назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [ 24 ] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]


24

ТОРГОВЫЙ ХАОС

разворот для того, чтобы переключиться на короткую сторону, если мы окажется не правы. Как проиллюстрировано в Главе 9, наш первый стоп ставится чуть ниже основания ценового бара, на котором мы входили. Теперь, когда мы увеличили свою первоначальную длинную позицию, нам, пожалуй, стоит создать фрактальный сигнал продажи. Полностью фрактальный сигнал описывается в Главе 11. А сейчас мы просто хотим указать, что если у вас есть фрактальный сигнал продажи, то наша стратегия будет заключаться в том, чтобы закрыть и развернуть позицию и перейти на короткую сторону. В принципе, если этот сигнал срабатывает, значит рынок указывает, что мы были не правы, расположившись на стороне покупки. Обычно новая короткая позиция приводит нас в соответствие с текущим моментумом рынка. В большинстве случаев мы более чем покроем любой убыток, который могли понести на длинной стороне. В Главе И, после того, как мы объясним все входы по сигналам всех трех мудрецов, мы поговорим о наилучшем использовании плавающего стопа для максимизации прибыли при минимизации убытков.

РЕЗЮМЕ

В данной главе мы рассмотрели второго из трех мудрецов, предназначенного для увеличения нашей сделки на основе подтверждения того, что мы находимся на рынке в соответствии с текущим моментумом. При открытии сделки против тренда моментум был по определению против нас, что и создает сделк> против тренда, и тем самым мы соблюдаем правило рынка "покупай дешево, продавай дорого". В следующей главе мы рассматриваем сделку на прорыве, которая становится первой точкой входа для среднего хорошего трейдера. Если мы выбираем свою первую точку входа (бар бычьего/медвежьего разворота) далеко за пределами пасти Аллигатора, то мы оказываемся далеко впереди в этой игре, имея и лучшее расположение сделки, и более близкие (менее дорогостоящие) стопы.

Пожал\тйста, хорошенько разберитесь с пониманием сигналов вхождения и первого, и второго мудрецов прежде, чем переходить к следующей главе. После освоения третьего мудреца вы должны начать видеть, как вся эта стратегия образует прибыльную систему следования за рынком. После мудреца №3 мы расскажем о том, где лучше всего расставлять стопы в соответствии с сигналами рынка.

актального

Подойдите к краю обрыва, Мы боимся, - сказали они. Подойдите к краю обрыва. Мы боимся, - сказали они. Подойдите к краю обрыва, Они подошли. Он толкнул. Они пстетели.

- сказал он.

- сказал он.

сказал он.

ЦЕЛЬ

Понять концепцию фрактмов, научиться узнавать их и торговать с их помощью.

Многие опытные трейдеры говорят, что делать деньги, торгуя на рынках, легко; трудно удержать их. Характерной особенностью всех рынков является то, что большую часть времени они не идут никуда, и лишь небольшое количество времени (15-30 процентов) двигаются в определяемых трендах. Трейдерам, которые не работают в операционных залах бирж и/или не являются специалистами, приходится трудно, когда рынок не движется. Большинство трейдеров имеет тенденцию размещать свои стопы слишком близко к ценам рынка, и в результате они несут двойные убытки. Итак, наибольший потенциал получения прибыли имеет место, когда рынки двигаются в тренде. Следовательно, наша главная задача должна состоять в том, чтобы не оказаться вне рынка, когда происходит трендовое движение. Помните, что фрактальный сигнал является обычно третьей точкой входа, хотя если подходящий фрактал появляется до мудрецов №1 и №2, мы можем разместить сделку, используя и фрактал.



в идеале мы вошли на рынок через мудреца 1 (бар бычьего/медвежьего разворота) и, наиболее вероятно, увеличили свою позицию, используя сигнал мудреца 2 (три последовательных зеленых [более высоких] или красных понижающихся] баров на АО). А теперь рынок дает нам сигнал фрактала, представляющий собой прорыв рынка после того, как рынок развернул направление, первоначально указанное бычьим/медвежьим баром. Если этот фрактальный сигнал является нашей третьей точкой входа, мы должны уже после первых двух входов нарастить некоторый капитал. Фрактальный прорыв подтверждает, что наше определение изменения тренда является на данный момент справедливым.

Фигура фрактала весьма проста. Рынок движется или в одном направлении, или в другом. Через некоторое время все те, кто хотел купить, купили (в случае восходящего движения), и рынок откатывается назад, потому что на нем нет покупателей, и, возможно, потому что на рынок выходит также короткие продавцы. Затем на трейдеров начинает влиять какая-то новая входящая информация (хаос). Имеет место увеличение покупки, и рынок, найдя новое место равного несогласия по стоимости и согласия по цене, движется вверх. Если моментум и сила покупателей достаточно сильны, чтобы превзойти предыдущий восходящий фрактал, мы можем поместить покупающий ордер сразу же над максимумом фрактала. Давайте рассмотрим некоторые фрактальные фигуры.

На Рисунке 11.1 вы видите идеализированную раскладку фрактала в виде

Некоторые распространенные фортации, которые можно встретить на рынке.

А - пример чистого восходящего фрактала.

В - пример, где средний палец является и нисходящим, и восходящим фракталом.

С - фракталы могут иметь общие бары. Третий бар является средним пальцем восходящего фрактала и одним из двух баров слева от среднего пальца нисходящего фрактала.

D - пример фрактала, которому требуется шесть баров: один из более поздних баров равен среднему бару.

/Ч = Восходящий фрактал \/ = Нисходящий фрактал

РИСУНОК 11.1. Фигуры фракталов

фигуры А Техническое определение фрактала - это ряд как минимум пяти последовательных баров, где до наивысшего максимума идут два более низких максимума, и после него идут два более низких максимума (противоположная конфигурация применима для определения фрактала продажи). Зрительно это концепцию можно представить следующим образом: вытянуть перед собой руку, растопырив пальцы, при этом средний палец будет указывать вверх. Ваши пальцы представляют пять последовательных баров, при этом средний палец является самым высоким, создавая формацию фрактала. В случае восходящего фрактала нас интересует только максимумы баров, а в случае нисходящего фрактала нас интересует только минимумы баров. Важно отметить следующие ограничения.

Обратите внимание, что в то время как фигура А является классическим фракталом, фигура В соответствует всем требованР1ЯМ и для восходящего, и для нисходящего фрактала. Два предьщущих и два последующих бара могуг иметь любой максимум при условии, что этот максимум не выше центрального бара (пальца). Фигура В, таким образом, является и восходящим фракталом, и нисходящим фракталом, потому что и предыдущие бары, и последующие бары являются внутренними барами по сравнению со средним баром фрактала.

Фигура С показывает другую формацию, образующую и восходящий фрактал, и нисходящий фрактал. Как видно, эти фракталы могут иметь общие бары. Для фигуры D требуется шесть баров, чтобы образовать восходящий фрактал, потому что пятый бар имеет максимум, равный предьщущему самому высокому максимуму. Повторим здесь для ясности рабочие определения: фрактал должен иметь два предыдущих и два последующих бара с более низкими максимумами (или более высокими минимумами, в случае нисходящего движения). В покупающем фрактале нас интересует только максимумы баров. В продающем фрактале нас интересует только минимумы баров.

Рисунок 11.2 показывает ряд фрактальных фигур. Покупающие фракталы расположены в верхней секции, а продающие фракталы - в нижней секции.

Существует множество различных формаций фракталов. Вот лишь некоторые формации.

В примере А показаны классические восходящий и нисходящий фракталы. Пример Е демонстрирует, как для образования фрактала требуется 9

баров.

о т к и й

идеальные

РИСУНОК 11.2. Различные фрактальные формации на ценовом графике.



MJSr. DOUA 030»

A A r

Легко видеть фракталы с помощью программы построения графиков, которая отмечает их на графике в реальном времени

65 68 67

-60 -59

V

у

РИСУНОК 11.3- Фракталы на графике австралийского доллара.

Фрактальный сигнал покупки

Восходящий фрактал Нисходящий фрактал

фрактальный сигнал продажи

Теперь, когда вы знаете, как выглядит фигурафрактала,

давайте соединим ее с Аллигатором.

Для того, чтобы ста7пь cu2}ianoM покупки, фракталдолжен

СРАБОТАТЬ ВЫШЕ красной линии (должен сработать выше,ане

сформироваться выше).

Для того чтобы стать сигналомпродажи,

фракталдолжен

СРАБОТАТЬ НИЖЕ красной линии (должен сработать ниже,ане

сформироваться ниже).

РИСУНОК 11Д. Фрактальные сигналы; фигура фрактала вместе с

Аллигатором.

фракталы многое говорят нам о фазовом пространстве поведения рынка, но мы можем улучшить нашу торговлю, зная, как изменяются поведенческие функции фракталов, когда рынок движется от максимума к минимуму и назад.

Если посмотреть на графики, то фракталы можно обнаружить везде. Используя программы построения графиков, такие как наша Investors Dream или другие популярные программы построения графиков, такие как TradeStation, MetaStock или CQG, вы можете программировать индикаторы так, чтобы они подавали вам сигнал при образовании и восходящих, и нисходящих фракталов. График австралийского доллара на Рисунке 11.3 является примером графика в Investors Dream, где показаны только фрактальные индикаторы. Вам следует попрактиковаться в узнавании фракталов на графиках так, чтобы это стало для вас процессом легким и интуитивным. После того, как вы научитесь легко находить все фракталы на графике, следующим шагом будет понимание, какие фракталы создают сигналы покупки и продажи.

Сформировавшись, фрактал всегда остается фракталом, но роль, которую он играет, зависит от его расположения относительно пасти Аллигатора. Рисунок 11.4 показывает и покупающий, и продающий фрактал. Если сигнал покупки находится выше красной линии равновесия (зубы Аллигатора), мы помещаем покупающий стоп на один тик выше максимума покупающего восходящего фрактала. Если сигнал продажи находится ниже красной линии равновесия, мы размещаем продающий стоп на один тик ниже минимума фрактального сигнала продажи.

Обязательно нужно понимать, что мы не используем фрактальный сигнал покупки, если во время его срабатывания цена находится ниже красной

SOYBEAN on. 9813

фрактальный сигнал

фрактальный вход

недействительный фрактальный сигнал (ниже красной линии)

-1-1-

1 19

--r > f 1

г?

1Мду

16.4 16.2 1Б 15.8 iS.6 15.4 15.2 15 14.8 И. 6 -14.4

И.2 W

hl3.8

>

РИСУНОК 11,5. Примеры фрактальных входов.

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [ 24 ] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]