назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [ 17 ] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]


17

Дневной график немецкой марки

SepOctNovDec89Feb

Рис. 3-19. Двухдневный Стохастический Осииллятор.

Далее кривая цены падает от точки В до точки С. Двухдневный стохастик и эргодика также падают на этом участке, следуя ниже своих сигнальных линий. В отличие от них, медленный стохастик, хоть тоже падает, но его график на этом участке несглажен достаточно, убывая, он колеблется то над, то под сигнальной линией. Цена продолжает падать от точки С до точки D, и это падение адекватно воспроизводится 2-дневным стохастиком и Эргодикой. Кривая Медленного Стохастика на этом участке находится во флэте в области перепроданности - такое поведение опять объясняется сжатием. Как видно из рисунка 3-19, в области сжатия Медленный Стохастик дает много ложных сигналов к началу и завершению торговли, это хорошо прослеживается на примере области А-В.

Торговля с применением этих осцилляторов может осуществляться по схемам, описанным в главе 2 для Эргодического осциллятора. Так, самая простая тактика, с учетом других ограничений торговой системы, будет следующей: покупать, когда осциллятор пересекает сигнальную линию снизу вверх, и продавать, когда осциллятор пересекает сигнальную линию сверху вниз. У Эргодики и у 2-дневного стохастика эффект сжатия не такой сильный, как у Медленного стохастика, следовательно, количество ложных сигналов у них меньше.



64 • стохастический моментум ОАНОАНЕВНЫЙ СТОХАСТИК

На рисунке 3-20 показан Индекс Стохастического Моментума для q = 1. При q =1 стохастический Моментум определяется, исходя из максимально высокой цены за день и минимально низкой цены за день:

SM(1 )= 1-day stochastic momentum

= close - 0,5 X (high + low).

Тогда для Индекса Стохастического Моментума получаем следующее выражение:

ЕМА{ЕМА{8М{1) ,r),s)

SM/(l,r,s) = 100

0,5 X EMAiEMAihigh - low, г, s))

Однодневный стохастик чувствителен к значению цены закрытия относительно максимальной и минимальной цен в этот день. Если применить однократное 300-дневное ЕМА, т.е. SMI(1,300,1), то однодневный стохастик точно воспроизведет колебания цены. Повторное сглаживание обеспечит точность и своевременность сигналов об изменении тенденции колебания цены. Однодневный стохастик применяется при внутридневной торговле, т.е. когда трейдер закрывает позиции к концу торгового дня. Если имеется разрыв между ценой открытия и вчерашней ценой закрытия, то такие, привязанные к ценам закрытия, индикаторы как Индекс Истинной Силы и MACD, зарегистрируют этот разрыв, и он будет отражаться на форме кривой на протяжении значительного времени после начала торгов. Напротив, на однодневный стохастик ценовой разрыв при открытии не влияет, поэтому его можно использовать как превосходный инструмент при внутридневных операциях.

Середина ценового бара

HH(1) = High-

, Close

Close-0.5>(High + Low) = SM(1)

High - Low (максимум - минимум)

LL(1) = Low-Рис. 3-20. Однодневный Стохастик.



Глава 4

ИНДИКАТОР ОБЪЕМА ТИКОВ

Тик представляет собой цену каждой сделки на бирже между покупателями и продавцами на последний момент, эта информация поступает постоянным потоком, учитывая каждую сделку на всем протяжении торгов. Тик получил свое название от телетайпной ленты - тикера. На заданном временном интервале число заключенных сделок может быть как большим, так и маленьким - в зависимости от активности рынка. Следовательно, рыночная активность может измеряться количеством тиков. Говорят, что данная сделка заключена с тиком вверх (ап-тиком), если ее цена выше, чем цена предыдущей сделки. И наоборот, если цена сделки ниже, чем цена предыдущей, она считается произошедшей с тиком вниз (даун-тиком). Если все тики направлены вверх (например, в течение 20 минут каждая следующая цена была выше предыдущей), то для этого бара цена закрытия будет равна максимальной цене. На практике такая ситуация случается редко, и на любом заданном интервале в объем тика входят сумма и ап-тиков, и даун-тиков.

Количество ап-тиков и даун-тиков в одном баре или за определенный период времени является важной характеристикой для трейдеров, работающих внутри дня. При внутридневной торговле большой помехой являются разрывы на цене открытия. Например, индикатор, основанный на цене закрытия, сильно реагирует на разрыв при открытии, поскольку цена закрытия предыдущего дня сильно расходится с ценой закры-

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [ 17 ] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]