назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [ 38 ] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55]


38

ниванию результатов моделирования. Перефразированный Шваге-ром денежный закон Гришема звучит так: «плохое моделирование вьпесняет хорошее» («плохое» означает моделирование, построенное на ложных предположениях).

Хорошая система демонстрировала бы прибыльность на подав-ляюшем большинстве рынков, где идет активная торговля. Важное обстоятельство при выборе системы для торговли на данном рынке связано с результативностью этой системы на широком спектре рынков. Другой важный аспект тестирования торговых систем связан с потенциальной ценностью негативных результатов. Когда система показывает хорошие результаты на большинстве рынков и для большинства наборов параметров, но демонстрирует низкую эффективность в отдельных случаях, разработчик системы может проанализировать условия, в рамках которых система плоха, и, таким образом, обнаружить незамеченные ранее слабые стороны. После разбора двенадцати шагов построения и тестирования торговой системы Швагер заключает, что построение системы с действительно высокой эффективностью оказывается делом намного более сложным, чем представляется большинству людей.



Выберите один из предлагаемых вариантов.

1. - разница между предполагаемым и действительным уровнями вхождения в торги и выхода из них.

a.Процент прибыли

b.Транзакционные издержки

c.Потенциальные издержки

d. Проскальзывание

2.Посылка, лежащая в основе оптимизации торговых систем, состоит в том, что .

a.самый эффективный в прошлом набор параметров окажется таковым и в будущем

b.сушествует взаимосвязь между сложностью и прибыльностью

c.должны быть протестированы все возможные наборы параметров

d.оптимизация приводит к совершенной системе

3.В интерпретации Швагера денежный закон Гришема состоит в том, что .

a.плохие деньги вьпесняют хорошие деньги

b.плохое моделирование вьпесняет хорошее моделирование

c.плохие торговые системы вьпесняют хорошие торговые системы

d.плохие параметры вытесняют хорошие параметры

4.Устойчивость к изменению параметров и временная стабильность теснее всего связаны с .

a.оценкой риска

b.полнотой данных

c.измерением волатильности

d.оценкой эффективности



5.Последний шаг в построении и тестировании торговой системы - сравнение ее результатов с результатами системы.

a.стандартной

b.оптимизированной

c.коммерческой

е. фундаментальной

6.Правила остановки, используемые для предотврашения катастрофических убьптов, скорее всего, следует включать в тест торговой системы в качестве параметра.

a.непрерывного

b.дискретного

c.кодового

d.фиксированного

7.Наиболее пригодными для компьютерного тестирования обычно оказываются .

a.непрерывные фьючерсы

b.ближайшие фьючерсы

c.фьючерсы с постоянным сроком до истечения

d.бессрочные фьючерсы

8.Все перечисленное ниже должно приниматься во внимание при сравнении эффективности систем, за исключением

a.процента прибыли

b.уровня риска

c.специально подобранного примера

d.устойчивости к изменению параметров

9. Все перечисленное ниже выводы касательно оптимизации верны, за исключением того, что .

a.с помошью оптимизации можно добиться того, что любая система будет казаться прибыльной

b.оптимизация не является пригодным инструментом для определения фаниц широкого диапазона, из которого можно было бы выбирать значения парамефов

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [ 38 ] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55]