Рис. 1.4.
По алгоритму белой свечи цена в понедельник должна прийти в контрольную точку 2. После этого к пятнице она должна достичь контрольной точки 3 и, наконец, неделя закрывается в контрольной точке 4. Но очень часто цена в понедельник приходит не в расчетную точку 2, а в точку 5, или во вторник, в точку 8. После понедельника (вторника) нужно сделать коррекцию расчёта (дождаться нижней точки: 2, 6 или 9) из точки 5 (или после вторника из точки 8). Если контрольная точка 2 не была достигнута, то следует ожидать контрольных точек 6 или 9, и, только после достижения точек 2, 6, 9 , можно начать работать вверх. Не важно когда цена достигнет верхней контрольной точки, к концу четверга (точка 3) или в средине пятницы (точка 7). Здесь следует закрыться (после достижения верхней точки), и попробовать поработать вниз (рисковая работа).
Предположим, расчет дал следующую недельную свечу белой, с длинными тенями, тогда в расчёте для суточной свечи на понедельник тяжёлый график будет давать для всех индикаторов нижнюю работу, не смотря на то, что общий расчет недели дал белую свечу. Это относится и к пятнице.
При расчёте первой/последней недели месяца, следует учитывать, что эту неделю нужно будет рассчитывать два раза. Во-первых, с учетом расчетов предыдущего месяца, и, во-вторых, с учётом расчетов на новый месяц.
1.2. Средние линии
Одним из наиболее широко используемых индикаторов являются средние линии. Различают простые, взвешенные и экспоненциальные средние. Это индикаторы, следующие за трендом, т.е. при наличии тренда работают хорошо. Однако примерно 70% времени цена движется в боковом канале. В таком режиме работы средние дают много ложных сигналов.
В предлагаемой торговой системе используются экспоненциальные средние линии. Это единственный индикатор в системе, параметры которого зависят от рассматриваемого временного интервала. С целью повышения информативности индикатора на длинном временном интервале индикатора, целесообразней выбирать короткие периоды средних линий. (5/8/13). Если брать большие периоды 34/55/89, но они редко будут давать значимую информацию. При использовании периодов 5/8/13 на коротком временном интервале (1час, 15 минут, 10 минут, 5 минут) получается больше сигналов, но среди них много ложных. Для повышения надёжности сигналов на коротком временном интервале увеличивают период средних. Так, для 5 минутных графиков оптимальными будут периоды 21/89/233. Чем короче используемый временной интервал, тем больше должен быть период средних линий. Ниже рассмотрен алгоритм построения средних линий.
1.2.1. Построение средних линий
Кратко поясним, как осуществляется построение средних линий. Берется 5 последовательных свечей (включая последнюю закрывшуюся), находится среднее арифметическое их цены закрытия, и эта точка характеризует последнюю закрывшуюся свечу. Далее алгоритм повторяется (Рис. 1.5), но уже без первой свечи и т. д. Так осуществляется построение простой средней линии. Для повышения информативности выборки вводятся взвешивающие коэффициенты (к1>к2>кЗ>к4>к5) и получаются взвешенные средние линии. Если наиболее весомой должна быть свеча, ближайшая к текущей, то изменение коэффициентов осуществляется по экспоненциальному закону. В этом случае средние линии называются экспоненциальными.
В предлагаемой торговой системе при работе по месячным (ш), недельным (W) и дневным (D) графикам используются периоды 5 /8 /13 и приняты следующие обозначения для средних линий:
белый цвет - 5 ср.
красный цвет - 8 ср.
желтый цвет - 13 ср.
черный цвет- 1ср.
коричневый-21 ср.
малиновый - 89 ср.
Здесь цифра означает период усреднения.
Рис. 1.5.
1.2.2. Использование свойств средних линий для определения цвета свечи
В рассматриваемой торговой системе под тенденцией рынка (Т) понимается цвет следующей свечи. Тенденция определяется взаимным расположением средних без учёта наклонов. Рассмотрим наиболее простой вариант 5/8/13, когда линии расположены по возрастающей. В этом случае 5 ср. является наиболее быстрой линией.
На Рис. 1.6.А представлен классический вариант расположения средних линий, когда 5 ср. находится выше 8 ср. и 13 ср., что определяет верхнюю тенденцию. На Рис. 1.6 .Б - 5 ср. находится ниже 8 ср. и 13 ср., что определяет нижнюю тенденцию. Рис. 1.7.(А, Б) характеризует местную работу.
5
8 13
Рис. 1.6.А
Рис. 1.6.Б