назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [ 20 ] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]


20

ЭРГОДИЧЕСКИЙ МР1-ОСЦИЛЛЯТОР

Применим принцип расчета эргодики для Индекса Среднего Отклонения (MDI). В нижней части рисунка 5-1 показаны Эргодический МВ1-осциллятор и его Сигнальная Линия:

Ergodic MDI(r) MDI(close,r,5)

SignalLine(r) = MDI( close,r,5 ),5),

где:

Ergodic MDI - эргодический MDI-осциллятор

SignalLine - сигнальная линия эргодического MDI-осциллятора

MDI - Индекс Среднего Отклонения

Close - цена закрытия

г - Больший порядок сглаживания

S - Меньший порядок сглаживания

Эргодика МВ1 - это дважды сглаженный MDI, где одно из сглаживаний производится по фиксированному порядку в 5 баров. Сигнальная линия представляет собой скользящее среднее от Эргодики MDI с порядком сглаживания 5 баров. Величину интервала, по которому происходит сглаживание в сигнальной линии, можно корректировать. Обычно, сглаживание производится по 3 - 12 барам. В данном случае мы выбрали интервал сглаживания равным 5.

Торговля с эрголическим М01 осииллятором

Эргодический MDI- осциллятор со своей Сигнальной Линией обеспечивает удобные инструменты торговли, основанные на ценах закрытия. На рисунке 5-2 показан пример применения к ежедневному курсу облигаций Федерального Казначейства.

32 дневная ЕМА по цене закрытия, позволяет определить действующую тенденцию. Эргодический MDI с 32 порядка сглаживания, - Эргодика МВ1{32) - применяется в качестве инструмента торговли вместе со своей Сигнальной Линией, рассчитанной как 12-дневная экспонента от Эргодического МВ1:



ЭРГОДИЧЕСКИЙ MDI-ОСиИЛЛЯТОР • 73

SianalLi у=еМА(12

ie r?\ [ [

) от ErgodicMDl >\>t

ErgodicMDIf \J

/ / Vv • r / ЭРГОДИЧЕСКИЙ.M

31- осцилляк

0.00

-2.00

0ND90FMAMJi

Рис. 5-2. Торговля с эргодическим М01- осииллятором.

SignalLine(32 )= ЕМА( MDI (close,32,5 ),12 ).

где:

SignalLine(32) - 32-дневная сигнальная линия ЕМА- экспоненциальная средняя скользяш;ая от MDI- индекс среднего отклонения Close- цена закрытия

Анализ колебания цены показывает, что суш;ествует потенциальный риск для трейдинга в течение трех периодов консолидации: ноябрь-декабрь 1989, февраль-март 1990 и июнь-июль 1990. На других участках наличие тенденции предоставляет прекрасную возможность для успешной торговли. Как видим, сигнальная линия сглажена 12-дневной экспонентой и при наличии тренда, она имеет наклон в том же направлении, что и экспонента, рассчитанная по ценам закрытия. Теперь обратим внимание на области перегрузки: на отрезках от точки А до точки А, от точки В до точки В, и от С до С наклон сигнальной линии расходится с наклоном экспоненциального скользяш;его среднего по цене закрытия: они направлены в противоположные стороны. Такое расхожде-



ЭРГОДИЧЕСКИЙ MACD ОСЦИААЯТОР

Индикатор MACD очень похож на индикатор среднего отклонения MDI. И тот и другой являются индикаторами дважды сглаженного Моментума. Естественно предположить, что и MACD может быть представлен в виде Эргодики. MACD образуется разностью двух экспоненциальных скользящих средних рассчитанных по ценам закрытия:

MACD(close,r,s) = EMA(close,s) - EMA(close,r),

где:

MACD - Среднее скользящее схождение-расхождение ЕМА - экспоненциальное среднее скользящее

ние свидетельствует о том, что рынок вошел в состояние консолидации. Зная это, мы можем либо закрыть позиции, если они были, либо продолжать оставаться в стороне и не торговать, если мы придерживаемся тактики торговли по тренду. С другой стороны, такая ситуация позволяет нам применять методы торговли против основного тренда. Из наблюдаемого нами расхождения (см. также главу 12) следует важный вывод - цена входит или уже находится в области консолидации.

В том случае, если направление сигнальной линии соответствует 32-дневной экспоненте а так же совпадает с направлением движения цены, то возможен разворот тенденции предыдуш,ей на противоположную, что создаст благоприятную ситуацию для торговли согласно новой тенденции. Воспользуемся уже знакомым анализом пересечений и проиллюстрирует вышесказанное: Эргодический МВ1-осциллятор пересекает сверху вниз свою Сигнальную Линию в области расхождения на интервале от А до А; это происходит в конце декабря 1989, а в течение всего января 1990 идет устойчивый тренд вниз, который заканчивается в зоне от В до В, так же при образовании нового расхождения между точками В и В.

Далее, с окончанием периода консолидации рынка на участке от В до В, в середине апреля идет вновь движение вниз, которое начинается в момент пересечения Эргодического МВ1-осциллятора своей Сигнальной Линии сверху вниз. В начале мая мы видим сигнал на покупку, и предсказанный им рост завершается с началом формирования расхождения в точке С, когда из длинной позиции следует выйти.

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [ 20 ] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]