Цена
Один день
HH(q)-
Close
HH(q)-mq)
Close-LL(q)
- q-ценовых баров -
Время
Текущий день
Рис. 3-3. ПС (DS) Стохастик.
где:
close - LL(q) = числитель Быстрого Стохастика Лэйна
£MA(close - LL(q),r) = г-дневное экспоненциальное скользящее среднее от разности между ценой закрытия и LL(q).
ЕМА(EMA{c\ose - LL(q),r),s)- s-дневное экспоненциальное скользящее среднее от EMA(close - LL(q),r).-числитель, повторно сглаженный посредством ЕМА.
Аналогично поступаем со знаменателем.
На рисунке 3-3 представлен график, каждый бар которого отражает наибольшую и наименьшую цены за день и цену закрытия. Большой бар в правой части рисунка соответствует диапазону HH(q) - LL(q), в котором изменялась цена в последние q дней. Простая формула стохастики DS(q, 1,1) дает представление о положении текущей цены закрытия относительно низшей точки диапазона колебаний стохастика. Цена закрытия, значение которой лежит в верхней части диапазона, будет расположена близко к самой высокой цене на последних q барах графика.
СТОХАСТИЧЕСКИЙ МОМЕНТУМ • 49 СТОХАСТИЧЕСКИЙ МОМЕНТУМ
На рисунке 3-4 изображена та же последовательность цен в виде графиков баров, отражающих самую высокую, самую низкую цены и цену закрытия, но с другими обозначениями. Диапазон колебаний стохастика остался без изменений. Однако теперь итоговая цена закрытия соотнесена с серединой диапазона: 0.5 х (HH(q) + LL(q)).
Расстояние между текущей ценой закрытия и серединой диапазона определяется моментом стохастика и вычисляется следующим образом:
SM(q) = close - 0,5х(HH(q) + LL(q)), CT(SM)(q) = цена закрытия - 0,5 x (HH(q) + LL(q)).
Так же как и Моментум, CT(SM)(q) принимает как положительные, так и отрицательные значения. Величина Моментума определяется тем, насколько сильно цена закрытия смещена относительно середины диапазона. Когда цена закрытия выше средней точки, Моментум стохасти-
Цена
Время
Текущий день
Рис. 3-4. Стохастический Моментум SM(q).
Рис. 3-5. Сравнение графиков Моментума и Стохастического Моментума.
ческий Моментум - это разность между сегодняшней ценой закрытия и некоторой функцией от цен закрытия за последние 20 дней. Из рисунка 3-5 становится очевидным определенное сходство между этими двумя Моментумами.
ИНДЕКС СТОХАСТИЧЕКОГО МОМЕНТУМА
Индекс Стохастического Моментума, включает в себя Стохастический Моментум и выражается формулой:
ка положителен. Самое большое положительное значение Моментума достигается при цене закрытия, равной HH(q). Когда цена закрытия ниже среднего уровня, Моментум принимает отрицательное значение, и самое большое из них достигается при цене закрытия равной минимальному из последних q значений самой низкой цены за день.
На рисунке 3-5 дано сравнение Моментума цены закрытия и Моментума стохастика. «Моментум цены закрытия» - это разность между сегодняшней ценой закрытия и ценой закрытия 20 дней назад. Стохасти-