назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [ 33 ] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93]


33

удвоения начального диапазона, что в коще кощов и произошло вечером этого дня.

Шрендовые дни

Трендовые дни характеризуются очень незначительной горизонтальной активностью всего диапазона (типично, не более 4-6 ВЦВ в ряду), в то время как вертикальный размер весьма велик. Обычно в трендовые Д1ш начальный балансовый диапазон невелик и может бьпъ легко превзойден.

Trend Day: USMO/June 2000 30-Year Treasury Futures

fills

J4D7 >4Dt ?*D5

?saK

9U3 9lilZ )M1

IWi >331 П31

УЭ2? 9128 9327 ?326 J325 J324 «23 9Э22 »321 932D J3iy J31B >3I7 »3I< »315 >31* ?313 »312 >311

»3ia

«389 »3D8 9307 930t

930S

qr. Icntrs

jiR>ini)rs

«jklnnpi)i jlilnn*

J IJ

i i i

LM LM LM

HlL CCHIL CCHIKl CGIKL «CCIJIL CGIJI CGJ CJ С

CDEF

tDEF

CDEF

zB yz »z »z »г f

UlVZac XZabcef Kabcdefh cdfgk h

РЧГ «k Imparl

DEgh

OEFZifjh CDEFIliVZacef yzCDEFDHILUXVihcd rzlCDFGIIJKLHPRW «Т2Й8С8РВНиК1ИНГВ1 vzAICCJlLHR yiAICBLH M zC С С С

Рис. 62 Трендовый день

В течение трендового дня, рьшок продолжает двигаться в одном направлении и, в заключение, закрывается около экстремума этого направленного движения. Торговая стратегия в трендовые дни - покупка на откате вниз, если движение идет вверх, и продажа на подъемах, если движение идет вниз, но никогда не идти против направления дня. После сильного трендового дня вы можете ожидать нормальный день или день нормального отклонения. Отсутствие такого завершения после трендового дня является предупреждением, что покупки или продажи захлебнулись



и близок разворот.

День 29 на Рие. 62 являетея клаееичееким примером трендового дня е маленьким начальным диапазоном, который был очень быетро расширен. В период С бьшо яено, что проявляется трендовый день и трейдеры могли покупать на откатах в периоды D и Е в предположении значительного расширения диапазона в течение дня. Для мониторинга сделки можно следить за боковой активностью, чтобы в одном ряду появлялось не более шести ВЦВ, что является обьггным для трендового дня.

Это всего лишь пример типовой классификации торговых дней, но она позволяет вам работать с фундаментальным организующим принципом равновесия и неравновесия (или баланса и дисбаланса). Несмотря на полезность большого количества рьшочной информации, показьшаемой на этих диафаммах, их классификация по различным типам дней достаточно произвольна. По мере привлечения большего числа фейдеров разного типа и расширения торговых часов, рыночный профиль Офазил возросшую волатильность и расширившийся торговый диапазон. Кроме этого, начало и конец цикла равновесия и неравновесия вьщвинулись за фаницы отдельного рабочего дня.

Профили циклов равновесия и неравновесия

Когда происходят футщаментальные изменения от баланса к дисбалансу, бесполезно использовать старые данные вместе с новыми - вы должны начать менять ваш подход к рынку и вместо того, чтобы упорядочивать данные по дням, следует организовывать их согласно циклам равновесия и нфавновесия.

Рьшок, обьшно, двигается циклами от неравновесия к равновесию. После сильного вертикального движения, рьшок начинает идти в сторону, находясь в равновесии и генерируя колоколообразную фивую профиля. Когда формирование фивой закончено, рьшок готов для следующего направленного движения, которое, впрочем, не обязательно произойдет до конца торгового дня. Однодневный интервал есть искусственное деление рьшочной активности, поскольку оно не офажает природный цикл рьшка. Начало неравновесия - это "новое начинание": естественное место для старта нового профиля.

Помните, что вы пыгаетесь представить даннью таким образом, который делает модели видимыми явственнее. Рис. 63 показывает профиль, организованный по дневным интервалам. Он содержит всю информацию, из которой, однако, фудно извлечь необходимые сведения.

Если вместо организующего принципа "по дням", сфуппировать данные по периодам равновесия и неравновесия, можно объединить множество дней. Зона в квадрате А, содержит, почти полностью все части цикла равновесия. В квадрате В начинается кое-что новое - цикл нфавновесия.



Profile Organized by Day Time Frame: TYMO/June 2000 10-Year Treasury Futures

Рис. 63 Рыночный профиль, организованный подневным интервалам

Теперь, когда мы знаем, где находятся циклы равновесия и нфавновесия, посмотрим, как вьдлядят профили, организованные согласно естественных циклов рыночной активности.

Рис. 64 показывает те же профили, но организованные по моделям равновесия и неравновесия и вы можете видеть естественное развитие колоколообразной кривой. Из Рис. 63 получилось две колоколообразных кривых. В дни 9 и 14, цикл Нфавновесия проявился в виде направленного движения из моды, то есть линии высокой плотности (high-volume line), что является типичной моделью новых пфиодов нфавновесия. Как показано на рис 5.11, колебания с 23-го дня по 9-ый день следующего месяца, были частью подготовительного этапа перед циклом неравновесия. В результате 23-го пфиода (см. Рис. 64), все профили сколлапсировали вместе, показывая, что "чаша наполнилась" и рьшок готов перелиться чфез край, в нфавновесное состояние.

Почему так важно уметь распознавать равновесие и нфавновесие и знать,

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [ 33 ] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93]