Рынок с растущими ценами
ИНДИКАТОР ADX УАЙАДЕРА • 141
-DM "Т
Рынок с падающими ценами
Диапазон цен увеличился в обе стороны
Рис. А-1. Однодневное направленное движение.
Zero ОМ
Диапазон цен уменьшился в обе стороны
восходящего направленного индикатора, +DIj =+ DMj/TRj, и соответственно, среднюю величину нисходящего направленного индикатора, -DIu = -DM,,/TR,,.
Абсолютное значение разности между растущим и падающим средними индикаторами направления в таблицах на стр. 41-42 книги Уайлдера записаны как DIDIFF = (-ЬВ1) - (-В1),т.е. абсолютное значение от этой разницы , т.е. принимает только положительные значения. Сумма вычисляется аналогично: DI SUM = (+DIj) + (-DIj), и принимает так же только положительные значения. (Напомним, что знаками «-Ь» и «-» отмечено восходящее и нисходящее направление, а не математические действия сложения и вычитания.)
Далее, DX или Индекс Направленного Движения определяется как:
DX = 100
(DIDIFF) (DISUM)
Индекс может изменяться в пределах от нуля до -ЫОО. DX не зависит от значений истинного диапазона, поскольку в уравнении они сокращаются:
(+DM,,) + (-DM,,)
Наконец, среднее направленное движение, ADX, получается вычислением среднего значения DX за период 14 дней:
ADX = DX
В результате, в формуле для ADX используется двойное сглаживание.
142 • ПРИЛОЖЕНИЕ А ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Следуя рассуждениям Уайлдера, можно сказать так: чем сильнее направленное движение цены товара или акции, тем больше будет разность между +DIj и -DIj. Вы занимаете длинную позицию, когда Значения -bDIj превосходят величину -DI и короткую, когда значения -DI больше в абсолютном 3Ha4eHHH-bHH(DI)j .Торговать следует только в тех ситуациях на рынке, когда ADX идет вверх. Затем в книге Уайлдера обсуждаются методы торговли, где использованию амплитуды колебаний ADX придается особое значение.
ЛеБо и Лукас, изучив книгу Уайлдера и работы других исследователей, пришли к выводу, что наклон кривой ADX гораздо важнее, чем величина его значений. Рост индекса ADX указывает на наличие сильной тенденции и на необходимость использовать методы для торговли в направлении тенденции. Авторы также пришли к заключению, что падение индекса ADX указывает на отсутствие тренда на рынке, и на необходимость применять методы контр-тенденции (такие как стратегии перекупленности и перепроданности); если же вы торгуете следуя только за тенденцией, то лучшее, что можно делать в таких ситуациях - воздерживаться от сделок
Приложение В
коды
для ТОРГОВЫХ ПРОГРАММ
TradeStation™ и SuperCharts™
Все графики в этой книге были получены с использованием программного обеспечения для трейдеров Omega TradeStation фирмы Omega Research, г. Майами, штат Флорида. Коды, с помощью которых строились диаграммы, приведены ниже в этом приложении. Используя их, пользователь TradeStation сможет самостоятельно воспроизвести многие из диаграмм. Это приложение может служить независимым введением в индикаторы дважды сглаженного Моментума и их применения.
Еще одна торговая программа фирмы Omega Research называется SuperCharts™, она совместима с TradeStation. Большинство приведенных здесь, кодов может быть использовано и с SuperCharts.
Все коды делятся на функции пользователя и коды индикатора. По определению, данному фирмой Omega, функция является вычислением, т.е. формулой для вычисления. Многие функции встроены в саму программу. Другие, такие как представленные ниже, должны быть заданы пользователем. Код индикатора служит для получения графиков, которые отражают изменение рыночных индикаторов, т.е. проводят анализ рынка. Функции используются в кодах индикаторов. Они могут представлять собой формулу рыночного индекса - примером такой функции является Индекс Истинной Силы. По сути, функция - это формула, которой присвоено имя. Использование функций упрощает написание кодов для индикаторов.