назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [ 39 ] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]


39

МЕТОД РАСХОЖДЕНИЯ, ОСНОВАННЫЙ НА TSI • 135

рядка у = 7 дней. После изменения параметров запись для фильтра SD TSI, показанного на нижнем графике рисунка, примет следуюп1;ий вид - SD TSI(close,32,32,7,32,7). В результате график получается более сглаженным, хотя при этом величина сдвига увеличивается. Величина порядка для дополнительного сглаживания зависит от торговой системы, в которую включен фильтр SD TSI, и от колебаний цены.

ТОРГОВАЯ СИСТЕМА, ВКАЮЧАЮШАЯ МЕТОЛ РАСХОЖДЕНИЯ, ОСНОВАННЫЙ НА TSI

Следуя тем же принципам, что и в главе 8 для TSI Trade, мы можем использовать метод расхождения, основанный на SD TSI, как предварительную фильтрацию перед нашими обычными методами торговли. На рисунке 12-3 проиллюстрировано использование метода расхождения наклонов, раннее рассмотренного на рисунке 12-1, как фильтра для такого индикатора, как Индекс Стохастического Моментума, SMI(q,r,s). Мы можем рассматривать SD TSI как вариант «медленного» TSI, при-нимающ;его нулевые значения на участках застоя цены. Этот вид медленного TSI достаточно точно воспроизводит тенденцию цены.

Индекс Стохастического Моментума (SMI){q,r,s)

091FMAMJJА

Рис. 12-3. Торговая Система, Включаюшая Метод Расхождения Наклонов.



ii".....

tlliii I iiii : Дневной график немецкой марки (1991) ;

i Vh,

I, t"l.Hl" i ,.„ ,,, i

,t„i"il

62.00 58.00 54.00

5.00 -10.00

FebйыAprHayJunJulAug

Рис. 12-4. Сравнение Методики Расхождения Наклонов С Индикатором TSLTrade.

На нижнем графике рисунка представлен быстрореагирующий индикатор «быстрый SMI». Быстрый индикатор используется в торговой системе для подтверждения сигнала о наличии тенденций, данных на графике «медленного» индикатора. Мы занимаем позицию, когда наклоны имеют одинаковое направление. Мы закрываем позицию, когда направления наклонов противоположны, т.е.при наличии расхождения.

СРАВНЕНИЕ МЕТОДИКИ РАСХОЖДЕНИЯ НАКАОНОВ С ИНДИКАТОРОМ TSLTRADE

Теоретически, метод расхождения должен выявлять области консолидации цены, или флэта. Кроме этого остается только движение по тренду либо вверх либо вниз. Теоретически это так. Получается ли так и в действительности? С помощью TSI Trade выявляется тенденция, но при этом многое остается незамеченным. Можно ли с помощью метода расхождения найти эти упущенные благоприятные торговые возможности? Пока ответ на этот вопрос остается не очень ясным.

Сравним графики TSITrade и SDTSI, показанные на рисунке 12-4, с одинаковыми параметрами для скользящих средних. После предвари-



МЕТОДЫ РАСХОЖДЕНИЯ НАКЛОНОВ И РАСХОЖДЕНИЯ ЦЕНЫ • 137

тельной фильтрации в качестве торгового инструмента используется быстрореагирующий Индекс Стохастического Моментума (SMI). Обратите внимание, что на графике расхождения наклонов продолжительность подъема А больше, чем на графике TSI Trade. То же самое происходит и на отрезке В. Для рассмотренной ситуации использование метода расхождения наклонов предпочтительнее.

Рассмотрим участок С, на котором график цены имеет незначительные колебания, следовательно, этот участок не подходит для торговли. Положение правильно определено индикатором TSI Trade, который на этом отрезке равен нулю, т.е. не рекомендует открывать позиции. Наконец, на отрезке D метод расхождения наклонов фиксирует небольшой подъем, который полностью игнорируется TSI Trade.

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ РАСХОЖДЕНИЯ НАКЛОНОВ И РАСХОЖДЕНИЯ ЦЕНЫ

На рисунке 12-5 проводится сравнение метода расхождения наклонов и метода расхождения цены на примере недельного графика немецкой марки. Обычно термин расхождение употребляется, когда индикатор.

Недельный график немецкой марки

0V Dec 90 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Now Dec 91 Feb Mar Рис. 12-5. Сравнение Методов Расхождения Наклонов И Расхождения Уены.

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [ 39 ] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]