МАКСИМИЗИРУЙТЕ ПРИБЫЛЬ, ИСПОЛЬЗУЯ ДОКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
КНИГА О РЫНКЕ
Билл Вильяме и Джлстин Грегори-Вильяме
А MARKETPLACE BOOK
Trading Chaos
Maximize Profits with Proven Technical
Techniques
SECOND EDITION
JUSTINE GREGORY-WILLIAMS
BILL M. WILLIAMS
John Wiley & Sons, Inc.
КНИГА О РЫНКЕ
Торговый
Хаос
Максимизируйте прибыль, используя доказанные технические приемы
ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ
ДЖАСТИН ГРЕГОРИ ВИЛЬЯМС
БРШЛ М. ВИЛЬЯМС
Москва ИК Аналитика 2005
Опубликованное в 1995 году первое издание книги Торговый хаос", ставшее бестселлером, дало читателям в высшей степени практичное и всеобъемлющее руководство по применению теории хаоса к реальному миру торговли и инвестирования. Но сегодня рынки отличаются оттого, какими они были даже несколько лет назад. Поэтому, используя свои свежие исследования, соавторы Билл Вильяме и Джастин Грегори-Вильяме обновили свои прибыльные методы и предложили новые технические приемы, которые могут помочь вам делать прибыль на рынках
Второе издание книги Торговый хаос" не только покажет вам, как предвидеть и узнавать грядущие бычьи и медвежьи рынки и как реагировать на них, но также познакомит вас с новейшими результатами исследований в области физики и психологии, применимыми к различным рынкам - фондовым, фьючерсным, FOREX, облигационным, индексным и многим другим.
Первая часть этой книги посвящена пониманию того, как выгода, получаемая вами от торговли и инвестирования, определяется тем, что происходит внутри вас. Разобравшись в некоторых весьма интересных и гл>боких психологических принципах, вы сможете стать прибыльным "трейдвестором" -используя приемы технического анализа для осуществления на рынке хороших краткосрочных сделок, но, вместе с тем, придерживая долгосрочные позиции тогда, когда для этого складываются благоприятные возможности. Второе издание книги Торговый хаос" поможет вам построить солидный психологический фундамент прежде, чем вы фактически выйдете на рынки.
После того, как вы научитесь достигать внутреннего аналитического преимущества, авторы покажут вам, как улучшает результаты применение самопознания. С помощью множества графиков, контрольных списков и примеров вы познакомитесь с доказанными техническими приемами, которые смогут сделать непредсказуемое понимаемым, а ваше путешествие по рынкам - более прибыльным. Вы научитесь, как-• Точнее определять точки входа и выхода и уменьшать убытки с помощью мощного индикатора
"Аллигатор"
• В самом начале присоединяться к ноюму тренду, правильно используя "Первого Мудреца" • После входа агрессивно наращивать позицию, использ)я "Второго Мудреца" с помощью Awesome
Oscillator (АО)
• Совершать сделки на фрактальных прорывах, используя Третьего Мудреца" - это почти гарантирует
прибыльное наращивание сделки
Сейчас, в начале 21 столетия, у вас есть выбор между тем, чтобы остаться частью последнего поколения трейдеров и инвесторов, использующих линейные (неэффективные) технические приемы или стать частью первого поколения, использующего эффективные нелинейные (хаотические) технические приемы. Прочитав второе издание книги Торговый хаос", вы >знасте, как можно применять свои торговые навыки на более высоком уровне и делать стабильтто прибыль на любом рынке.
БИЛЛ ВИЛЬЯМС (BILL WILLIAMS, PhD, СТА) являстся основателем Profituniry.com, вед)щей компании в области образования трейдеров и инвесторов. В дополнение к тому, что он в частном порядке подготовил более тысячи трейдеров, его две книги-бестселлеры Торговый хаос" (Trading Chaos) и "Новые измерения в биржевой торговле" (New Trading Dimensions) внесли дальнейший вклад в распространение его >никальных торговых концепций. Будучи трейдером с более чем 40-летним опытом торговли, мистер Вильяме издает информационный бюллетень, содержащий глубокие комментарии о рынках, доступные для примерно 1.800 читателей. Он также является хорошо извеетным оратором, к которому прислушиваются многие известные трейдеры.
ДЖАСТИН ГРЕГОРИ-ВИЛЬЯМС (JUSTINE GREGORY-WILLIAMS) является президентом Profitunity Trading Group и профессиональным трейдером фондового и фьючерсного рынков. Она подготовила свыше 1.000 трейдеров, используя методологию Profitunity и, кроме того, предоставляет клиентам частные консультации. Мисс Грегори-Вильяме выступает с лекциями по всей стране и участвует в таких конференциях как Futures Industry Association, TAG, Omega World b Traders Library Trading Forum.
Джастин Грегори Вильяме и Билл М. Вильяме
ТОРГОВЫЙ ХАОС 2 - М.: ИК Аналитика, 2005 - 237 сгр.
Copyright 2005 Перевод на русский язык,
оформление ИК Аналитика
Появление в русской редакции двух предыдугцих книг Билла Вильмса "Торговый хаос" и "Новые измерения в биржевой торговле" вызвало необычайно бурную реакцию в среде отечественных трейдеров, торгуюгцих на самых разнообразных торговых площадках. Управляющие аетивами фондов, дилеры и трейдеры банков, независимые трейдеры - практически все профессионалы трейдинга так или иначе имеют свое мнение о торговой системе Билла Вильямса.
Множество публикаций в специализированных изданиях и на многочисленных Internet-сайтах буквально по крупинкам разложили на составляющие элементы систему Билла Вильямса, названную им самим "Profitunity". Большинство современных аналитических программ графического анализа включают в себя наборы инструментов и законченные решения на основе индикаторов Profitunity.
В литературе, посвященной трейдингу; так же как и на фафиках котировок, наблюдаются периодические всплески и спады интереса к тому или иному новому, модному течению, методикам, веяниям в теории разработок математических методов и построении интеллектуальных систем, облегчающих труд технического аналитика.
В последние годы среди трейдеров наметилась устойчивая тенденция к применению торговых систем, основанных на более точных математических методах, чем просто использование набора индикаторов с перестраиваемыми параметрами. Характерной особенностью этих систем является использование наборов индикаторов, взаимосвязанных между собой некой единой идеей отслеживания определенных, хорошо прогнозируемых и часто повторяющихся моделей поведения рынка.
В отличие от друпк методов и систем, появившихся одновременно с системой Profitunity, волны интереса к которым быстро теряли свою силу и шли на спад, работа с торговыми системами, индикаторами Билла Вильямса продолжается уже несколько лет, а количество трейдеров использующих его технические инструменты неуклонно растет с каждым годом.
Чем же вызван такой стабильный рост интереса к трудам Билла Вильямса и его команды? Почему трейдеры, довольно скептически относящиеся к вопросам проектирования готовых торговых систем, хорошо приняли систему Profitunity и отдельные индикаторы ее составляющие?
На наш взгляд, секрет универсальности и надежности технических индикаторов, используемых в Profitunity, состоит в ее долговременной эксплтоции на реальных рынках целой бригадой технических аналитиков.
За каждым из индикаторов торговой системы Profitunity стоят долгие годы исследований, теоретических изысканий, лабораторных экспериментов с использованием самых современных возможностей вычислительной техники.
Но даже суперсовременная техника не гарантирует работы того или иного технического индикатора, если не знать всю идеологическою подоплеку его применения и не понимать математическую основу, заложенную в правилах его использования.
Книги Билла Вильямса, являющиеся на самом деле практическим руководством использования готовой системы торговли, выгодно отличаются от книг других авторов тем, что в них очень подробно освящается целый ряд вопросов связанных с разработкой и практическим применением каждого индикатора торговой системы, разработанной самим автором.
Несмотря на то, что у методов Билла Вильямса огромное число сторонников, существуют и противники его системы. При ближайшем рассмотрении аргументов, выдвигаемых ими, становится очевидным, что большинство их отрицательных отзывов вызваны, в первую очередь, неправильным пониманием основных идей, лежащих в основе торговой системы Profitunity
Издание книги, которое представляет дилинговый центр "Альпари" призвано восполнить этот пробел и более наглядно продемонстрировать отдельными трейдерам и финансовым аналитикам все преимущества использования подхода, предложенного Биллом Вильямсом.
ТОРГОВЫЙ ХАОС
Дилинговый центр "Альпари" существует с 1998 г. За это время через нас прошло несколько поколений трейдеров. Среди них есть те, кто сегодня входит в элиту финансового бизнеса в России, есть просто успешные трейдеры, есть новички, подающие надежды и уже прибыльно работающие на собственном счете. По нашим наблюдениям именно приверженность к освоению новых возможностей, предлагаемых мировыми рынками, отличает этих людей и обеспечивает им стабильное и долговременное будущее в финансовом мире.
Дилинговый центр "Альпари" предлагает своим клиентам и всем желающим после прочтения данной книги попробовать применить полученные знания на праетике, используя торговый терминал нашего центра. Практически все индикаторы, которые предлагает Билл Вильяме в своей книге можно найти среди обширного списка инструментов технического анализа в нашем торговом терминале MetaTrader.
Кроме того, используя механизм торговых экспертов, можно настроить автоматическую систему торговли, основанную на сигналах подаваемых индикаторами Билла Бильямса Нет ничего лучше в процессе обучения, чем практика на реальном рынке. Ознакомиться с нашим терминалом вы можете на сайте дилингового центра "Альпари" по web-адресу www.alpari.org.
Стратегия, выбранная в своё время ДЦ "Альпари", направленная на подготовку серьёзных трейдеров, как показало время, вполне оправдала себя. При создании собственной сети филиалов и представительств мы сумели сохранить единый подход к клиенту во всех регионах, где мы представлены; "Трейдеру нужно максимально помогать, создавая самые благоприятные условия дпя его успешной работы! Только успешные трейдеры могут обеспечить процветание дилингового центра!"
Мы надеемся, что это книга станет той путеводной звездой, которая укажет на довольно простые и вместе с тем эффективные, хорошо зарекомендовавшие себя при правильном применении методы торговли на всех рынках.
Зорик Сергей
Руководитель отдела рекламы и маркетинга Дилинговый центр "Альпари"
Предисловие От авторов Введение
ГЛАВА 1 ГЛАВА 2
Рынок • это то, ЧТО вы о нем думаете Теория хаоса
ГЛАВА 3Определение вашей базовой структуры - и как это
влияет на выигрыши и проигрыши
ГЛАВА 4Подготовка к торговле
ГЛАВА 5К какому типу трейдеров вы относитесь?
ГЛАВА 6Сверхъестественное трейдвестирование ГЛАВА 7 ГЛАВА 8
Навигация на рынках Могучий Аллигатор
VIII XI XII
35 48
83 92
105 120
ГЛАВА 9 Первый мудрец ГЛАВА 10 Второй мудрец ГЛАВА 11 Третий мудрец ГЛАВА 12 Что происходит, когда мудрецы собираются вместе 138 ГЛАВА 13 Как выбраться из ямы, если вы в нее угодили?152
ЭПИЛОГ162
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Контрольные списки для трейдвестирования
на рынках1б4
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Часто задаваемые вопросы1б9
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Как контролировать свой ум во время торговли 180 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Настройка программы Investors Dream
ДШ1 сигналов ProfLtunity ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Настройка CQG ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Настройка MetaStock Professional 8.0 ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Настройка TradeStation 20001 Дилинговый Центр Альпари
191 195 203 210
Яначал торговать в 1959 году, когда еще преподавал на экономическом факультете Университета Южной Флориды. Торговые идеи я черпал у профессора бухгалтерского учета, чей кабинет располагался чуть дальше по коридору от моего. Каждый день я заходил к нему, чтобы узнать, чем он занимается, и по существу копировал его действия на своем собственном счету Каждый из нас зарабатывал на торговле больше, чем была зарплата преподавателя. Джим (профессор бухучета) знал, что он делал. Я, однако "полагал", что знал что делаю.
Проторговав 21 год, и не потеряв ни копейки, в 1980 году я решил стать профессиональным трейдером. Однако дела быстро изменились. Я начал терять деньги и не мог сдержать уменьшение своего счета. В течение первого месяца профессиональной торговли я потратил на разные информационные бюллетени более 6.000 долларов, и ни один из них не помог мне заработать. Через пару лет ежедневного чтения этих бюллетеней я решил выбросить их в мусорную корзину. Они лишь помогали уничтожению моего торгового счета. И как раз тогда дела стали приходить в порядок. Остались лишь я и мои графики. Я решил, что если моим финансовым планам суждено потерпеть крах, это произойдет по моей вине. Я не хотел говорить, что разорился из-за того, что следовал советам других людей. Я собирался жить или умереть на рынке, следуя своим собственным идеям, а не обвиняя в ошибках других.
В 1987 году я начал делиться приобретенными мною знаниями с другими частными трейдерами. К 1989 году меня уже приглашали для участия в семинарах по подходу к торговле на рынках в 16 разных странах. Я также начал предоставлять услуги по индивидуальной подготовке, и мы назвали это предприятие Profitunity Trading Group. Слово Profitunity означает превращение возможности в прибыль. (От слов profit - прибыль и opportunity - возможность. Прим. пер.) PTG процветает по сей день, и мы лично подготовили более 2.000 людей, которые теперь стали финансово-независимыми трейдерами и инвесторами.
К счастью, моя младшая дочь увлеклась этим бизнесом и теперь управляет повседневной деятельностью Profitunity Trading Group, штаб-квартира которой расположена в Сан-Диего, штат Калифорния. Она же является соавтором этой книги. Оба мы кавдый день активно работаем на рынках, и наш образ жизни и финансовая безопасность гораздо лучше, чем мы могли бы
ПРЕДИСЛОВИЕ
мечтать всего несколько лет назад.
Есть старая пословица, гласящая, что когда вы учите, вы учитесь двалоды. Это, безусловно, мы и пережили. Учась, мы торговали, исследовали рынки и учили других, как торговать лучше. В результате этого появились две книги: Торговый хаос" (Trading Chaos) в 1995 году, которая получила первое место как самая популярная книга о торговле в своей области на Amazon.com. В 1998 году была опубликована наша вторая книга "Новые измерения в биржевой торговле" (New Trading Dimensions), которая была принята еще лучше. Теперь, поскольку рынки изменились, и мы провели новые исследования, мы ощущаем необходимость обновить материал и поделиться нашими наиболее прибыльными методами. Старые методы по-прежнему работают и остаются прибыльными, но не настолько прибыльными, как то, что мы используем сейчас. Наши первые книги были переведены на несколько разных иностранных языков, включая китайский, русский, итальянский, немецкий, японский и французский.
Наши ученики живут в самых разных уголках мира и включают в себя вице-президента крупнейшей фондовой биржи в мире, вице-президента Центрального Банка в Москве и одного 17-летнего человека из Нью-Гемпшира, который работал официантом за 7 долларов в час, чтобы скопить деньги на курс частного обучения. Мы упоминаем эти факты для того, чтобы проиллюстрировать успешность нашего подхода, опирающегося на более чем 45-летний опыт работы на рынках.
А теперь пришло время передать наши самые последние научные открытия наряду со всеми теми вещами, которые всегда помогали получать прибыль на рынках.
Билл М. Вильяме, Ph.D., СТА.
Если бы 15 лет назад вы спросили меня, что я, по моему мнению, буду делать сегодня, я точно не сказала бы, что буду писать книгу или преподавать или зарабатывать на жизнь торговлей. Сегодня же я не могу представить себе, что могла бы заниматься чем-то еще.
Тот факт, что я росла в семье трейдера, совершенно не вдохновлял меня на то, чтобы стать трейдером самой. Я не любила математику. Фактически, я ее боялась и поэтому решила пойти в школ парикмахеров и начать свою жизнь с "колледжа реальной жизни". Я выбрала этот путь, потому что биржевая торговля бьша связана с математикой или, по крайней мере, так мне казалось.
В течение семи лет я работала парикмахером и училась в университете, часто меняя специализацию, и не зная, что я хочу делать со своей жизнью. Через несколько лет я решила пойти в школу медсестер. Я знала, что хотела работать где-то в полевых условиях, что позволило бы мне помогать другим людям. Получив диплом медсестры, я поняла, что не способна оказывать ту
Навигация
