назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [ 14 ] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]


14

Стохастический МокАентум 300-дневного порядка, сглаженный 5-аневной экспонентой

300.00 100.00

-100.00

40.00

-20.00

Рис. 3-9. Сглаженный, с иелью удаления шума, Стохастический Моментум.

ный интервал для скользящего среднего, примененного к цене, произведет огромную задержку. Такая особенность индикаторов повторно сглаженного моментума является основой их своевременности и сглаженности, что позволяет их использовать в качестве индикаторов цен товаров и акций. Два наиболее распространенных в наши дни индикатора - Медленный Стохастик и MASD (схождение/расхождение скользящих средних), и в расчет каждого из них входит повторное сглаживание.

В действительности такой длинный период, как 300 дней, используется редко. На рисунке 3-10 показан график стохастики с q = 20-ти дням и порядком сглаживающей экспоненты г = 5 дней. (При s = 1, пара q, г обеспечивает двойное сглаживание.) После применения двойного сглаживания график Стохастического Моментума (средний график) не производит задержек и относительно очищен от шумовых помех. Для того чтобы поведение кривых было сравнимым, возьмем параметры SMI имеющие те же значения, что и параметры SM: SMI(q,r,s) = SMI(20,5,1). Расхождения начинают появляются при меньшем временном интервале. Если индикатор расходится с ценой в сторону убывания, как это происходит в областях А - В или А - С, то это указывает на возможное завершение подъема цены. Расхождение в сторону возрастания проис-



Дневной график

Стохастический Моментум с периодом равным 20 дням, сглаженный 5-дневной экспонентой

J-A

15.000 1Э.0О0 11.000 9.00О

В0.00 -0.00 -80.00

20.00 -40.00

Рис. 3-10. Сглаженный Стохастический Моментум, рассчитанный по более короткому периоду.

ходит в областях Н - JhH - К. В целом, за исключением областей F - G, формы кривых на среднем и нижнем участках почти идентичны.

Графики Медленного Стохастика и Индекса Стохастического Моментума сравниваются на рисунке 3-11. В смысле воспроизведения формы они достаточно хорошо аппроксимируют друг друга. Небольшое несоответствие между двумя графиками возникает из-за того, что в формуле SMI применяется 5-дневное экспоненциальное скользящее среднее, а в медленном стохастике - 3-дневное простое скользящее среднее.

Увеличивая порядок сглаживающей экспоненты с 5 дней до 20, получим SMI(q,r,s) = SMI(20,20,1), на рисунке 3-12 представлен график SMI и разнящийся с ним теперь график Медленного Стохастика. Тенденция Индекса Стохастического Моментума стала похожей на тенденцию цены. Для сравнения приведен Медленный Стохастик. Основные точки разворота отражены почти вовремя, с задержкой меньшей или равной той, которая возникает, когда скользящее среднее того же порядка применяется непосредственно к цене. Теперь расхождения отчетливо видны в областях: В, С, D, Е, и F. Продолжающееся расхождение с началом в В и заканчивающееся в С сигнализирует о конце подъема цены, или о начале спада.



Рис. 3-11. Медленный Стохастик и Индекс Стохастического Моментума.

AS0ND91FMAMJJAS0N0

Рис. 3-12. Увеличение порядка сглаживающей экспоненты.

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [ 14 ] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]