назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [ 36 ] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]


36

Глава 11

ADX-ФИЛЬТРАЦИЯ

В приложении А сделана попытка показать суш;ность и особенности индикатора Уайлдера, называемого ADX- индексом среднего направленного движения, который предназначен оценивать и использовать величину направленного смеш;ения. При вычислении индекса используется двойное сглаживание: первое сглаживание производится с помош;ью функций от максимумов и минимумов, DI Diff и DI Sum (обозначение Вилде-ра (Wilder)). В этот момент мы получили DX, или Индекс Направленного Смещения, который определяется как абсолютная величина результата первого сглаживания. Затем, второе скользящее среднее, взятое от DX, задает ADX, или среднее направленное движение. В главе 7, в разделе двойное сглаживание ADX-типа, процедура была применена к темпу максимумов-минимумов, HLM.

На этом очень необычном способе двойного сглаживания основывается целый класс фильтров, которые мы будем называть фильтрами ADX-типа, или кратко: ATF.

ATF ПРОЦЕДУРА

Метод ATF разработан с целью создать класс фильтров, которые позволят выявлять тенденции и направленное движение, и будут распознавать области консолидации. Предполагается, что эти фильтры будут



126 . ADX-ФИЛЬТРАиИЯ

применяться перед «обычной» стратегией трейдера. Основные этапы обработки следующие:

1.Выбрать в качестве торгового инструмента один раз сглаженный, двусторонний индикатор Моментума.

2.Взять значения индикатора из пункта 1 по абсолютной величине.

3.Применить к результату пункта 2 однократное сглаживание.

4.Считается, что тенденция существует только при положительных наклонах графика, построенного по результатам пункта 3.

Применим этот алгоритм к дневному графику немецкой марки на рисунке 11-1. Под графиком цены приведен график фильтра ATF. Ниже его показана кривая Индекса Истинной Силы (TSI), по которой ATF-фильтр рассчитывался. На последней панели рисунка для сравнения показан график индикатора TSI Trade, описанного в главе 8.

Начнем с пункта 1: в качестве сглаженного, двустороннего индикатора Моментума выбран Индекс Истинной Силы, TSI(close, г, s) = TSI(close, 32, 1). TSI рассчитывается с двойным сглаживанием, порядка соответственно г и S дней. Принимая г = 32, а s = 1, мы получаем индекс сглаженный один раз с порядком сглаживания, равным 32 дням.

i 1 1 1 1 1

i 1 • j

1 1 А i в

i !

! 1 I

: Дневной график немецкой марки

с 1 11 1 е F ij G 1 i ФУ

Фильтр AD

(-типа, AT

F : ! 1 ! / ;,.. EMA(lTSI(close,32,1),32) / \

Индекс Истинной Силы TSI(close.32,32) !

1 j ! I *

TSI Trade(close,32,32) \ \

.......t .............

55.00 53.00 51.00 49.00 47.00

32.00 22.00

10.00 -15.00

10.00 -15.00

ND89FМА

Рис. 11-1. Метод ATF с использованием TSI.



НЕОДНОЗНАЧНЫЕ СИГНАЛЫ • 127

Перейдем ко 2-му пункту и вычислим TSI(close,32,l), т.е. абсолютное значение TSI; абсолютная величина обозначается вертикальными черточками, окружающими сглаженный TSI.

Следующим действием (пункт 3) необходимо одни раз сгладить абсолютную величину TSI, полученную на этапе 2. В результате получим выражение для Т81 АБХ-фильтра - TSI ATF:

TSI ATF(close,32,32) = EMA(\TSIiclose,32,l)\.S2),

где:

EMA(TSI(close,32,1)1,32) - 32-дневное экспоненциальное скользящее среднее от абсолютной величины индикатора TSI, сглаженного один раз с порядком, равным 32 дням.

Когда от сглаженного один раз TSI берется его абсолютная величина, отрицательные значения зеркально отображаются в положительной области в заданных пределах от О до -ЫОО. Таким образом, отрицательные наклоны из отрицательной области становятся положительными наклонами положительной области шкалы индикатора. Сглаживая полученный результат один раз, переходим к пункту 4. Этот алгоритм дает возможность выявить периоды, на которых цена изменяется с тенденцией, однако, направление тенденции таким способом определить не удается.

НЕОДНОЗНАЧНЫЕ СИГНАЛЫ

Проследим за движением графика ATF на рисунке 11-1, при этом будем отдельно рассматривать положительные и отрицательные наклоны. Одновременно будем сравнивать результаты нашего исследования с сигналами дважды сглаженного TSI и TSI Trade, которые рассчитаны с теми же параметрами, что и ATF.

На интервалах А, С, D, F и Н наклон кривой ATF положительный, иными словами кривая ATF идет вверх. На этих участках фильтр однозначно определяет тенденцию. На интервале А тенденция восходящая. На интервалах С, D, F и Н цена падает. График TSI Trade(close, 32, 32), который выявляет направление тенденции, подтверждает это. На участках В, Е и G, кривая ATF идет вниз. На графике TSI Trade на этих же участках индекс имеет нулевые значения. Отрицательные наклоны на графике ATF не всегда означают область ценовой консолидации. На участке В цена падает. На интервале Е цена растет. В области G цена дви-

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [ 36 ] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]