назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [ 20 ] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]


20

ТОРГОВЫЙ ХАОС

Аллигатор наелся на некоторое время и отдыхает, или спит). В это время вам следует забирать прибыль от трендового движения. Затем вы просто сидите, позволяя Аллигатору соснуть, и возвращаетесь на рынок, когда Аллигатор снова начинает пробуждаться.

Аллигатор нс пускает нас на тряские рынки и заставляет нас участвовать в очень сильных движениях. Это наилучший торговый инструмент для следования за трендом, который мы когда-либо испытывали. В Главе 9 мы определяем наши приемы раннего входа еще ближе к изменению тренда, входя внутрь графика и исследуя отдельные ценовые бары и соотнося их как с Аллигатором, так и с осциллятором моментума.

Еще одним упрощением, которое мы можем делать, используя линии равновесия, является то, что мы можем торговать, используя волны Эллиотта без необходимости точного подсчета волн. Если текущие ценовые бары находятся за пределами пасти Аллигатора, значит, мы находимся внутри импульсивной волны той или иной степени. Если цена болтается вокруг линии равновесия, мы находимся внутри реактивной волны той или иной степени.

Р Е 3 Ю М Е

Данная глава знакомит с идеей использования Аллигатора, позволяющего уточнять точки входа и выхода и отсекать двойные убытки. Рынки приводят в движение реакцию трейдеров на новую входящую информацию (хаос). Голубая линия равновесия располагается там, где была бы цена в этой временной структуре, если бы не бьшо новой входящей информации. Иными словами, рынки двигаются только тогда, когда присутствует хаос. При отсутствии хаоса рынки бьши бы статичными. Наша работа заключается в том, чтобы вьщелить характеристики этой новой входящей информации и использовать ее к нашей пользе в процессе торговли.

Эти линии бьши впервые определены универсальными вычислительными машинами, использующими нелинейное обратное исчисление с целью определения правильных измерений и смещений, которые можно бьшо бы использовать на персональных компьютерах. Линии имеют степень достоверности свыше 99,5 процента, а это означает, что при использовании этих линий при сравнении с универсальными ЭВМ, производящими фактические расчеты, вы можете ошибиться не более чем в одной из 200 сделок, определенных компьютером и исключительно сложными математическими расчетами.

В Главе 9 мы рассматриваем первого из трех мудрецов, чья задача состоит в том, чтобы очень рано вовлекать нас в новый тренд путем совершения сделки против тренда. Сейчас вы должны хорошо понимать работу Аллигатора и трех разных линий равновесия. Вы должны также понимать, как определить, когда Аллигатор спит, и когда он ест.

.>."л 1.-1 . -

Природа проста и легка, но люди предпочитают все с/южное и искусственное. -Лао-цзы

ЦЕЛЬ

Понять, как сделки против тренда увеличивают ваш успех и прибыль в торговле,

Теперь, когда мы понимаем Аллигатора и осознаем, насколько это поможет нам в понимании того, что говорит нам рынок, мы готовы рассмотреть некоторые точки входа. В обеих наших более ранних книгах мы открывали свою первую позицию только после того, как Аллигатор решал идти либо вверх, либо вниз. Нашим первым входом бьш фрактал (эта концепция объясняется в Главе 11) за пределами пасти Аллигатора. За последние несколько лет поведение рынка изменилось. Мы больше не наблюдаем длительных и ровных пробегов после более спокойного периода. Стратегии "покупай и держи", характерные для прошлого, больше не дают такой прибьши, как раньше. Для того, чтобы добиться успеха на сегодняшних рынках, требуется большая подвижность и большее умение читать краткосрочные желания рынка. Долгосрочные трейдеры сильно пострадали после того, как рынок достиг своей вершины в начале 2000 года. Для того, чтобы добиться успеха сегодня, человек должен быть более подвижным и готовым к тому, чтобы хвататься за то, что соизволит дать нам господин Рынок

Эта ситуация привела к появлению стратегии, которая вступает в тренд значительно раньше, чем это было в прошлом. Мы больше не хотим отказываться от прибьши, которая располагается от точной точки разворота рынка до подтверждения разворота выше или ниже пасти Аллигатора. Другим аспектом более точного изъятия прибыли является готовность открывать либо длинную, либо короткую позицию, в этом контексте наша новая методология заключается в том, чтобы входить ближе к точной точке изменения тренда.

Пока нашим лучшим инструментом является бар бычьего/медвежьего разворота.



в прошлом бычьи рынки заканчивались, когда все быки покупали, и новых покупателей не оставалось. Сегодня, однако, агрессивные короткие продавцы также работают на вершинах трендов, и этот факт изменяет многие поведенческие характеристики современных рынков. Он также изменяет поведение рынка в конце важных трендов. Когда медведи начинают уступать быкам на нисходящих рынках, это отмечает все развороты нисходящего тренда. Поэтому нам нужно искать самую раннюю индикацию такого разворота. Нашей лучшей возможностью является либо бар бычьего разворота, либо бар медвежьего разворота, уходящий в сторону от Аллигатора.

РИСУНОК 9-1. Бар бычьего разворота

РИСУНОК 9-2. Бар медвежьего разворота,

Бар бычьего разворота представляет собой бар, который имеет более низкий минимум и цену закрытия в верхней половине бара (см. Рисунок 9.1). Бар медвежьего разворота являет собой прямо противоположное. Это бар, который имеет более высокий максимум и цену закрытия в нижней половине этого бара (см. Рисунок 9-2)-

Бар бычьего разворота говорит нам, что в начале этого бара преобладали медведи, а затем к власти пришли быки и погнали цену в верхнюю часть бара на закрытии. Бар медвежьего разворота указывает, что в начале временного периода этого бара у руля стояли быки (поднявшие цену до новых максимумов), затем к власти пришли медведи, и цена закрьшась в нижней половине этого бара.

И бычий, и медвежий бары разворота весьма легко вьщелить на любом графике, включая свечные фафики. Опять же, ключом является то, что рынок вывел цену за рамки текущего ценового диапазона и при этом проявил достаточный энтузиазм, чтобы закрытие произошло далеко за пределами пасти Аллигатора.

-V- .-.-у.-.

Ранее мы упомянули, что бар бычьего/медвежьего разворота должен двигаться в сторону от Аллигатора. Мы предлагаем, чтобы вы представили себе некую резиновую ленту вокруг голубой линии (челюсти Аллигатора) и текущей цены. Когда цена движется под более крутым углом, чем Аллигатор, видно, что воображаемая резиновая лента растягивается все больше и больше, отдавая больше силы, когда он решает развернуть текущее движение цены. Мы называем эту формацию ангуляцией (angulation), имея в виду, что если вы прочертите одну линию вдоль пути следования Аллигатора, а другую линию вдоль пути следования цен, то получится открывающийся угол. Эта формация проиллюстрирована на Рисунке 9-3, где облигации в бычьей ангуляции дают сигнал медвежьего бара разворота.

График АРРХ на Рисунке 94 показывает другой подход к изучению ангуляции на свечном графике. Обратите внимание на то, как цены уходят под углом от Аллигатора, что показано с помощью пунктирных линий треугольника.

ПРАВИЛА АНГУЛЯЦИИ

Возникает вопрос, как точно определить, имеет ли место ангуляция. После небольшой практики это определение становится мгновенным, легким и очевидным. Ниже следуют четыре простых правила:

1.Начинайте там, где ценовые бары пересекают, или проходят через,

пасть Аллигатора (челюсть, зубы и губы).

2.Начертите или представьте себе линию, которая идет вдоль пасти Аллигатора. Мы обычно обращаем больше внимания на челюсть и зубы и меньше на губы.



T. BONDS 0303

Бар бычьего разворота продавайте на один тик ниже минимума

Угол ценовых баров

Угол линин

Наклон ценовых баров "уходит под углом" в сторону от Аллигатора - это лучший сигнал бара бычьего разворота.

rXliS

hll2

-1ю г 109.5

-108.5

l-ine

i-107.5 i-107 i-106.5

Т I I I > 1 > I Г t I I I 1 1 < I 1 1 Vt I > I I 1

b i6 23 1» г б 113

peccmbcr

.-;i:-:;>

--.-.г-о--;"V.:>-:f---Г ------ - ..i,,, --

..... -~ .-- ,

РИСУНОК 9.3. Мартовские облигации, дневной график

Бар бычьего разворота, показанный шк свечном rDad>iiKe

1700

1600

1500

1400

1э0с

1200

1100

1000

Ш- ,-

03 10 1Г 24

01 08 15 \zi 129101

19 26 03 09 1в

РИСУНОК 94. Дневной график АРРХ.

- г h

Оба обведенных бара являются барами ! мсдвсжьегб разворота но это сигналы, не имеюп1(ис . силы, потому что цена не уходит под углом it сторону от Аллигатора.

16 (23 jOI 07 \и [21 2901 11 jtS [25 02 {09 1б 23 [офё

3200

3000

2800

2600

2400

2200

2000

1600

1600

РИСУНОК 9.5. Дневной график UOPX.

После образования бычьего/медвежьего бара (еще раз напоминаем, что этот сигнал имеет силу только тогда, когда бар находится далеко за пределами пасти Аллигатора; чем дальше, тем лучше сигнал) мы готовы размещать стопы для нашего входа. В случае бара бычьего разворота мы помещаем

3- Прочертите или представьте себе другую линию, которая, в общем, проходит по краям ценовых баров. Вам следует смотреть на нижние края цен при восходящем движении и верхние пределы цен при нисходящем движении.

4. Если две эти линии явно демонстрируют, что двигаются прочь друг от друга, вы имеете ангуляцию. Сравните Рисунок 9-3 и Рисунок 9.4.

Помните, что сигналы бычьего/медвежьего бара разворота не являются действительными, если описанный выше угол не увеличивается. Сигналы бычьего/медвежьего разворота не берутся в расчет, если такая ангуляция не имеет места. Это требование исключительно важно, и если вы сделаете его необходимым компонентом своего правила входа, оно избавит вас от многих потенциальных убытков. Рассмотрите дневной график UOPX Apollo Group Stock на Рисунке 9.5. Этот дневной график UOPX показывает, что цены движутся вверх под сходным углом (а не уходят под углом в сторону) относительно Аллигатора. Следовательно, бар медвежьего разворота, обведенный кружочком, не является имеющим силу сигналом.

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [ 20 ] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]