назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [ 32 ] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]


32

I , , Дневной график немецкой марки (1991);

FebMar

Рис. 8-1. TSI(close,r,s,u).

62.00 58.00 54.00

0.00 -30.00

0.00 -30.00

15.00

-5.00

На рисунке 8-1 для дневного графика немецкой марки Индекс Истинной Силы рассчитан с тремя последовательными сглаживаниями при: г = 32 дням, s = 13 дням и и = 3 дням. Обычно мы используем только двойное сглаживание с интервалами г и s дней. Однако в нашем случае для того, чтобы удалить небольшие, но быстрые колебания, использовался третий уровень сглаживания по небольшому числу дней. Это небольшое число дней интервала сглаживания не добавит значительной задержки.

ФИЛЬТР TSI TRADE

Мы хотим использовать в торговле в качестве индикатора тенденции Индекс Истинной Силы(Т81). Мы хотим иметь такой индикатор, направление которого соответствовало бы тенденции цены. Рост индикатора должен однозначно указывать на восходящую тенденцию цены; а снижение его значений - однозначно соответствовать падению цены. Для этого введем индикатор TSI Trade (close, r,s,u). Он определяется как TSI Trade(close, r,s,u) для тех областей, на которых выполняются вышеперечисленные условия. На всех других временных отрезках он полагается равным нулю. Кривая TSI Trade (фильтра) показана на рисунке 8-1.



БАЗОВАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА

Посмотрим на график TSI Trade как на фильтр. Вся информация, прошедшая через этот фильтр, может потом применяться с любой стратегией. Рассмотрим, например, в качестве торгового инструмента Индекс Стохастического Моментума (SMI), описанный в главе 3; график индекса показан внизу рисунка 8-1. В этом случае правила, которых необходимо придерживаться, следующие:

Длинные позиции

•Входим в рынок и занимаем длинную позицию, если график TSI Trade выше нуля и наклоны как TSI Trade, так и SMI положительны.

•Закрываем длинную позицию, как только либо наклон SMI изменяется на отрицательный, либо кривая TSI Trade разворачивается к нулевой отметке.

Короткие позиции

•Занимаем короткую позицию, когда кривая TSI Trade опускается ниже нуля, и наклоны обеих кривых и TSI Trade, и SMI отрицательные.

•Закрываем короткую позиции, как только либо наклон кривой SMI становится положительным, либо график TSI Trade разворачивается к нулевой отметке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Описанная процедура не является всеобъемлющей торговой системой. Мы продемонстрировали здесь только основные принципы, которыми необходимо руководствоваться при торговле.

Начинаем с того (см. рисунок 8-1), что занимаем длинную позицию в точке А в конце января, затем, так как только наклон SMI меняется, закрываем ее в точке А. Некоторое время остаемся вне рынка. Где-то во второй половине февраля занимаем короткую позицию в точке В; держим эту позицию на протяжении всего падения цены и выходим в точке В. Из-за незначительного сдвига по времени на графике SMI, следующую короткую позицию занимаем в точке С в период мартовского снижения цен; выходим из нее, когда одновременно разворачивается SMI и TSI Trade, причем последний- к нулевой отметке.



Воздерживаемся от сделок в первой половине апреля, когда цена движется в горизонтальном направлении. Далее занимаем короткую позицию на интервале от точки D до D. Из-за задержки по времени эту сделку не назовешь очень удачной. Сигнал поступил правильный, но слишком запоздалый. Операция не принесла заметной прибыли. В мае торговые возможности бедны; фильтр TSI trade указывает на необходимость держаться в стороне от рыека. Затем, в конце мая мы продаем в точке Е и, поскольку наклон кривой SMI изменился, выходим из рынка в точке Е.

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [ 32 ] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]