хаосом).

является волной Эллиотта той или иной степени.

кталом,

всегда явщётЩ ШЙЙение!)i<

поаюдовательность, где центральный бар (шш г

11ЯТ

ЕимейгбЬлв с;л

::;ЩнЩ

ЪткрЩиво \ ШтЩш. нащйвлёнии отДРЖ?

ЗШЩыШр13у] кода ШрсЩдящёгрф

РИСУНОК 11.9. Обзор фрактальной стратегии.

Обратите внимание, что на Рисунке 11.10 нашей первой точкой входа бьш бы бар бычьего разворота мудреца №1. Этот бар на графике обведен в кружок. Второй точкой входа был бы фрактал а. Был также сигнал пок>т1ки АО между точками b и с. Мы увеличили бы позицию на фракталах Ь, с и d. Затем на самом высоком баре мы нашли бы медвежий сигнал разворота и закрыли бы и как

11)М

jillillllitij..,..

vkM fM ц w .i ыль \(л л На ае тм \\ьль \\ьль \\\ w

РИСУНОК 11.10. Сочетание сигналов мудрецов.

раз под этим баром развернули бы свою позицию в короткую сторону Обратите внимание, что это пятиминутные бары, значит, весьма приличная прибыль была получена за короткий промежуток в два часа.

РЕЗЮМЕ

В этой главе мы рассмотрели фазовый пространственный сигнал, который мы называем фракталом. Фрактал представляет собой изменение в поведении и должен оцениваться в соответствии с тем, что происходит при общем взгляде на рынок. Техническое определение фрактала следующее: как минимум пять последовательных баров, где самый высокий максимум выше, чем максимумы двух предыдущих баров, и выше, чем максимумы двух последующих баров. Противоположное является продающим фракталом. Очевидно, что лучше войти в тренд пораньше, и мы, как правило, используем первый фрактал, находящийся значительно за пределами пасти Аллигатора. После срабатывания сигнала мы продолжаем использовать другие фрактальные сигналы, срабатывающие в том же направлении.

Теперь вы должны уметь легко находить свои первые три сигнала покупки/продажи. В идеале, первый сигнал должен быть баром бычьего/медвежьего разворота, находящимся значительно в стороне от пасти Аллигатора. Вторым сигналом (в идеале) должен быть бар, который превышает максимум ценового бара, соответствующего третьему зеленому бару АО. Для продажи это будет бар, уходящий ниже минимума ценового бара, соответствующего третьему красному бару АО. Затем, опять же в идеале, третьей точкой входа будет сигнал фрактального прорыва. Если рынок продолжает идти в нашу сторону, мы продолжаем реагировать на каждый фрактальный сигнал.

В Главе 12 мы рассматриваем, что происходит, когда мудрецы собираются вместе.

Фрактал гарантирует, чтомы не пропустим тренд. Фрактал (а) был первой точкой входа на рынок. Большинство трейдеров не пользуется этой тонкой фрактала, потому что она находится в пасти. В точке (Ь) многие трейдеры по-прежнему не открывают позицию, в точке (с) многие трейдеры выходят на рынок, а в точке (d) на рынок входят все остальные.И что бы вы думали - сейчас уже поздно, и трейдерам, которые использовали точки (с) и (d) как точки входа, сдепать деньги нелегко. Секретам здесь являетаг проявление консерватизма в пасти, но активности за пределами пасти.

К тому времени, когда срабатывает фрактал (а), и АС, и АО являются положительными. На нижнем баре имеется также бар бычьего разворота, что является идеальной точкой первой входа.

ГЛАВА 12

ЦЕЛЬ

Узнать наилучшие стратегии для всевозможных формаций рынка,

Теперь, когда мы понимаем сигналы всех трех мудрецов, давайте копнем немного поглубже и узнаем, как наиболее прибыльно реагировать на всевозможные сценарии, которые предлагает нам рынок. Сначала мы рассмотрим классический сценарий, где мы входим на рынок в следующем порядке поступления сигналов от рынка.

1.Бар бычьего/медвежьего разворота

2.Супер АО - три последовательных бара одного цвета

3.Фрактальный сигнал

ПОКУПКА,

На графике золота (Рисунок 12.1) обратите внимание, что точка 1 показывает бар бычьего разворота с хорошей англяцией относительно Аллигатора, следовательно, мы можем купить, или открыть длинную позицию, чуть выше вершины бара №1. Этот покупающий стоп срабатывает уже на следующем баре, что видно из пометки 2. Пометка 3 указывает и на третий зеленый бар АО, и на соответствующий ценовой бар. Этот сигнал сработал на пометке 4 (входной бар АО). Пометка 5 указывает на вершину покупающего фрактального сигнала, который срабатывает в точке 6, создавая первый фрактальный вход. Пометка 7 показывает вторую фрактальную формацию, и этот сигнал срабатывает в пометке 8. Рынок затем продолжает двигаться вверх, и в точке 9 формируется новый фрактальный сигнал. Точка 10 является баром, который одновременно является и третьей точкой фрактального входа, и одновременно баром медвежьего разворота. Если

.....г...........

.............V,-

fti.......с------;.......

11,1

; т :

::::l::;:::;:;;:;;::::;i:(!);x;;

,---п -

Jjliijl.

1,Барбычмго разворота (сигнал)

2.Бар бычьего разворота (вход) 3 3 баря АО (сншал) 4.3 бара АО (вход) 5-фрактал (сигнал)

6.фрахтзл (иод)

7.фрапал (сигнал) е. фрактал (вход) % фрапал (сигнал) 10. фрактал (вход) и бар медвежьего разворота (сигнал)

April

-

\---

РИСУНОК 12Л. График золота во время бычьего движения.

Как все это происходит на реальных рынках? Вот какая прибыль соответствовала каждой из наших точек входа:

Сигналы Покупки

1.324-9 Бар бычьего разворота

2.327.6 Три зеленььх бара АО

3.330.1 Фрактал

4.337.6 Фрактал

Прибыль/Контракт

$4.180 S 3-910 $ 3.660 $2.910 $14.660

Всего =

Прибыль-Обратная Пирамида

$4.180 $19.530 $14.640 $ 8.730 $47.100

Этот список является хорошим примером того, что может произойти с единственным фьючерсным контрактом или акцией за период в приблизительно шесть недель. Позднее в этой главе мы объясним, как используем обратную пирамиду для увеличения и общей, и процентной прибыли. На протяжении многих лет мы нередко заявляли, что после того, как вы станете прибыльным трейдером, мы можем показать вам, как по меньшей мере удвоить вашу прибыль, используя те же самые сигналы, за счет простого

следующий бар идет ниже бара 10, мы развернем всю нашу позицию и перейдем на короткую сторону. [Примечание: следующий бар действительно развернул нашу позицию на короткую сторону, где мы и находимся сейчас, в тот момент, когда пишется эта книга.]