назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [ 27 ] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]


27

30 минутный график фьючерса за 1991 год на немецкую марку

В ! С

iiti"

Положительная область

Т1ндекс Направленности Тренда У" DTI(HLM),25,13)

-.. Отрицательная >1 область

DTI Tracle(25,13)

11/27 11/28 11/29

11/30

.6680 .6640

.весе

.6560

40.00

-0.00 -40.00

40.00 -О.ОО -40.00

Рис. 7-5. Однозначное Определение Тенденнии.

Аналогично, если решено занять позицию на интервале G, то это должна быть короткая позиция, так как индикатор DTI Trade(25,13) убывает.

Прекращение спада кривой на интервале А рисунка 7-5 приводит нас к выводу, что интервал сглаживания оказался недостаточным для того, чтобы избежать скачка назад к нулю, вызванного единственным high-low баром с разбросанной виртуальной ценой закрытия. Скачка можно избежать, если использовать более продолжительный интервал сглаживания, допуская при этом дополнительную задержку, вызванную его увеличением.

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ТОРГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Теперь в нашем распоряжении имеются все основные средства для создания простой торговой системы - эксклюзивного управления инвестированием. Наша система основана на DTI Trade, показанном на среднем участке рисунка 7-6, и на Индексе Стохастического Моментума, (SMI)(q,r,s), показанном на нижнем участке и действующем как осциллятор. Мы входим в рынок, только когда график DTI Trade индикатора отличен от нуля.



о Курс немецкой марки (1991г.), интервал для рассчета ценовых столбиков - 30 минут

ИСТ(ЗМ)(ч,г,5)

11Й7

10.00 -10.00

11/30

Рис. 7-6. Торговая Система.

•Занимаем длинную позицию при входе в рынок, когда DTI Trade находится в положительной области. Позиция держится до тех пор, пока у кривой осциллятора SMI такой же наклон и в том же направлении, что и у кривой на DTI Trade рисунка 7-6.

•Закрываем длинную позицию, когда график осциллятора SMI делает разворот, например, такой как в точках L и М, или, когда DTI Trade возвращается к нулю вне зависимости от того, в какой области кривая проходила до этого.

•Повторный вход в рынок. Если последний выход произошел из-за разворота осциллятора, то повторно можно войти в рынок в том случае, когда осциллятор снова разворачивается в направлении индикатора DTI Trade; выход из рынка после повторного входа производится при тех же условиях, что и стандартный выход.

Для входа и выхода с короткой позицией применяются аналогичные правила.

Практическое применение этих правил проиллюстрировано на рисунке 7-6, где вход с длинной позицией на один контракт обозначается стрелкой вверх с цифрой «1». Последующий «О» указывает на выход из этой



длинной позиции. Стрелка вниз и «-1» обозначают короткий вход на один контракт. Идущий за ними «О» указывает на выход из короткой позиции.

Обратите внимание, что шумовое отклонение на графике DTI Trade в точке J дает сигнал к короткому входу в рынок, который тут же, на один бар позже, сопровождается сигналом к короткому выходу. Аналогичная ситуация происходит и непосредственно перед 30 ноября. 28 ноября за сигналом к длинному входу быстро следует сигнал к выходу. Торговля в режиме быстро сменяющихся входов и выходов нежелательна. Эти чередующиеся сигналы - результат разброса данных и временного сдвига, возникающего из-за усреднения, необходимого для снижения разброса.

Как показано на рисунках 7-7 и 7-8, чтобы уменьшить количество ложных сигналов, кривую нужно сгладить. На рисунке 7-7 представлен дневной график фьючерса на немецкую марку, под ним- кривая Индекса Направленного Тренда. Индекс рассчитан с двойным сглаживанием, где каждое сглаживание вычисляется по 20 дневному интервалу. Участки кривой, на которых однозначно определяется направление тенденции, показаны на нижней части рисунка, и график выглядит слишком зашум-ленным. Во всем интервале от А до К существует риск заключить ошибочную сделку. Применяя 5 дневное сглаживающее ЕМА к DTI, мы исключаем возможность ошибочной торговли в точках А, (может быть в) В, С, D, F, Н, и J.

Дневной график немецкой марки за 1991 год СМЕ

Индекс Направленного Тренда

= DTI(HLM),20,20)

DTI Trade(20,20)

А В y\jf\

G Н jX,

57.00 55.00 53.00 51.00 49.00 47.00

-10.00

70.00 30.00

MAMJ JA SOND90FMAMJ

Рис. 7-7. DTI Trade{20,20) для дневного графика немецкой марки.

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [ 27 ] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]