назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [ 5 ] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]


5

График AMGEN

ЕМА(цена закрытия,20)

20-дневное ЕМА от однодневного Моментума

Рис. 2-6. Моментум, сглаженный один раз.

40.000

30.000

20.000

ND91FMAMJ

График AMGEN

ЕМА(цена закрытия,20)

40.000

30.000

20.000

5-дневное ЭОС от 20-дневного ЕМА от однодневного Моментума

"DOUBLE-SMOOTHING

0.60 0.30 0.00

Рис. 2-7. Дважды Сглаженный Моментум.



СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ • 27

но его восходящее направление. Также хорошо различимы промежуточные перепады цен на растущем тренде. Хотя шум в виде быстро осциллирующей составляющей по-прежнему присутствует, он лишь «обрамляет» тенденцию, выраженную плавно меняющейся компонентой. Применение скользящего среднего дает полезный результат - выделяет плавно меняющуюся компоненту, соответствующую основной тенденции. Корреляция Скользящей средней подтверждает наличие тенденции.

Применяя среднее скользящее к Моментуму, мы пытаемся представит кривую тренда изменяющуюся плавно. Все еще присутствуют мелкие колебания. Мы хотим удалить этот шум, не влияя на основные данные. Желаемый результат продемонстрирован на рисунке 2-7. Он получен применением второй средней скользящей с более коротким порядком. Из-за того, что среднее скользящее небольшого порядка, появилась лишь небольшая дополнительная задержка. Сравнение рисунков 2-6 и 2-7 показывает, что тенденция и структура данных сохранились, а шум удален.

СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ

Очевидно, что скользящее среднее играет ключевую роль в разработке индикаторов. Что же такое скользящее среднее? Что оно делает на самом деле? Чем отличаются результаты применения метода скользящих средних к ценам и к Моментуму?

На рисунке 2-8 представлено упрощенное объяснение. Данные, к которым будет применяться скользящее среднее, выделены прямоугольной отметкой, охватывающей 5 дней в верхней строке рисунка 2-8. Скользящее среднее длиной в 5 дней показано на рисунке пунктирным двигающимся окном, которое перемещается на 10 дневном интервале. Передвинем прямоугольное окно во времени (слева на направо) так, чтобы его правый край выровнялся с первым днем. Заштрихованная область представляет пересечение окна и данных. Переместим теперь окно ко второму дню (правый край выровнен с днем 2): наблюдаемое пересечение с данными в два раза увеличилось. На третий день окно переместится во времени уже на 3 дня и заштрихованная область пересечения с данными станет в три раза больше по сравнению с первым днем. (Полученная линейная зависимость характерна именно для конкретного примера, т.к.



Данные

О 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Время

Простое движущееся окно

ГОбласть пересечения с данными, < вычисляется сумма или среднее (значение за этот период

Скользящее Среднее

6 9 10 11 12 13

Время

Рис. 2-8. Сушность Скользяшего Среднего.

здесь мы имеем линейный блок данных и скользящее прямоугольное окно постоянного размера). Заштрихованный участок перекрытия с данными представляет собой среднее, полученное с помощью этого движущегося окна. При каждом шаге вперед делается «взгляд назад» на последние несколько (до пяти) дней, и за эти пройденные дни вычисляется среднее значение. В нашем примере самое большое число дней - 5 - приходится учитывать на пятом шаге, когда временной интервал полностью покрывает данные, и мы имеем наибольшее значение среднего (самый длинный заштрихованный участок). При переходе к шестому дню пересечение областей начинает уменьшаться. Далее оно продолжает уменьшаться, и на десятый день накрытых данных уже не останется. Общая картина по всем дням приведена в нижней части рисунка 2-8. Вначале график идет лестницей вверх и достигает максимального значения, когда данные

[Старт] [1] [2] [3] [4] [ 5 ] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]