назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [ 37 ] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]


37

128 • АОХ-ФИЛЬТРАИИЯ

жется горизонтально. Объясняя, что означает отрицательный наклон кривой ATF можно легко допустить ошибку. Только при положительных наклонах графика ATF однозначно выявляется тенденция. Однако, направление тенденции нельзя определить с помощью ATF. Направление тенденции следует определять другими средствами, например, с помощью индикатора Моментума или скользящего среднего.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОХАСТИЧЕСКОГО МОМЕНТУМА ПРИ РАСЧЕТЕ ФИЛЬТРА ATF

Применим алгоритм ATF для Индекса Стохастического Моментума, SMI(q,r,s) = SMI(32,1,1), графики представлены на рисунке 11-2. Если из трех параметров q, г, s выбираются только два, то формула SMI рассчитывается с двойным сглаживанием. В нашем примере период для вычисления Моментума равен 32 дням, а г = s = 1; таким образом мы получили однократное сглаживание с порядком, равным 32 дням.

Далее берем сглаженный один раз SMI по абсолютной величине и получаем SMI(32,1,1). Еще раз отметим, что вертикальные черточки озна-

Дневной график немецкой марки

55.00 53.00 51.00 49.00 •47.00

75.00 60.00 45.00

- 40.00 I-1--0.00 -40.00

Рис. 11-2. Метод ATF с использованием Стохастического Моментума.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОХАСТИЧЕСКОГО МОМЕНТУМА • 129

чают, что величина, находящаяся между ними, взята по абсолютному значению.

Затем применяем к абсолютной величине однократное сглаживание. В результате получаем определение для 8М1 АВХ-фильтра, SMI ATF:

SMI ATF(32,32) - £;MA(SMI(32,1,1)1,32),

где:

EMA(SMI(32,1,1)1,32) означает 32-дневное экспоненциальное скользящее среднее от абсолютной величины индикатора SMI, сглаженного один раз с интервалом равным 32 дням.

Переходим к пункту 4 алгоритма ATF, теперь для выявления тенденции будем исследовать только положительные наклоны графика SMI ATF. Сравним полученный график с кривой SMI Trade(q,r,s) = SMI Trade(32,l,l): рекомендации фильтров иногда отличаются. Рассмотрим, например, участок А: кривая ATF растет на этом отрезке, сигнализируя о наличии тенденции намного раньше, чем это делает график SMI Trade.



Глава 12

РАСХОЖДЕНИЕ НАКЛОНОВ

В предыдущих главах мы рассмотрели различные виды предварительной фильтрации и отделения моментов с трендовым движением от участков консолидации. Во всех методах фильтрации применялось двойное сглаживание бипролярного индикатора Моментума, другими словами, индикатора Моментума, который принимает как положительные, так и отрицательные значения. Для того, чтобы исключить области перегрузки, наличие тенденции признается только на тех участках, где значения индикатора растут в положительной области или снижаются в отрицательной области шкалы индикатора. На других участках индикатора Моментума поведение графика может быть ошибочно истолковано и в области существования тенденции и в области консолидации. Хотя такая процедура однозначно определяет тенденцию (в рамках ограничений, налагаемых задержкой по времени), она не выявляет все существующие тенденции. Мы упускаем много благоприятных торговых ситуаций.

Идеальным решением было бы найти такой метод, который сразу отбрасывает области консолидации и флэта. Если бы мы могли их исключить, это означало бы, что во всех остальных областях колебания цены подчинены тенденциям, - а это и есть как раз то, что мы, будучи «охотниками за тенденцией», искали.

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [ 37 ] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]