назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [ 18 ] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]


18

ИНДИКАТОР ОБЪЕМА ТИКОВ

Давайте рассмотрим индикатор для внутридневной торговли, который разделял бы тики вверх и вниз в каждом баре. (Сведения об ап-тиках и даун-тиках можно получать в рамках информации о текущей торговле, используя, например, программу для трейдеров TradeStation фирмы Omega Research). Определим ВЕМА(ап-тики,г,з) как двойное экспоненциальное сглаживание ап-тиков, т.е.сглаживание с помощью ЕМА. Для этого мы сначала берем экспоненциальное скользящее среднее по ап-ти-кам на интервале, равном г баров; затем результат первого сглаживания экспоненциально сглаживается по интервалу в s баров. Аналогично, определяем ВЕМА(даун-тики,г,з) как двойное сглаживание (с помощью ЕМА) даун-тиков.

Теперь определим Индикатор Объема Тика (TVI) следующим образом:

ттгг/ ч .,-D-EMA(upticks,r,s)-Z)£MA(downticks,r,s)

TVI{r,s) = 100->

Z)£MA(upticks, г, s) -f Z)£MA(downticks, r, s)

индикатор может принимать значения в пределах от -100 до +100. (Примечание: существует другое определение для TVI(r,s): в числителе - ЕМА дважды берется от разности между ап-тиками и даун-тиками, а в знаменателе - ЕМА дважды берется от их суммы. Эти два определения описывают функции с одинаковыми свойствами.)

На рисунке 4-1 представлено исследование 20-минутного графика немецкой марки с помощью программы Omega Research. Второй сверху график представляет собой кривую TVI с параметрами двойного сглаживания в 12 и 12 баров. Третьим показан график медленного TVI с параметрами двойного сглаживания в 25 и 13 баров.

Сразу обращают на себя внимание два больших разрыва вниз на открытии в точках А и В. В окрестности точки А цена росла и до, и после разрыва. Исследование TVI около точки А показывает, что индекс тоже растет как перед разрывом, так и после него. Аналогичная ситуация наблюдается и при разрыве в точке В. Как мы видим, TV1 полностью игнорирует разрывы. Индикатор Объема Тика (TVI) в точности воспроизводит поведение цены при торговле внутри одного дня.

тия первого сегодняшнего бара. Разрыв долгое время влияет на индикатор, мешая правильно оценивать рынок в этот период.



. Разрыв (• "и, ,

i ; ii>

20 минутный график немецкой марки ; t DM в 91 году :

lll.li.....i: Разрыв

; : В „1,1"....."

\, У~, ,>н11Шо06Ьвма Тика

j TVI(25,13) 1 /-

1 i ; /-"

"««../яикатор Тика

; Эргояический TVI(32) V

Сигнальная Линия Jr "/ *=a, .*r3proflH4eCKHii TVI осциллятор

.5900 .5000 .5700

0.50 -1.50

-1.00

0.00 -1.50

V17 12:00 4fie 12:00 4/19 12:00 4/22 12:00 4/23 12:00

Рис. 4-1. Индикатор Объема Тика.

Эрголический осииллятор инликатора объемов тиков.

Наиболее полезная форма TVI для внутридневной торговли - Эрго-дический ТУ1 осциллятор, определенный по образцу Эргодического осциллятора для Индекса Истинной Силы. Он тоже состоит из двух частей: непосредственно осциллятора и его Сигнальной Линии

ErgodicTVI(r) = TVI(r,5 )

SignalLine(r) = EMA(TVI(r,5 ),5 ).

Эргодический TVI осциллятор представляет собой дважды сглаженный TVI, где одно из сглаживающих ЕМА берется по фиксированному периоду - 5 баров. Повторное сглаживание по 5-ти периодной экспонентой дает его Сигнальную Линию. Осциллятор показан в нижней части рисунка 4-1, сглаживающая экспонента 32-порядка (г = 32). Обратите внимание, что Ergodic TVI(32) аппроксимирует TVI(12,12), аего сигнальная линия -TVI(25,13).



Состоящий из двух частей, осциллятор обеспечивает удобную для внутридневной торговли систему. Торговля осуществляется по направлению тренда. Например, допустим, что 18 апреля тренд определяется как нисходящий, тогда короткую позицию можно открыть, когда Эргодика пересечет свою Сигнальную Линию сверху вниз, т.е. ровно в 12:00 часов. Позиция закрывается, когда в конце дня Эргодика, возрастая, пересекает Сигнальную Линию снизу, что соответствует принципу ведения внутридневной торговли - на конец дня открытых позиций нет.

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [ 18 ] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]