назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [ 31 ] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54]


31

5.5. Уровни Фибоначчи

Индикатор работает на любом временном интервале.

Стандартные уровни; 14.6%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76.4%, 100%, 161.8%, 261.8%, 423.6%.

Работая на суточных графиках, следует обязательно учитывать существование месячных и недельных уровней.

Правила построения уровней Фибоначчи.

1.Уровни Фибоначчи строятся только слева направо.

2.Движение должно быть законченным.

Под законченным движением понимается, что цена после локального минимума отработала локальный максимум и начала движение вниз, или цена после локального максимума, отработала локальный минимум и затем начала движение вверх.

Уровни Фибоначчи используются для определения:

-откатной работы,

-мишени.

5.5.1 Определение откатной работы

Рассмотрим алгоритм определения откатной работы с помощью уровней Фибоначчи. Будем использовать следующие уровни: 14.6%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76.4%.

Построение осуществляется следующим образом.

А) В первом случае уровни проводятся от минимальной точки локального минимума, слева на право (снизу вверх), до максимальной точки локального максимума. Затем при движении цены вниз она проходит уровни Фибоначчи, начиная с меньшего значения 14.6% по возрастающей вниз. При прохождении очередного уровня производится определение вероятности остановки цены у следующего уровня и т. д.

Б) Во втором случае уровни проводятся от локального максимума значения цены, слева на право (сверху вниз), до минимального значения цены в локальном минимуме. Затем при движении цены вверх она проходит уровни Фибоначчи, начиная с меньшего значения 14.6% по возрастающей вверх. При прохождении очередного уровня производится определение вероятности остановки цены у следующего уровня и т. д.

Необходимо отметить значимость уровней Фибоначчи. Поскольку трейдеры используют этот инструмент, можно ожидать, что рынок, в любом случае, отреагирует на эти уровни. Если цена подходит к очередному уровню Фибоначчи, целесообразнее закрыть открытые позиции или поплотней поставить стопы. Если очередной уровень считать сильным, тогда следует



ожидать отката. Однако, возможен другой вариант -считать этот уровень незначимым. В этом случае предполагается, что цена пройдет этот уровень беспрепятственно. Практика показывает, что цена редко останавливается на уровне 14.6%, поэтому первым сильным уровнем принято считать 23.6%, хотя возможны варианты.

Рассмотрим алгоритм расчёта уровней в ручную. Предположим, что рынок имеет законченное движение снизу вверх. Тогда нужно от максимальной точки локального максимума отнять минимальное значение последнего локального минимума. Полученную разность следует умножить на 0.146, а полученное произведение отнять от максимального значения локального максимума. В результате имеем первый уровень Фибоначчи, равный 14.6%. Если полученную разность умножить на 0.236 и вычесть полученное произведение от максимальной точки локального максимума, то имеем второй уровень Фибоначчи, равный 23.6% и т.д.

Следует отметить, что уровни Фибоначчи , несмотря на заверения их автора, не информативны. В разработанной торговой системе это необходимое, но не достаточное условие для принятия решения. Должно существовать хотя бы одно дополнительное свойство, подтверждающее этот вывод (лучше два), тогда можно утверждать, что ожидаемое движение цены является откатом.

Уровни, построенные в больших временных диапазонах, будем называть длинными. Можно внутри большого временного диапазона найти законченное движение и вновь воспользоваться этим инструментом. В этом случае полученные на более коротком интервале уровни Фибоначчи назовем короткими. Они также будут рабочими. Если имеется совпадение каких-либо уровней Фибоначчи на рассматриваемых диапазонах, то полученный сигнал можно считать усиленным.

Пример.

На примере месячного графика рассмотрим построение длинных и коротких уровней и свойства их совпадения.

Последним законченным движением слева на право являются следующий локальный минимум: L = 0.8232 от 31.10.2000г. и локальный максимум: Н = 1.2926 от 27.02.2004г.

Вычисляется разность

Р = Н - L = 1.2926 - 0.8232 = 4694 пункта.

Определяются уровни:

Первый уровень 4694 х 0.146 = 685 пунктов

14.6% = 1.2926-685 = 1.2241

Второй уровень 4694 х 0.236 = 1108 пункта

23.6% = 1.2926 - 1108 = 1.1818

Кроме этого имеем ещё одно законченное движение слева на право, намного короче основного. Первый локальный минимум: L = 1.0762 от 30.09.2003года. Второй локальный максимум: Н = 1.2926 от 27.02.2004года.

Вычисляется разница

Р = Н - L = 1.2926 - 1.0762 = 2164 пункта.



Далее определяются уровни (см. выше).

Чтобы не утомлять читателя длинными математическими расчетами, перейдем сразу к расчету уровня 50%. Уровень 50 %: 2164x0.5 = 1082 пункта 50% = 1.2926 - 1082 = 1.1844.

Анализируя значения 23,6% длинного временного диапазона и 50% короткого временного диапазона, можно видеть, что их значения хорошо совпадают (26 пунктов для месячного графика вполне допустимая точность совпадения). В этом случае свойство данного уровня усиливается и вероятней всего цена с первого раза его не преодолеет и цена даст откат.

В такой ситуации целесообразно ордера выставлять вблизи усиленных сигналов.

Практика показала, что реальная цена достигла значения 1.1759 и ушла

вверх.

Приведенный выше пример наглядно иллюстрирует высокую работоспособность предлагаемой торговой системы. Полученные расчеты позволили предсказать реальное движение цены и грамотно поставить ордера.

EUR AO-FX BID-Monthly

23.6%

Рис. 5.3

Ниже в качестве справочного материала представлены таблицы значений трёх последних уровней Фибоначчи. Преуспевающие трейдеры всегда учитывают эти уровни.

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [ 31 ] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54]