назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [ 34 ] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55]


34

6.Вообще говоря, для генерации сигналов к продаже приемлемы условия.

a.менее чувствительные

b.более чувствительные

c.менее формализованные

d.более формализованные

7.Что из перечисленного ниже обычно верно, когда рассматриваются медленные системы следования за трендом в сравнении с быстрыми? и

a.более высокие транзакционные издержки

b.большее количество убыточных сделок

c.более низкие транзакционные издержки

d.меньшее количество убыточных сделок

8.Рынок, двигающийся к новым максимумам или минимумам, служит основой для .

a.осцилляторной противотрендовой системы

b.системы распознавания моделей

c.системы следования за трендом, использующей скользящие средние

d.системы следования за трендом, использующей пробои

9. применяется в тот самый момент, когда базовая

система подает сигнал.

a.Фильтр

b.Построение пирамиды

c.Осциллятор

d.Правила подтверждения

10.Ключевым компонентом автоматической торговой системы является .

a.экономическая образованность трейдера

b.надежное управление капиталом

c.интуиция трейдера

d.мощный компьютер



Глава 18 Примеры оригинальных торговых систем

в главе 18 Пжек Швагер представляет три оригинальные торговые системы, основанные на фафических моделях, рассмофенные в главе 6. Объяснение усфойства этих систем, в первую очередь, направлено на то, чтобы дать читателю возможность ощутить, как можно использовать технические концепции при разработке автоматического подхода к торговле.

Система щирокодиапазонного дня находит торговые диапазоны, основываясь на днях со значительно более широким истинным диапазоном, чем во время последних торговых сессий. Хотя торговый диапазон можно определить как собственно широкодиапа-зонный день, система может расширять его таким образом, чтобы охватить все истинные максимумы и минимумы за предшествующий широкодиапазонному дню период в N1 день и за последующий период в N2 ДНЯ.

Система пробоя дней ускорения генерирует сигнал к покупке, когда рынок закрывается выше самого высокого истинного максимума за неопределенное число дней нижнего ускорения. Сигналы к продаже генерируются, когда рынок закрывается ниже самого низкого истинного минимума за неопределенное количество предшествующих дней верхнего ускорения. Идея, лежащая в основе системы, состоит в том, что разворот фенда, вероятно, должен появиться, когда рынок демонсфирует способность закрьпъся противоположно точке эксфемума одного или нескольких дней с сильным фендом. Система последовательного отсчета дней с ускорением схожа с системой пробоя дней ускорения, но она дополнительно фебует, чтобы определенная последовательность дней верхнего ускорения не прерывалась какими-либо днями нижнего ускорения или чтобы определенная последовательность дней нижнего ускорения не прерывалась какими-либо днями верхнего ускорения. Хотя с помощью представленных систем можно торговать, никак не изменяя, их главная цель состоит в том, чтобы проиллю-сфировать разработку торговых систем на основании базовых фафических моделей.



112 ЧАСТЬ 1, Вопросы и задачи Вопросы

Выберите один из предлагаемых вариантов.

1.Истинный максимум - это максим/м текущего дня и

предшествующего дня.

a.цены закрьппя; цены закрытия

b.цены закрьпия; максимума

c.цены; цены закрытия

d.цены; максимума

2.В системе последовательного отсчета дней с ускорением счетчик включается, когда получен сигнал к продаже.

a.продажи

b.покупки

c.тренда

d.волатильности

3.В системе должен бьпь определен коэффициент

волатильности.

a.щирокодиапазонного дня

b.пробоя дня ускорения

c.последовательного отсчета дней с ускорением

d.последовательного отсчета широкодиапазонных дней

4.В случае системы щирокодиапазонного дня N1 и N2, равные

, приведут к открытию сделки не по самой лучшей

цене (но к меньшему количеству ложных сигналов).

a.нулю

b.единице

c.двум

d.четырем

5.Чувствительность торговой системы обычно определяется

a.значениями параметров

b.торговыми сигналами

c.рынком

d.коэффициентом волатильности

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [ 34 ] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55]