назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [ 11 ] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]


11

Глава 3

СТОХАСТИЧЕСКИЙ МОМЕНТУМ

Мы начнем эту главу с рассмотрения очень полезных стохастических формул, которые вывел и популяризировал доктор Джордж Лэйн (George Lane).

СТОХАСТИКИ ЛЭЙНА

Суш;ествует две формулы: Быстрый Стохастик и Медленный Стохастик. Несглаженная (быстрая) стохастическая формула имеет следуюш;ий вид:

HH(q)~LL(q) где:

НН(q) - максимальное для последних q периодов значение самой высокой цены за день.

LL(q) - минимальное для последних q периодов значение самой низкой цены за день.

На рисунке 3-1 представлен график индекса DJ Industrials за 1987 г. и его Быстрого Стохастика. График Быстрого Стохастика расположен в средней части рисунка, диапазон его колебаний от О до 100. Он быстро колеблется между областями перекупленности и перепроданности с границами при значениях соответственно 80 и 20.



i DJ Industrials (1987) i

-1----J

fiEbicTpbi Лэйна f\ j\\ j f\J

\ \ \ ;V N i vV

i i i 7 W

2600.000 2400.000 2200.000 2000.000 1BOO.0O0

90.00 60.00 30.00

90.00 60.00 30.00

JJASONDBB

Рис. 3-1. Быстрый Стохастик Лэйна.

Индикатор без задержек выявляет точки поворота, часто они сигнализируют о развороте цены. Такая важная для нас своевременность достигается ценой появления шума, в результате чего значительная часть сигналов, возможно, окажется ложной. Основной шум можно удалить, учитывая пересечения Быстрой Стохастики и Сигнальной Линии, называемой иногда d%. Сигнальная Линия представляет собой трехдневное простое среднее скользящее (ПСС)(8МА) от Быстрой Стохастики. Сигналом к покупке служит пересечение Стохастикой своей Сигнальной Линии сверху. Сигналом к продаже - пересечение Стохастикой Сигнальной Линии снизу.

Использование трехдневной Сигнальной Линии помогает существенно уменьшить количество ложных сигналов. Тем не менее, они встречаются еще достаточно часто. Такое положение дел приводит к мысли применить дополнительное сглаживание с помощью трехдневного ПСС; полученный результат показан на рисунке 3-2. Первое сглаживание называется Медленной Стохастикой, или d% ; ей соответствует Сигнальная Линия, представляющая собой трехдневное ПСС (SMA), она называется Медленным d% . Исследование рисунка 3-2 показывает, что Медленный Стохастик обладает необходимой гладкостью и не дает задержек в точках разворота, что явилось причиной его огромной популярности среди трейдеров.



ПОВТОРНО СГЛАЖЕННЫЕ СТОХАСТИКИ • 47

jjljir

\ DJ Industrials (1987)

Y ; МедленныйСтохастик Лэйна

/А медленный d%

- ! -•"I"" •------

2600.000 2400.000 2200.000 2000.000 1800.000

90.00 faO.OO 30.00

JJASONDBB

Рис. 3-2. Медленный Стохастик Лэйна.

Приведем один из наиболее популярных расчетов медленного стохастика:

%d=100

SMA(3) of (close-LL(g;) SMAiS) otiHH(q) -LL(q))

где:

SMA(3)- трехдневное простое скользяпдее среднее.

ПОВТОРНО СГЛАЖЕННЫЕ СТОХАСТИКИ

В предыдущем разделе мы наблюдали значительное преимущество медленного стохастика перед быстрым. Изучим причину этого явления; рассмотрим формулу Повторно Сглаженного Стохастика в самом общем виде, его еще называют DS-Стохастиком:

DS(q,r,s) =100

ЕМА(ЕМА(close - LL(q),r),s) EMA(EMA(HH(q) - LL(q),r.s)

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [ 11 ] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]