назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [ 34 ] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]


34

118 • СТОХАСТИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ

JASOND90FMAM

Рис. 9-2. Сравнение различных видов индикатора SMI Trade.

Для различных режимов результаты фильтрации с помощью SMI Trade будут несколько различаться. График фильтра с параметрами (q,r,s,l) показан на второй графике, под дневным графиком немецкой марки. Он указывает на наличие тенденции с середины октября до середины января (хотя в первый месяц этого периода цена практически не менялась, находясь во флэте). Значения индекса в начавшейся в середине января области консолидации за исключением пика в первой половине февраля, резко снижается до нуля. Мы говорим, что фильтр SMI Trade «исключил» область консолидации из торгового плана, поскольку его значения в этой области равны нулю.

В отличие от предыдущего графика, фильтр с набором параметров (2,r,s,u) отображает только значительный рост цен в период с середины ноября по середину января. В течение следующего за подъемом периода консолидации график дает два пика.

Последняя - третья разновидность фильтра с параметрами (l,r,s,u), - показана на четвертом сверху графике.

Независимо от выбранных параметров, SMI Trade предварительно отфильтровывает определенные неблагоприятные периоды работы рынка, после чего вступает в действие быстрореагирующий осциллятор вхо-



да/выхода, который является частью торговой системы. Такая последовательность действий должна исключать торговлю в областях консолидации и застоя цены в узких торговых коридорах. При выполнении этой важной функции часть движения в тенденции может быть упущена: не будет сигналов к открытию позиций; следовательно, некоторые торговые возможности могут остаться нереализованными, и часть прибыли недополучена.

Решение о входе в рынок зависит как от SMI Trade, так и от осциллятора SMI(q,r,s,u). Например, пики на рисунке 9-2 не служат сигналом к долгосрочному входу в рынок, поскольку осциллятор SMI в феврале 1990 находился в области перекупленности.



Глава 10

ФИЛЬТР TVI TRADE

В главе 4 мы определили индикатор, основанный на ап-тиках и даун-тиках, которые образуются при формировании максимума или минимума следующего бара. Индикатор Объема Тиков (TVI) был определен, поскольку возникла необходимость в индикаторе, нечувствительном к разрывам. Благодаря этой своей особенности, он является главным претендентом на то, чтобы служить основным инструментом внутридневной торговли, когда часто случаются разрывы на открытии. Такие разрывы отклоняют показания многих других индикаторов, которые вынуждают трейдера прекращать торговлю до того момента, когда действие, вызванное разрывом, прекратится.

НАПРАВЛЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДИКАТОРА ОБЪЕМА ТИКОВ

Все индикаторы, основанные на Моментуме, могут давать ложную информацию. Это имеет место и в случае с Индикатором Объема Тика, описанным в главе 4. Исследование индикатора на большом количестве конкретных графиках цены показывает, что тенденция выявляется однозначно (с учетом ограничений, накладываемых задержкой по времени), когда индикатор растет, будучи положительным (и тогда определяет восходящую тенденцию), или если он убывает, имея отрицательные значения (определяет нисходящую тенденцию).

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [ 34 ] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]