назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [ 23 ] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]


23

Продавайте ири первом движении вниз

Покупайте ири иервом движении вверх

JTt Щ 25

Щ 19 [Тё £3 l3iD(02jee"

4 -200

РИСУНОК 10.2. Осциллятор awesome oscillator на графике.

окрашиваем в красный цвет любой бар гистограммы, который оказывается ниже предыдущего бара. Это позволяет очень легко видеть изменение моментума; все, что вам нужно делать, это обращать внимание на изменение цвета.

Сигнал покупки/продажи АО

АО создает то, что обычно является нашим вторым входом в начавший развиваться тренд. Если предположить, что ранее был бар бычьего разворота, бесспорно находящийся ниже Аллигатора, и мы ввели сигнал покупки чуть выше бара бычьего разворота, у нас сейчас длинная позиция на рынке, и мы ищем место, где можно было бы эту первоначальную длинную позицию увеличить. Помните, что на баре бычьего разворота АО должен быть красного цвета (это указывает, что мы отрываем сделку против тренда), но когда моментум изменяется, что видно по окрашиванию АО в зеленый цвет (обычно он становится зеленым в пределах 2-4 баров после вашего входа), рынок оказывается готовым для увеличения позиции. Обычно мы добавляем после трех зеленых баров подряд. Мы размещаем покупающий стоп чуть выше максимума ценового бара, который соответствует третьему зеленому бару АО.

График японской иены на Рисунке 10.3 иллюстрирует сигналы первого и второго мудрецов. В этот момент мы имеем временное подтверждение того, что мы открыли сделку разумно, и она расположена очень хорошо. Мы можем научиться легко находить такие раскладки, лишь немного попрактиковавшись.

РИСУНОК 10.3. Три зеленых бара АО создают сигнал для увеличения

позиции.

Размс1цасм ордер для уисличспия поаицин на один ТНК выше этого бара

Бар бычьего разкорота с ангуляцией

2000

1800

1600

1400

Третий "зеленый" 11ооып1а10]цийся бар АО

lllllll III.........

jAO" 4337.30

J +250

22 28 01

19 26

РИСУНОК 10.4. Дневной график BSTE.



Дополнительные примеры

Дневной график BSTE, представленный на Рисунке 10.4, показывает, как зачастую может выделяться бар бычьего разворота. Этот бар бычьего разворота образовался после нисходящего разрыва и явно отходит под углом от Аллигатора. Обратите внимание, что АО продолжает уменьшаться. Помните, что это ситуация, где сделка идет против тренда. АО продолжает уменьшаться еще несколько дней, прежде чем 31 января создает нисходящий пик Через три дня мы имеем третий повышающийся бар АО и сигнал увеличить нашу длинную позицию на один тик выше максимума ценового бара того дня. В данном случае мы исполнили бы свой ордер на открытии следующего дня, потому что BSTE открылась выше предьщущего максимума.

График канадского доллара, показанный на Рислке 10.5, напоминает нам о необходимости следить и за бычьими, и за медвежьими барами разворота. В данном примере цена опять отходит под углом от Аллигатора (это видно с помощью треугольника на графике), и мы открываем короткую позицию, в то время как АО продолжает повышаться еще на протяжении двух баров. Обратите внимание, что сигнал продажи, подаваемый АО (третий понижающийся бар АО), произошел лишь через шесть баров после бара медвежьего разворота; не ожидайте, что он будет иметь место сразу же. Когда мы входим на рынок, используя сценарий бара медвежьего или бычьего разворота, мы ожидаем, что моментум вот-вот изменится, но нередко нам приходится ждать несколько баров, пока это произойдет.

Бар медвежьего разворота с ангуляцией

; размещайте ордер для увеличения позиции

: на ОДНИ ТНК ниже . : . ЭТОГО бара : . . .

BWAO

канадский доллар

гй!11н11

М"

третий "красный"

понижающийся бар АО

- +57.00 I I 0с! [Nov

[Dec [jan [Feb [Йаг [Apr [Мау [jun

6900

6&00

6700

efloo

6600

-200

РИСУНОК 10.5. График канадского доллара

Дневной график CMTL на Рисунке 10.6 является почти классическим сценарием сделки на баре бычьего разворота с >величением на АО. Если

РИСУНОК 10.6. Дневной график CMTL.

Бар медвежьего разворота с ангуляцией

1 /\

j:fj.ii,;te±:£=*-=-»3Mei4aftTe ордер

1200

1000

для увеличения.

на один тик ниже этого бара

11,

BWAO

третий "красный"

понижающийся бар АО

iliiiiii

-147

Сахар

"1111

• - - .

+200

- -200

РИСУНОК 10.7. График сахара



------ чдлг,1.л11г* па jsiuM 1рафике только на АО, вы увидите длинную

плавно снижающуюся линию моментума и обратите внимание, что цена изменила направление за целых четыре дня до того, как изменил направление моментум. Совершенно невозможно открыть позицию раньше или разместить ее лучше, чем мы делаем, используя бар бычьего разворота. Через несколько дней после открытия этой сделки моментум изменил направление, и мы увеличили нашу позицию, когда третий более высокий бар АО подтвердил наш вход на длинной стороне.

Когда цена "прорывается" вверх или вниз, как мы наблюдали на графике сахара, показанном на Рисунке 10.7, нам всегда следует искать бар бычьего или медвежьего разворота. Большие и длинные бары разворота являются сильными сигналами разворота и нередко создают свою собственную ангуляцию от Аллигатора, просто за счет своего огромного диапазона цены. Обратите внимание на очень большой бар медвежьего расхождения, показанный на этом графике; этот бар буквально кричит: "Я вот-вот изменю направление и надеюсь, что вы это видите". Подтверждение АО, позволяющее увеличить позицию, происходит через несколько баров, и рынок сахара переходит в плавное снижение на протяжении всего графика.

Теперь, когда мы рассмотрели несколько примеров открытия позиции на баре бычьего или медвежьего разворота и последующего увеличения позиции на АО, нашей следующей задачей является защита позиции с помощью либо стопа, либо стратегии "стоп-разворот".

РИСУНОК 10.8. График американского доллара

Рисунок 10.8 иллюстрирует, как мудрецы 1 и 2 на графике доллара показывают, где вам следует открывать длинную позицию в середине ноября, исходя из бара бычьего разворота (мудрец 1) и увеличивать ее после третьего зеленого (восходящего) бара на графике АО. Затем вы забираете прибыль и разворачиваетесь в нижнюю сторону, основываясь на баре медвежьего разворота 1 декабря. Затем вы увеличиваете свою короткую позицию 5 декабря и держите ее до конца этого графика, т.е. до конца января. Это хорошая иллюстрация того, как использование трех мудрецов позволяет вам оставаться в одном ритме с рынком, забирая прибыль и на повышающихся, и на понижающихся рынках. В Главе 11 мы проиллюстрируем, как и когда вам следует увеличивать свою позицию, основываясь на фрактальном прорыве, который и является сигналом нашего третьего мудреца. Если вас интересует больше примеров по этим сигналам, заходите на наш вебсайт www.profituni-ty.com, где вы увидите эти и другие графики в цвете.

До сего момента мы рассмотрели, как можем использовать науку о хаосе применительно к трейдвестированию на фондовых и фьючерсных рынках. Мы объяснили, как используем наш главный инструмент для выработки решений и стратегии - Аллигатор - для отфильтровывания плохих сделок, и теперь мы разрабатываем стратегию для увеличения выигрышных сделок. Затем мы рассмотрели, как поймать зарождающийся тренд, используя бар бычьего/медвежьего разворота. Это дает нам наилучшее возможное расположение сделки, что продемонстрировано было в Главе 9.

Представьте себе, что по улице катится шар для боулинга. Вес и инерция боулингового шара будут заставлять его продолжать двигаться по своему пути. Если этот путь пролегает по повышающейся части улицы, инерция начнет уменьшаться. С точки зрения физики, с того момента, как шар начинает замедляться, он на самом деле ускоряется в противоположном направлении. Иными словами, прежде чем цена может изменить направление (мы, трейдеры, называем это изменением тренда), инерция, или моментум, должны полностью остановиться и развернуться в противоположном направлении - либо вверх, либо вниз. Как указывалось ранее, торговля по моментуму - это все равно, что чтение завтрашнего номера Wall Street Journal, и является наиболее чувствительным измерением моментума, который мы когда-либо видели.

ЗАШИТА

Итак, мы находимся на данном рынке и увеличили свою позицию, использовав сигнал второго мудреца. Нам нужно защитить два своих входа, и у нас есть выбор: либо использовать плавающий стоп, либо разместить стоп-

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [ 23 ] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]