ЭРГОДИЧЕСКИЙ MACD ОСиИЛЛЯТОР • 75
Close - цена закрытия
r,s - порядок экспоненты, причем s меньше г.
Тогда выражение для Эргодического MACD примет вид:
Ergodic MACZ)(r; = MACD( close,r,5 )
= ЕМА(c\ose,5) - EMA(c\ose,r)
соответственно выражение для Сигнальной Линии следуюш;ее:
SignalLineir; = ЕМА( MACD (close,г,Ъ ),Ъ ),
где:
Ergodic MACD(r) - г- дневный Эргодический MACD MACD - Среднее скользяпдее схождение-расхождение ЕМА - экспоненциальное среднее скользяпдее Close - цена закрытия
r,s - порядок экспоненты, причем s меньше г. SignalLine(r) - г- дневная СигнальнаяЛиния
т.е. Сигнальная Линия представляет собой 5 дневное ЕМА от Эргодического MACD. Полученные таким образом кривые воспроизводят кривые MDI с точностью до числового коэффициента.
Глава 6
МОМЕНТУМ ДЛЯ СВЕЧ
Представление графика цены в виде свечей пришло к нам из Японии. Со времени своего появления на Западе этот метод был описан в многочисленных публикациях и реализован во многих компьютерных торговых программах.
Обычный бар представляет собой одну вертикальную линию, которая вмещает в себя информацию о максимальной, минимальной ценах и цене закрытия, В отличие от него, свечи более красочны и информативны. Японцы разработали целую систему «фигур» для определения поведения цены, включающую способы распознавания разворота, т.е. окончания подъема/спада, и продолжения тенденции. В названиях этих фигур отражаются многовековые традиции и правила торговли, складывавшиеся сотни лет. Ключевое значение в свече имеет прямоугольный контур - «тело» свечи, высота его равна разнице между ценой закрытия и ценой открытия. «Тени» - это вертикальные линии сверху и снизу от тела свечи, они имеют второстепенное значение.
Наш интерес к Моментуму для свеч возник в связи с тем, что в ситуации, когда индикатор Моментума основывается только на цене закрытия (например, для MACD и TSI), и на ценовом графике образуется разрыв, анализ значительно затрудняется. Эта проблема встает особенно остро при внутридневной торговле, когда на индикаторы влияют разрывы между сегодняшней ценой открытия и ценой закрытия предыдущего
дня. Большой гэн на открытии смепцает индексы MACD и TSI в направлении разрыва, хотя в действительности цена может меняться в противоположную сторону. Поэтому до тех пор, пока влияние разрыва не сойдет на нет, нужно делать поправку на неточность информации.
В этой главе обычные графики сравниваются с графиками японских свечей с точки зрения свойств Моментума. Мы увидим, что для внутридневной торговли индикаторы, основанные на Моментуме свечей, имеют графическое отображение, близкое к графикам индикаторов, основанных только на цене закрытия. Единственное отличие состоит в том, что на Моментум свечей не влияют разрывы. Дей-трейдер может использовать индикаторы свечей, описанные в этой главе, и не беспокоиться, что гэпы при открытии повлияют на эти индикаторы.
МОМЕНТУМ
В общ;ем случае Моментум отражает наклон кривой, описывающей колебания цены. Положительный Моментум соответствует повышению цены; и наоборот, отрицательные значения Моментума означают падение цены.
В техническом анализе цен акций и товаров Моментум обычно определяется как разность между текущей ценой (как правило, ценой закрытия) и предыдущей ценой (например, разность между сегодняшней ценой закрытия и вчерашней ценой закрытия). Вообще говоря, Моментум может отражать изменение цены на любом временном интервале. Ценовой столбик на графике свечей описывает движение цены на фиксированном временном интервале и строится по цене открытия (открытие) и цене закрытия {закрытие). Изменение цены на этом фиксированном интервале и есть Моментум, или Моментум свечи:
cmtm = close - open,
где:
cmtm - Моментум свечи; close - закрытие; open - открытие.
cmtm может быть как положительным, так и отрицательным, т.е. Моментум положителен, когда закрытие больше открытия, и наоборот, когда открытие больше закрытия, значение cmtm отрицательно.