назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [ 122 ] [123]


122

Индекс

Азиатский опцион 100, 291

Альбатрос (Albatross) 89, 241, 269,315

Американский опцион 100, 182, 289, 292,295,387 Амортизация временной стоимости (амортизация премии, увядание премии) 143, 146, 165

Арбитраж 65, 66, 116, 173, 181, 182,183,184, 188, 225 Арбитражная прибыль 65

Бабочка (Butterfly) 89, 90, 99, 301, 315

Базисные пункты 79, 114, 131, 143, 191,245

Базовый актив 17, 19, 25

Барьер 213

Барьер-в 213, 290

Барьер-из 214, 290

Барьерные опционы 213, 214, 290,303

Барьерный форвард 224

Баскетирование 323

«Без денег» см. Опцион «без денег»

«Безра.зличная» цена 235

Безрисковая процентная ставка 190,371,372,373,385

Безрисковый портфель 239, 242

Беспоставочный форвард 284

Бинарные опционы 214, 290, 304

Биржевой рынок 34, 108

Блэк-Шолц 147, 187, 372, 387

«Булавочная» гамма 239

«Булавочный» риск 239, 325, 329

«Бычий» 28, 53, 59, 76, 86, 104, 130,243, 298

«Бычий» спрэд 53

«Бычьи» стратегии 42

Бэквордация 111

Бэк-спрэд 88, 89,105

Валюта (премиальная, дисконтная) 51, 115, 116, 181, 187, 191, 241, 242, 284,389 Валютный своп 120, 232, 332 Ванильный опцион 213, 289 Вега 141, 143, 161, 172, 205, 208, 237, 241, 243, 322, 349, 383

Вертикальная диверсификация 358

Вертикальный спрэд 86, 104, 298



Внутренняя стоимость 67, 138, 142,144,145,160,165, 171, 182, 183,200,274, 373

Волатильность (ожидаемая, историческая, историческая ожидаемая) 88, 138, 139, 141, 145, 148,151,153, 161, 163, 190, 191, 195, 201, 218, 232, 235, 238, 240, 243, 248, 268, 271, 273, 283, 285, 286, 313, 315, 323, 327, 333, 360, 372, 374, 378, 382 Временная стоимость 67, 138, 142, 158, 165, 183,200,207,271, 274

Выплата 214, 265, 304, 375

Гамма 143, 145, 175, 176, 178, 203, 208, 232, 234, 239, 240, 242, 245, 248, 327, 382

Гарман - Колхаген 148

«Голый» опцион 78

Горизонтальная бабочка 90

Горизонтальная диверсификация 358

Горизонтальный спрэд 86, 104

«Греки» 101, 141,381

Дата валютирования 281

Дата истечения 26

Дата поставки 281, 286, 294

Дата расчетов 281

Дата сделки 281

Двухбарьерные (двойные) опционы 216, 290

Дельта 101, 102, 107, 143, 145, 162, 168, 176, 178, 184, 188,232, 235, 238, 242, 245, 307, 327, 381

Дельта/Вега 244 Дельта-нейтральная позиция 105,144, 307

Дерман-Кани 148, 325

Диагональный спрэд 86

Диапазон цен 156, 180, 243, 268, 271

«Диапазонная» (Range-bound) стратегия, позиция 85

Диапазонный спрэд 76, 86, 300

Диапазонный форвард 76, 86, 104,240,268

Динамическое (дельта-) хеджирование 105,193, 307

Длинная («бычья») позиция 33

Длинная вега 161, 208

Длинная гамма 177, 242

Займ-эквивалентный риск 293

Исполнение (исполнение опциона) 26, 68

Истечение (истечение опциона) 26

Календарный спрэд 86, 300

Касательный опцион 214

Кокс - Росс - Рубинштейн 148

Кол-спрэд 59, 60, 92, 95

Контанго 111, 335

Короткая («медвежья») позиция 33

Короткая вега 162

Короткая гамма 177, 246

Короткая стратегия 301

Корреляция Пирсона 336

Коэффициент хеджирования (дельта) 102

Кредитно-эквивалентный риск 293

Кредитный риск 279 Кривая волатильности 155, 231 Леверидж 32, 88 ЛИБОР 118, 187



Ликвидность 154, 229 Лимит 237, 321 Маркет-мейкер 229 Маркет-мейкинг 231 «Медвежий» спрэд 54, 86 «Медвежьи» стратегии 42 Межбанк 34

Метод Монте-Карло 335

Многоставочный форвард 224, 272

«Направленная» (Directional) стратегия, позиция 85, 210

«Недотрога» 214, 216, 221, 223, 225, 304

Неттинг 283, 298, 308 Нога 33 Номинал 33

Номинальная стоимость 33

Однобарьерный опцион 290

«Оживать» 213

Опцион «без денег» 67, 308

Опцион выбора 217, 291

Опцион «окно» 217

Опцион «при деньгах» 67, 308

Опцион «при своих» 66

Опцион кол 35, 38, 69, 73, 75, 76, 77, 85, 86, 87, 91, 99, 102, 103, 104, 221, 271, 371

Опцион на акции 390

Опцион на металлы 390

Опцион на нефть 390

Опцион на фьючерсы 389

Опцион пут 37

Опцион со скидками 216

Опционный контракт 26, 64, 82

«Отмирать» 213

Параметры 135, 387

Паритет пут/кол 65, 181, 321, 376

Паспортный опцион 217

Переоценка (опциона, портфеля, позиции) 237, 282, 310, 311, 314, 326

Переоценочный риск 291 Пипе 79

Плечо (кредитное плечо, леверидж, leverage) 27, 88, 104, 109, 322

Поддержка (уровень поддержки) 97, 201, 243, 348

Позиция 27, 30, 37, 54, 65, 73, 85, 99, 102, 105, 117, 125, 129, 146, 171, 194, 217, 240, 257, 269, 299, 307, 315, 322, 348, 355, 371, 382

Позиция длинная на вегу 161, 208

Позиция длинная на гамму 177, 242

Позиция короткая на вегу 161, 208

Позиция короткая на гамму 177, 242

Покрытый кол 73, 85 Покрытый пут 73, 85 Портфель 27, 239, 321, 326 Поставочный риск 292 Премия опциона 26

Пропорциональный спрэд 87, 89, 94,105, 299 Профиль риска 39, 86 «Прямая гамма» 239 Пут-спрэд 54, 76, 94, 359 Расчетный форвард 284

Риск переоценки 281, 287, 298, 300, 310

Риск поставки 281, 287, 294, 300, 305,311,313

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [ 122 ] [123]