ЭРГОДИЧЕСКИЙ МР1-ОСЦИЛЛЯТОР
Применим принцип расчета эргодики для Индекса Среднего Отклонения (MDI). В нижней части рисунка 5-1 показаны Эргодический МВ1-осциллятор и его Сигнальная Линия:
Ergodic MDI(r) MDI(close,r,5)
SignalLine(r) = MDI( close,r,5 ),5),
где:
Ergodic MDI - эргодический MDI-осциллятор
SignalLine - сигнальная линия эргодического MDI-осциллятора
MDI - Индекс Среднего Отклонения
Close - цена закрытия
г - Больший порядок сглаживания
S - Меньший порядок сглаживания
Эргодика МВ1 - это дважды сглаженный MDI, где одно из сглаживаний производится по фиксированному порядку в 5 баров. Сигнальная линия представляет собой скользящее среднее от Эргодики MDI с порядком сглаживания 5 баров. Величину интервала, по которому происходит сглаживание в сигнальной линии, можно корректировать. Обычно, сглаживание производится по 3 - 12 барам. В данном случае мы выбрали интервал сглаживания равным 5.
Торговля с эрголическим М01 осииллятором
Эргодический MDI- осциллятор со своей Сигнальной Линией обеспечивает удобные инструменты торговли, основанные на ценах закрытия. На рисунке 5-2 показан пример применения к ежедневному курсу облигаций Федерального Казначейства.
32 дневная ЕМА по цене закрытия, позволяет определить действующую тенденцию. Эргодический MDI с 32 порядка сглаживания, - Эргодика МВ1{32) - применяется в качестве инструмента торговли вместе со своей Сигнальной Линией, рассчитанной как 12-дневная экспонента от Эргодического МВ1:
ЭРГОДИЧЕСКИЙ MDI-ОСиИЛЛЯТОР • 73
| | SianalLi у=еМА(12 | ie r?\ [ [ ) от ErgodicMDl >\>t |
| ErgodicMDIf \J | / / Vv • r / ЭРГОДИЧЕСКИЙ.M | 31- осцилляк | |
0.00
-2.00
0ND90FMAMJi
Рис. 5-2. Торговля с эргодическим М01- осииллятором.
SignalLine(32 )= ЕМА( MDI (close,32,5 ),12 ).
где:
SignalLine(32) - 32-дневная сигнальная линия ЕМА- экспоненциальная средняя скользяш;ая от MDI- индекс среднего отклонения Close- цена закрытия
Анализ колебания цены показывает, что суш;ествует потенциальный риск для трейдинга в течение трех периодов консолидации: ноябрь-декабрь 1989, февраль-март 1990 и июнь-июль 1990. На других участках наличие тенденции предоставляет прекрасную возможность для успешной торговли. Как видим, сигнальная линия сглажена 12-дневной экспонентой и при наличии тренда, она имеет наклон в том же направлении, что и экспонента, рассчитанная по ценам закрытия. Теперь обратим внимание на области перегрузки: на отрезках от точки А до точки А, от точки В до точки В, и от С до С наклон сигнальной линии расходится с наклоном экспоненциального скользяш;его среднего по цене закрытия: они направлены в противоположные стороны. Такое расхожде-
ЭРГОДИЧЕСКИЙ MACD ОСЦИААЯТОР
Индикатор MACD очень похож на индикатор среднего отклонения MDI. И тот и другой являются индикаторами дважды сглаженного Моментума. Естественно предположить, что и MACD может быть представлен в виде Эргодики. MACD образуется разностью двух экспоненциальных скользящих средних рассчитанных по ценам закрытия:
MACD(close,r,s) = EMA(close,s) - EMA(close,r),
где:
MACD - Среднее скользящее схождение-расхождение ЕМА - экспоненциальное среднее скользящее
ние свидетельствует о том, что рынок вошел в состояние консолидации. Зная это, мы можем либо закрыть позиции, если они были, либо продолжать оставаться в стороне и не торговать, если мы придерживаемся тактики торговли по тренду. С другой стороны, такая ситуация позволяет нам применять методы торговли против основного тренда. Из наблюдаемого нами расхождения (см. также главу 12) следует важный вывод - цена входит или уже находится в области консолидации.
В том случае, если направление сигнальной линии соответствует 32-дневной экспоненте а так же совпадает с направлением движения цены, то возможен разворот тенденции предыдуш,ей на противоположную, что создаст благоприятную ситуацию для торговли согласно новой тенденции. Воспользуемся уже знакомым анализом пересечений и проиллюстрирует вышесказанное: Эргодический МВ1-осциллятор пересекает сверху вниз свою Сигнальную Линию в области расхождения на интервале от А до А; это происходит в конце декабря 1989, а в течение всего января 1990 идет устойчивый тренд вниз, который заканчивается в зоне от В до В, так же при образовании нового расхождения между точками В и В.
Далее, с окончанием периода консолидации рынка на участке от В до В, в середине апреля идет вновь движение вниз, которое начинается в момент пересечения Эргодического МВ1-осциллятора своей Сигнальной Линии сверху вниз. В начале мая мы видим сигнал на покупку, и предсказанный им рост завершается с началом формирования расхождения в точке С, когда из длинной позиции следует выйти.