Глава 11
ADX-ФИЛЬТРАЦИЯ
В приложении А сделана попытка показать суш;ность и особенности индикатора Уайлдера, называемого ADX- индексом среднего направленного движения, который предназначен оценивать и использовать величину направленного смеш;ения. При вычислении индекса используется двойное сглаживание: первое сглаживание производится с помош;ью функций от максимумов и минимумов, DI Diff и DI Sum (обозначение Вилде-ра (Wilder)). В этот момент мы получили DX, или Индекс Направленного Смещения, который определяется как абсолютная величина результата первого сглаживания. Затем, второе скользящее среднее, взятое от DX, задает ADX, или среднее направленное движение. В главе 7, в разделе двойное сглаживание ADX-типа, процедура была применена к темпу максимумов-минимумов, HLM.
На этом очень необычном способе двойного сглаживания основывается целый класс фильтров, которые мы будем называть фильтрами ADX-типа, или кратко: ATF.
ATF ПРОЦЕДУРА
Метод ATF разработан с целью создать класс фильтров, которые позволят выявлять тенденции и направленное движение, и будут распознавать области консолидации. Предполагается, что эти фильтры будут
126 . ADX-ФИЛЬТРАиИЯ
применяться перед «обычной» стратегией трейдера. Основные этапы обработки следующие:
1.Выбрать в качестве торгового инструмента один раз сглаженный, двусторонний индикатор Моментума.
2.Взять значения индикатора из пункта 1 по абсолютной величине.
3.Применить к результату пункта 2 однократное сглаживание.
4.Считается, что тенденция существует только при положительных наклонах графика, построенного по результатам пункта 3.
Применим этот алгоритм к дневному графику немецкой марки на рисунке 11-1. Под графиком цены приведен график фильтра ATF. Ниже его показана кривая Индекса Истинной Силы (TSI), по которой ATF-фильтр рассчитывался. На последней панели рисунка для сравнения показан график индикатора TSI Trade, описанного в главе 8.
Начнем с пункта 1: в качестве сглаженного, двустороннего индикатора Моментума выбран Индекс Истинной Силы, TSI(close, г, s) = TSI(close, 32, 1). TSI рассчитывается с двойным сглаживанием, порядка соответственно г и S дней. Принимая г = 32, а s = 1, мы получаем индекс сглаженный один раз с порядком сглаживания, равным 32 дням.
i 1 1 1 1 1 i 1 • j 1 1 А i в | i ! ! 1 I : Дневной график немецкой марки с 1 11 1 е F ij G 1 i ФУ |
Фильтр AD | (-типа, AT | F : ! 1 ! / ;,.. EMA(lTSI(close,32,1),32) / \ |
| | Индекс Истинной Силы TSI(close.32,32) ! |
| | 1 j ! I * |
| TSI Trade(close,32,32) \ \ |
.......t ............. | | |
55.00 53.00 51.00 49.00 47.00
32.00 22.00
10.00 -15.00
10.00 -15.00
ND89FМА
Рис. 11-1. Метод ATF с использованием TSI.
НЕОДНОЗНАЧНЫЕ СИГНАЛЫ • 127
Перейдем ко 2-му пункту и вычислим TSI(close,32,l), т.е. абсолютное значение TSI; абсолютная величина обозначается вертикальными черточками, окружающими сглаженный TSI.
Следующим действием (пункт 3) необходимо одни раз сгладить абсолютную величину TSI, полученную на этапе 2. В результате получим выражение для Т81 АБХ-фильтра - TSI ATF:
TSI ATF(close,32,32) = EMA(\TSIiclose,32,l)\.S2),
где:
EMA(TSI(close,32,1)1,32) - 32-дневное экспоненциальное скользящее среднее от абсолютной величины индикатора TSI, сглаженного один раз с порядком, равным 32 дням.
Когда от сглаженного один раз TSI берется его абсолютная величина, отрицательные значения зеркально отображаются в положительной области в заданных пределах от О до -ЫОО. Таким образом, отрицательные наклоны из отрицательной области становятся положительными наклонами положительной области шкалы индикатора. Сглаживая полученный результат один раз, переходим к пункту 4. Этот алгоритм дает возможность выявить периоды, на которых цена изменяется с тенденцией, однако, направление тенденции таким способом определить не удается.
НЕОДНОЗНАЧНЫЕ СИГНАЛЫ
Проследим за движением графика ATF на рисунке 11-1, при этом будем отдельно рассматривать положительные и отрицательные наклоны. Одновременно будем сравнивать результаты нашего исследования с сигналами дважды сглаженного TSI и TSI Trade, которые рассчитаны с теми же параметрами, что и ATF.
На интервалах А, С, D, F и Н наклон кривой ATF положительный, иными словами кривая ATF идет вверх. На этих участках фильтр однозначно определяет тенденцию. На интервале А тенденция восходящая. На интервалах С, D, F и Н цена падает. График TSI Trade(close, 32, 32), который выявляет направление тенденции, подтверждает это. На участках В, Е и G, кривая ATF идет вниз. На графике TSI Trade на этих же участках индекс имеет нулевые значения. Отрицательные наклоны на графике ATF не всегда означают область ценовой консолидации. На участке В цена падает. На интервале Е цена растет. В области G цена дви-