назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [ 21 ] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54]


21

в зонах перекупленности/перепроданности рассмотренные свойства индикаторов не работают, за исключением схождения/расхождения, пересечения быстрой и медленной, а также фигур 5-24.

Рассмотренные свойства начинают работать на прогоне, следующим за пересечением индикатором пограничной линии.

Фигуры 25+44 на трёх последних прогонах всегда должны давать направление, противоположное направлению последнего прогона.

Трендовые линии лучше всего работают на индикаторах OBV, CCI и RSI. Через два экстремума проводим линию и ждём третьей точки соприкосновения индикатора с этой линией. Полученная точка является рабочей. Если рассматриваемая прямая является линией поддержки, то имеем точку для работы вверх, а если линией сопротивления, то - для работы вниз. Данное свойство штрафуется 50 баллами.

Если на последнем прогоне индикатор пробил построенную линию и закрылся намного выше/ ниже неё, это свидетельствует вероятном продолжении движения цены в направлении пробоя. Такая ситуация часто возникает с опережением движения цены.

Свойство, присущее только индикатору CCI.

Если быстрая на последнем прогоне имеет длину наклона примерно равное 100 и более %, и при этом пересекает пограничную линию ±100, а медленная в это время пересекла нулевую линию в направлении движения быстрой, то ожидаем высокую вероятность разворота цены. Это свойство штрафуется 50 баллами.

Общее свойство инертности индикаторов.

Имеются две крайние свечи разного цвета, причем последняя из них примерно в два раза меньше предыдущей, а тяжёлый график даёт направление против цвета длинной свечи. Такая ситуация при расчёте индикаторов штрафуется 25 баллами. Окончательный выбор направления определяется характеристикой тяжелого графика.

При наличии у трейдера достаточного опыта и уверенности в своих силах он сможет уменьшить период Stochastic Slow на временном интервале, с которым он привык работать(конечном), например, с периода 7 на период 5. Однако следует помнить, что увеличение чувствительности индикатора приведет к снижению надежности получаемых сигналов. Уменьшать период не следует, если не предполагается использование интегральной оценки сигналов от всех используемых торговой системой инструментов.

Необходимо отметить также, что индикатор DM имеет следующее отличительное свойство: он состоит из двух быстрых. Соответственно, между этими линиями должно выполняться следующее соотношение: Отношение разности значений High на двух последовательно закрывшихся свечах к величине прогона +DM должно равняться отношению разности значений Low этих свечей к величине прогона -DM. При невыполнении этого соотношения отмечают, что имеет место неправильное соотношение прогонов.



Глава 4

4.1. Объемы

в разработанной торговой системе объемы являются интегральной характеристикой рынка, т.е. отражают активность рынка (количество и величину сделок). Этот индикатор используется как дополнительный при работе на суточных графиках и по своей сути он является психологическим.

Величина объемов указывает на силу или слабость тенденции рынка. Эта информация необходима для подтверждения правильности принимаемого решения.

Объемы представляются в виде гистограммы, отрицательных значений не имеют и анализируются двумя способами: как групповые объемы и как индивидуальные.

Объёмы подвержены цикличности. Особенно это заметно на 3, 6 и 12-часовых графиках. В начале суток объемы минимальны, к полудню они достигают максимального значения и к вечеру опять уменьшаются.

Цикличности подвержен и часовой график, но из-за большого количества свечей в сутках, он сглажен и приемлем для работы.

Начинающие трейдеры часто неправильно трактуют изменение объемов. При этом они не учитывают именно цикличность.

Сопоставляя объёмы двух рынков, можно определить, какой из них активнее, или ликвиднее. На более ликвидном рынке проскальзывание, как правило, меньше, чем на вялом, низко объёмном.

4.2. Групповой анализ объемов

Рассмотрим групповой анализ объемов. На Рис. 4.1 представлены четыре варианта динамики цен и объемов.

1.Объёмы растут на тренде вверх, вероятнее всего, что движение цены вверх сохранится.

2.Объёмы растут на тренде вниз, вероятнее всего, что движение цены вниз сохранится.

3.Объёмы падают на тренде вверх, вероятнее всего, что движение вверх не продолжится и возможен разворот цены вниз.

4.Объёмы падают на тренде вниз, вероятнее всего, что движение вниз не продолжится и возможен разворот цены вверх.



Цена

Рис. 4.1

4.3. Характеристики объемов

Рассмотрим характеристики объемов.

Принято считать, что объемы выросли (большие объемы), когда на последних 15-20 свечах (среднемесячные объемы) значение V увеличилось на 25 % . Соответственно, маленькие объемы, когда значение V уменьшилось на последних 15-20 свечах на 25 %.

Если величина объемов варьируется в пределах 10 %, то такая информация расценивается как «шум».

Если цена резко возросла, а объёмы увеличились более чем в два раза, то имеем сигнал о завершении тенденции.

Цены упали при резком скачке объёмов. За подобным падением цен на возросшем объёме почти всегда следует новый спад цены до первоначального уровня, но уже при малом объёме.

При умеренных объёмах тенденции могут длиться достаточно долго, но при скачке объёмов они обычно завершаются.

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [ 21 ] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54]