Курс индекса S&P 500 -
380.00 370.00 360.00 350.00
0.40
-0.60
0.40 М.60
1.00 -1.50
I 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 А 2 3 Б 7
Рис. 10-1. Фильтр TVt Trade.
Наша цель - привести TVI к такому виду, чтобы его можно было использовать как индикатор тенденции, исключая либо выделяя области консолидации и флэта. Рассмотрим пример на рисунке 10-1 для 60-минутного графика баров фьючерса на фондовый индекс S&P 500 (от Omega Research). Индикатор Объема Тиков имеет три уровня сглаживания: TVI(r,s,u) = TVI(32,32,5). Последний сглаживающий параметр, равный 5, используется для очистки от высокочастотного шума.
Третий график сверху соответствует TVI Trade(r,s,u) = TVI Trade (32,32,5). Когда кривая TVI растет в положительной области шкалы индикатора или убывает в его отрицательной области, графики
TVI Trade и TVI совпадают; во всех других случаях значения TVI Trade приравниваются нулю.
ОСНОВНАЯ СИСТЕМА АЛЯ ВНУТРИДНЕВНОЙ ТОРГОВЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ TVI
Рассмотрим TVI Trade в качестве фильтра. Когда его значение равно нулю, торговля не рекомендована. Когда наклон его кривой направлен вверх, можно занять длинную позицию и затем выйти из нее. Аналогич-
СИСТЕМА ТОРГОВЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ TVI • 123
но, когда наклон направлен вниз, может быть занята короткая позиция с последующим выходом из нее.
На нижней части рисунка 10-1 показана кривая осциллятора TVI, который используется в качестве торгового инструмента. Вход в рынок разрешен только в направлении тенденции TVI Trade; на то, что настало время для выхода из рынка, указывает разворот осциллятора от направления тренда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Описываемый алгоритм не является полноценной торговой системой. Мы демонстрируем здесь только основные принципы .которыми необходимо руководствоваться при торговле.
Правила для входа и выхода следующие:
Длинные позиции
•Входим в рынок и занимаем длинную позицию, если график TVI Trade растет в области положительных значений индикатора и наклоны графиков TVI Trade и осциллятора TVI положительны.
•Выходим из длинной позиции, как только либо наклон осциллятора TVI изменяется на отрицательный, либо график TVI Trade разворачивается к нулевой отметке.
Короткие позиции
•Входим в короткую позицию, когда кривая TVI Trade опускается ниже нуля, и наклоны обеих кривых и TVI Trade, и осциллятора TVI отрицательные.
•Завершаем короткую позицию, как только либо наклон кривой осциллятора TVI становится положительным, либо график TSI Trade разворачивается к нулевой отметке.
В этом примере осциллятор TVI, рассчитывается с тремя уровнями сглаживания. Третий параметр сглаживания применяется как окончательный. Обычно величина этого параметра небольшая, в пределах 2-5 баров, - значения параметра выбираются такими небольшими для того, чтобы он не добавлял ощутимогосдвига в точках разворота.
Первая сделка заключается точке А, где мы занимаем длинную позицию. Наклон обеих кривых: и TVI Trade и осциллятора TVI, в этой точке положительный. Выходим в точке А, поскольку график осциллятора TVI меняет наклон на противоположный. Несмотря на то, что график фильтра TVI Trade продолжает движение вверх, открывать позицию не рекомендуется из-за противоположного (отрицательного) наклона осциллятора.
124 • ФИЛЬТР TVLTRADE
19-го числа TVI Trade сигнализирует о направленном вниз движении цены, предлагая занять короткую позицию. Однако вход в рынок не разрешен, так как наклон кривой осциллятора TVI противоположный, т.е. направленный вверх.
20-го числа, во второй половине дня, следующую благоприятную возможность указывает график TVI Trade. Вход в рынок происходит с короткой позицией в точке В, поскольку оба наклона отрицательны, т.е. направлены вниз. Закрываем короткую позицию в точке В, когда осциллятор меняет свой наклон. Таким же образом организуется торговля на интервалах от С до С и от D до D. Обратите внимание, что имевший место на интервале D-D разрыв никак не повлиял на торговлю.