Дополнительные источники информации

Книги

The Foreign Exchange and Money Markets Guide

Julian Walmsley, John Wiley & Sons, Inc., 1992 ISBN 0 471 53104 9

New Financial Instruments, 2nd Ed.

Julian Walmsley, John Wiley & Sons, Inc., 1998 ISBN 0 471 12136 3

Derivatives: The Wild Beast of Finance

Alfred Steinherr and Folkerts-Landau, John Wiley & Sons, Inc., 1998 ISBN 0 471 96544 8

Derivatives Handbook:

Risk Management and Control

Robert J. Schwartz and Clifford W. Smith (ed.), John Wiley & Sons, Inc., 1997 ISBN 0 471 15765 1

The Penguin International Dictionary of Finance

Graham Bannock & William Manser, Penguin, 2nd Edition 1995 ISBNO 140 51279 9

Буклеты

Chicago Board of Trade

•Financial Instruments Guide

Интернет

Веб-сайт RFT

•http: www.wiley-rft.reuters.com

Ha этом сайте можно найти дополнительные контрольные вопросы, обнов.\енные иллюстрации и другую информацию, имеюгцую отношение к книгам данной серии

Поле для заметок

Деривативы181

Хеджирование181

Соглашения о будущей процентной ставке182

Особенности182

Терминология183

Оценка соглашений

о будущей процентной ставке 183

Сравнение соглашений

о будущей процентной ставке

с процентными фьючерсами 184

Соглашения о будущей

процентной ставке на рынке 185

Процентные фьючерсы191

Биржевые контракты191

Типовая спецификация

контрактов192

Прибыль и убыток

по фьючерсным контрактам195

Еще раз о хеджировании195

Спекуляция197

Взаимосвязь с внебиржевыми форвардными контрактами198

Стратегии использования процентных фьючерсов198

Процентные свопы202

Условия и характеристики203

Операции с процентными

свопами на рынке203

Хеджирование с помощью процентных свопов204

Процентные свопы:

роль маркет-мейкеров205

Оценка процентных свопов206

Кривые доходности для свопов206

Опционы

на процентные фьючерсы 211

Биржевые контракты

на процентные опционы212

Типовая спецификация

контракта213

Опционы на процентные

фьючерсы на рынке214

Стратегии торговли опционами 215

Опционы на соглашения

о будущей процентной

ставке (кэпы и флоры)217

Кэпы218

Флоры219

Коллары219

Гарантии процентной

ставки на рынке221

Свопционы223

Что такое свопцион223

Кто пользуется свопционами223

Свопционы на рынке224

Резюме226

Контрольные вопросы227

Обзор

пройденного материала 231

Ответы

на контрольные вопросы232

Дополнительные

источники информации234

На изучение данного раздела потребуется около двух часов. Вы можете справиться с работой быстрее или медленнее. Не забывайте, что обучение - процесс индивидуальный.

Управление финансовым риском - это не теоретический изыск, это практическая необходимость. Производные инструменты не дают неожиданных эффектов, они помогают свести их к минимуму.

Дэвид Б. Уайнбергер, директор-распорядитель Swiss Bank Corporation и партнер OConnor Partners, Chicago, Harvard Bminess Review, January-February 1995