назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [ 41 ] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55]


41

Вопросы

Найдите соответствия. Варианты:

(а) коэффициент Шарпа, (Ь) стандартное отклонение, (с) RRR, (d) AGPR, (е) максимальный убыток, (f) ожидаемая чистая прибыль на сделку, (д) отношение прибыль/убытки, основанное на сделках, (h) величина чистых активов, (i) подводная кривая, (j) прибыль и риск.

1. Среднеарифметическая годовая прибыль, деленная на максимальное снижение величины активов, усредненное за год.

2.Классическая мера соотношения прибыльности и рискованности, основываюшаяся на стандартном отклонении.

3.Графическое изображение процентного снижения на конец месяца, измеренного от предыдущего пика активов.

4.График активов на конец месяца, основанный на начальных активах в $1000.

5.Статистическая мера уровня дисперсии в данных.

6.Выявляет системы, склонные к серьезному снижению эффективности при увеличении транзакционных затрат, но не включает в себя меру риска.

7.Следовало бы оценивать скорее независимо, чем исключительно в рамках отношения.

10. Обычно трейдеры больше озабочены , чем волатильностью активов.

a.процентом прибыли на активы

b.верхней волатильностью

c.среднегодовой прибылью на активы с учетом реинвестирования

d.нижней волатильностью



8.Указывает на соотношение заработанных денег к потерянным дены-ам во всех сделках.

9.Представляет собой среднюю годовую прибыль с учетом реинвестирования, деленную на усредненное максимальное снижение стоимости активов.

10.Наибольшее снижение стоимости активов за рассматриваемый период, если торговля была начата в самый неподхо/ш-ший момент.



Глава 22 ПлаНОВЫЙ ПОДХОД

К торговле

Все успешные фыочерсные спеку/юнга «исповедуют» принцип системного, дисциплинированного подхода к торговле. Разумная торговая философия может базироваты;я на фундаменталыюм анализе, анализе фафиков, технических торговых системах или комбинации этих подходов. Торговая сфатегия, насколько это возможно, должна бьпъ глубоко личной.

Шя того чтобы выбрать рынки для торговли, спекулянту стоило бы принять во внимание, насколько они пригодны для него с точки зрения его подхода к торговле, диверсификации и волатильности. План управления рисками должен включать процентные ограничения на обшее количество средств, выделяемых на каждую сделку, Сфатегию остановки убытков, диверсификацию, сниженный леверидж для коррелированных рынков, подсфойку рыночной волатильности, подстройку левериджа к и»<енениям стоимости активов и подстройку системы в убыточный период (для тех фейдеров, кто не использует автоматические торговые системы).

Установленная ежедневная последовательность действий выделяет время на обновление торговых систем и фафиков, планирование новых сделок, обновление моментов выхода из существую-ших позиций. Спекулянту, кроме того, стоило бы пофатить время на ведение блокнота и дневника трейдера и на анализ своих прошлых сделок, который поможет определить сильные и слабые стороны его подхода и его эффективность.

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [ 41 ] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55]