назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [ 30 ] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54]


30

Рассмотрим алгоритм построения уровней поддержки/сопротивления. Рассматривается история рынка на месячном интервале.

Принято, что по евро необходимо рассматривать историю с 1970 года, хотя евро как валюта появилось на рынке с ноября 1998 года. До этого были немецкие марки или экю, поэтому котировки с соответствующими коэффициентами были пересчитаны и используемый график евро не имеет разрывов. На истории проводится горизонтальная линия. При этом необходимо, чтобы она проходила через максимальное количество контрольных точек. В данном случае контрольные точки - это пересечение горизонтальной линии с открытием свечи, её максимумом, её минимум, закрытием свечи. Чем больше данная линия будет иметь контрольных точек (Рис. 5.1), тем весомей будет ее значение.

уровень подцержки

если цена щет сверху к уровню

Рис. 5.1

если цена кщет снизу к уровню уровень сопротивления

5.3. Уровни EUR

Практика показала, что перечисленные ниже уровни являются весьма значимыми: 3620,3330, 3140, 2890, 2620, 2460, 2320, 2180, 1940, 1820, 1750, 1520, 1410, ИЗО, 0920, 0770.

Необходимо отметить, что значения этих уровней для краткости представлены только цифрами после запятой. Они могут варьироваться в диапазоне 0.001% от полного значения (к примеру: уровень 1.3560 не пробит, пока цена находится в диапазоне ± 14 пунктов). Эти уровни поддержки/сопротивления наносятся на недельные и дневные фафики. Целесообразно при этом использовать одинаковые цвета для разных интервалов времени. На недельном графике, кроме месячных уровней могут проводиться свои уровни поддержки/сопротивления. Они также будут рабочими для недельных графиков. Недельные уровни переносятся на дневные фафики. Дневные графики могут иметь свои уровни. Месячные уровни являются наиболее значимыми, затем - недельные, и дневные.



Вывод. Несмотря на то, что уровни строятся на истории с 1970 года, они эффективно работают в реальном масштабе времени, что подтверждается пятикратным тестированием уровня 2320 в течение последнего полугодья 2004г.

5.4. Линии поддержки/сопротивления

На практике используется множество алгоритмов для построения линий поддержки/сопротивления. В предлагаемой торговой системе используется правило: линия может пересекать тень свечи, но не должна касаться тела свечи. При наличии фиксированных точек на истории все выглядит гладко, однако, в режиме реального времени все более неопределенно. Пока рассматриваемая свеча не закрыта, вьывить конечную точку практически невозможно.

Экспериментальные исследования показали, что с целью сужения канала разброса цен в торговой системе целесообразно использовать интегральный сигнал от шести дополнительных свойств.

Рассмотрим алгоритм построение линий поддержки/сопротивления.

На восходящем тренде по первым двум локальным минимумам проводится линия поддержки. Далее параллельно ей через максимум, находящийся между этими минимумами, проводится линия сопротивления. В результате получен канал, в котором, предположительно, будет двигаться цена.

На нисходящем тренде расчётной считается линия сопротивления, а на восходящем тренде расчётной - линия поддержки.

Построенный канал позволяет рассчитать мишень. Это то значение, куда предположительно придёт цена.

Рассмотрим пример. На восходящем тренде последняя закрывшаяся свеча появилась уже после точки разворота, т.е. когда цена направлена вверх. Расстояние от текущего значения цены до линии сопротивления является мишенью. Если после закрытия свечи цена не достигла мишени, нужно измерить разность на последнем прогоне между максимальной и минимальной точками верхней линии канала. Полученное значение разности надо прибавить к значению точки пересечения линии канала с осевой вертикальной линией последней закрывшейся свечи. Полученная сумма является очередной мишенью.

Приведенный алгоритм повторяется до тех пор, пока цена не дойдет до расчетной точки.

Рис. 5.2 иллюстрирует приведенные выше рассуждения. Пунктирная линия указывает момент закрытия недельной свечи 20.08.2004г. После ее закрытия построены две линии поддержки, ограничивающие канал, в котором ожидалось появление цены.

Первая мишень (старая) строилась по следующим точкам:

Точка 1 от 25.10.2002г. (9716)

Точка 2 ог 06.12.2002г. (9865)

Точка 3 от 05.09.2003г. (0813)



Точка 4 от 06.08.2004г. (1981) Точка 5 - ожидаемая точка (2054).

EUR AO-FX BID-Weekly

•1.2500

1.2000

Вторая мишень строится по следующим точкам:

Точка 1 от 07.11.2003г. (1375)

Точка 2 от 30.04.2004г. (1753)

Точка 3 от 14.05.2004г. (1783)

Точка 4 от 06.08.2004г. (1965)

Точка 5 - ожидаемая точка (2010).

Реальное значение цены определяется после закрытия недельной свечи от 27.08.2004г.

Вероятность того, что цена задержится на старой линии поддержки, была выше, однако, этого не произошло. Цена пробила этот уровень и остановилась на новой линии поддержки (2005), что только подтвердило ее значимость.

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [ 30 ] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54]