3. Максимум сегодняшнего дня и вчерашнего закрытия.

4.День, когда истинный диапазон намного шире, чем во время последних торговых сессий.

5.Сегодняшний истинный диапазон, деленный на истинный диапазон последних N дней.

6.Активизируется, когда получен сигнал к продаже, и увеличивается на единицу, когда бы ни появился новый день верхнего ускорения.

7.В системе широкодиапазонного дня диапазон, определяемый самым высоким истинным максимумом и самым низким истинным минимумом на отрезке, начинаюшемся за N1 день до последнего широкодиапазонного дня и заканчивающемся на N2 тц позже него.

8.Минимум сегодняшнего дня и вчерашнего закрытия.

9. День с истинным минимумом, меньшим, чем самый низкий истинный минимум последних N дней, и истинным максимумом, превыщающим самый высокий истинный максимум последующих N дней.

Найаите соответствия. Варианты:

(а) широкодиапазонный день, (Ь) истинный максим;;м, (с) истинный минимум, (d) сигнальный диапазон, (е) день верхнего ускорения, (f) день нижнего ускорения, (д) счетчик покупки, (h) счетчик продажи, (i) истинный диапазон, 0) коэффициент волатильности

1.Число дней нижнего ускорения, не прерываемых днями верхнего ускорения.

2.Истинный максимум минус истинный минимум.

10. День с истинным максимумом, превышающим самый высокий истинный максимум последних N дней, и истинным минимумом, более низким, чем самый низкий истинный минимум последующих N дней.

Глава 19 Выбор наилучших

фьючерсных ценовых рядов для компьютерного тестирования

Тестирование торговых систем на ценах фьючерсов проблематично, поскольку фьючерсные контракты имеют срок истечения. /1ля тестирования торговых систем могут использоваться четыре типа ценовых рядов: цены контрактов, ближайшие фьючерсы, «бессрочные» фьючерсы и непрерывные фьючерсы. Серии цен контрактов будут требовать использования большого количества ценовых серий по отдельным контрактам и алгоритма действий, которые необходимо предпринимать в точках замены одного контракта другим. Ценовые серии ближайших фьючерсов - это сопряженные серии, которые строятся путем взятия ценового ряда каждого отдельного контракта вплоть до его истечения, который продолжается ценовым рядом следующего контракта вплоть до его истечения и так далее. Проблема ценовых рядов ближайших фьючерсов состоит в том, что ценовые разрывы между истекающим и новым контрактом делают их непригодными для тестирования систем. Фьючерсные ценовые ряды с постоянным сроком до истечения («бессрочные») строятся как серии цен на контракты, срок истечения которых не меняется, с использованием интерполяции. Хотя бессрочные ценовые серии устраняют проблему значительных ценовых разрывов в точках замены контрактов, тем не менее никто не может торговать бессрочными фьючерсами, поскольку они не соответствуют какому-то реальному контракту и не способны отражать эффект истечения времени, который присутствует в реальных фьючерсных контрактах. В непрерывных фьючерсах ценовые разрывы в переходных точках между истекающим и следующим за ним фьючерсным контрактом устранены, благодаря чему они точно отражают колебания фьючерсной позиции, которая постоянно переносится в следующий контракт. Они строятся путем корректировки следующего контракта на разницу, существующую на день замены, между следующим и истекающим контрактами. Т.е., если