назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [ 16 ] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54]


16

1). Индикатор Stochastic slow с периодом 5, налагаемый на график цены, на рассматриваемом прогоне дал вниз два сильных сигнала. Быстрая пересекла медленную сверху вниз. Быстрая и медленная пересекли пограничную линию 80% сверху вниз.

2). Индикатор RSI с периодами 5 {быстрая) и 8 {медленная) построен в области под ценой. В этом слзае торговая система также дает два сильных сигнала вниз. Быстрая пересекла медленную сверху вниз. Быстрая и медленная пересекли пограничную линию 70% сверху вниз.

EUR AD-i=X BID-1439 min

b 5 V b 121314151619 bo 1 "27 9

Рис. 3.7

В результате ползено, что оба индикатора одновременно дали сильные сигналы для нижней работы. Однако расчёт недели дал белую свечу. Следовательно, все сигналы вниз будут слабыми. Реальное движение цены (вверх) подтвердило правильность вывода, ползенного с помощью торговой системы.



Пример 3.2.

Теперь по представленным выше данным (Рис. 3.7) проанализируем следующую неделю: с 19.07.2004 г. (понедельник) по 23.07.2004 г. (пятница). На эту неделю расчёт дал чёрную свечу. При анализе суточной свечи на среду (по параметрам закрывшейся во вторник свечи) ползены следующие сильные сигналы вниз:

1). Индикатор Stochastic slow с периодом 5, налагаемый на график цены, на рассматриваемом прогоне дал вниз два сильных сигнала. Быстрая пересекла медленную сверху вниз, и, в то же время, быстрая и медленная пересекли пограничную линию 80% сверху вниз.

2). Индикатор RSI с периодами 5 и 8 построен в области под ценой. В этом сл5ае торговая система так же дает два сильных сигнала вниз. Быстрая пересекла медленную сверху вниз, и, одновременно, быстрая и медленная пересекли пограничную линию 70% сверху вниз.

В результате получено, что оба индикатора одновременно дали сильные сигналы для нижней работы, расчёт недели также дал чёрную свечу. Следовательно, все сигналы вниз оказались усиленными. Реальное движение цены (вниз) подтвердило правильность выданных системой сигналов, что, в свою очередь, доказывает работоспособность разработанной торговой системы.

3.7. Определение первой тени свечи

Второй режим работы упоминаемых выше осцилляторов служит для расчета первой тени свечи. В этом слзае при анализе используется только 50 % пограничная линия, а инструментами для определения первой тени в торговой системе являются Stochastic slow и RSI.

Если индикаторы Stochastic slow и RSI расположены выше 50% пограничной линии, система дополнительно штрафует верхнюю тенденцию 25 баллами вверх. Если они находятся ниже 50% пограничной линии, система дополнительно штрафует нижнюю тенденцию 25 баллами вниз (Рис. 3.8).

+ 25

Рис. 3.8 55



Далее на Рис. 3.9 показано, что в зависимости от цвета свечи первая расчётная тень у белой свечи снизу, у чёрной свечи сверху.

Рис. 3.9

За первую тень рассчитываемой свечи в представленной торговой системе отвечают следующие инструменты:

-индикатор ROC с периодом 7;

-индикатор экспоненциальные средние (местная работа);

-индикатор RSI+ Stochastic slow (собственно расчёт);

-индикатор ШЕСТЬ ЛИНИЙ {по трём осцилляторам: RS1, Stochastic slow, CCI, каждый из которых имеет свою быструю и медленную составляющие).

За вторую тень свечи в рассматриваемой торговой системе отвечает индикатор MACD.

Следует напомнить, что у белой свечи первая тень расположена снизу, а у черной - сверху. У белой свечи вторая тень сверху, а у черной свечи - снизу.

Важно запомнить, если расчётная неделя получилась откатной (Цвет недели не совпадает с цветом месяца), вероятней всего, первой тени у этой недели не будет даже не смотря на то, что конечный расчёт дал первую тень длинную.

Ниже продолжим рассмотрение используемых торговой системой индикаторов.

3.8. Индикатор ROC

Индикатор ROC - скорость изменения (rate of change) является опережающим осциллятором. В рассматриваемой торговой системе используется для расчета первой тени. Рассчитывается только по закрытиям свечей. Используемый период 7. Индикатор состоит из одной линии. Пограничной линией является нулевой уровень. Если индикатор находится выще него, то при принятии рещения эта ситуация штрафуется 25 баллами вверх. Если ниже - 25 баллами вниз.

Формула расчёта имеет вид:

ROC = Ц(cer)/Ц(cer-n),

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [ 16 ] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54]