График AMGEN
ЕМА(цена закрытия,20)
20-дневное ЕМА от однодневного Моментума
Рис. 2-6. Моментум, сглаженный один раз.
40.000
30.000
20.000
ND91FMAMJ
График AMGEN
ЕМА(цена закрытия,20)
40.000
30.000
20.000
5-дневное ЭОС от 20-дневного ЕМА от однодневного Моментума
"DOUBLE-SMOOTHING
0.60 0.30 0.00
Рис. 2-7. Дважды Сглаженный Моментум.
СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ • 27
но его восходящее направление. Также хорошо различимы промежуточные перепады цен на растущем тренде. Хотя шум в виде быстро осциллирующей составляющей по-прежнему присутствует, он лишь «обрамляет» тенденцию, выраженную плавно меняющейся компонентой. Применение скользящего среднего дает полезный результат - выделяет плавно меняющуюся компоненту, соответствующую основной тенденции. Корреляция Скользящей средней подтверждает наличие тенденции.
Применяя среднее скользящее к Моментуму, мы пытаемся представит кривую тренда изменяющуюся плавно. Все еще присутствуют мелкие колебания. Мы хотим удалить этот шум, не влияя на основные данные. Желаемый результат продемонстрирован на рисунке 2-7. Он получен применением второй средней скользящей с более коротким порядком. Из-за того, что среднее скользящее небольшого порядка, появилась лишь небольшая дополнительная задержка. Сравнение рисунков 2-6 и 2-7 показывает, что тенденция и структура данных сохранились, а шум удален.
СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ
Очевидно, что скользящее среднее играет ключевую роль в разработке индикаторов. Что же такое скользящее среднее? Что оно делает на самом деле? Чем отличаются результаты применения метода скользящих средних к ценам и к Моментуму?
На рисунке 2-8 представлено упрощенное объяснение. Данные, к которым будет применяться скользящее среднее, выделены прямоугольной отметкой, охватывающей 5 дней в верхней строке рисунка 2-8. Скользящее среднее длиной в 5 дней показано на рисунке пунктирным двигающимся окном, которое перемещается на 10 дневном интервале. Передвинем прямоугольное окно во времени (слева на направо) так, чтобы его правый край выровнялся с первым днем. Заштрихованная область представляет пересечение окна и данных. Переместим теперь окно ко второму дню (правый край выровнен с днем 2): наблюдаемое пересечение с данными в два раза увеличилось. На третий день окно переместится во времени уже на 3 дня и заштрихованная область пересечения с данными станет в три раза больше по сравнению с первым днем. (Полученная линейная зависимость характерна именно для конкретного примера, т.к.
Данные
О 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Время
Простое движущееся окно
ГОбласть пересечения с данными, < вычисляется сумма или среднее (значение за этот период
Скользящее Среднее
6 9 10 11 12 13
Время
Рис. 2-8. Сушность Скользяшего Среднего.
здесь мы имеем линейный блок данных и скользящее прямоугольное окно постоянного размера). Заштрихованный участок перекрытия с данными представляет собой среднее, полученное с помощью этого движущегося окна. При каждом шаге вперед делается «взгляд назад» на последние несколько (до пяти) дней, и за эти пройденные дни вычисляется среднее значение. В нашем примере самое большое число дней - 5 - приходится учитывать на пятом шаге, когда временной интервал полностью покрывает данные, и мы имеем наибольшее значение среднего (самый длинный заштрихованный участок). При переходе к шестому дню пересечение областей начинает уменьшаться. Далее оно продолжает уменьшаться, и на десятый день накрытых данных уже не останется. Общая картина по всем дням приведена в нижней части рисунка 2-8. Вначале график идет лестницей вверх и достигает максимального значения, когда данные