3.2.Индекс относительной силы RSi

Индекс относительной силы (Relative Strength Index) RSI.

Является индикатором скорости цены с преобладающим весом последних данных, для расчёта которого требуется только один временной ряд (акции, фьючерсный контракт или индекс). Метод расчёта RSI позволяет избежать проблем связанных с использованием устаревших данных. Рассчитывается на основе отношения экспоненциального скользящего среднего приростов цены (длинной п периодов) к экспоненциально сглаженному скользящему среднему паданий цены (длинной п периодов).

RSI - состоит из 1-й линии.

Диапазон работы: О 100 %.

Пограничные линии: 30/50/70, цвет - красный.

При расчете RSI используется только один параметр свечи - закрытие (Close).

Поскольку RSI состоит из одной линии, то для повышения информативности в одной системе координатах строится два графика RSI с разными периодами: 5 и 8. Практика показала, что эти периоды эффективны на любом интервале времени.

График RSI с периодом 5 - быстрая, цвет - белый. График RSI с периодом 8 - медленная, цвет - синий.

Следует отметить, что для определения свойства схождения / расхождения индикатора RSI на цене берутся только Close.

3.3.Индекс торгового канала CCi

Индекс торгового канала (Commodity Channel Index) CCI, по сути является индикатором импульса цены. Состоит из одной линии. Диапазон работы

1. при расчете месячного графика: ± 250. 2.при расчете недельного графика: ± 290. З.при расчете суточного графика: ± 320. Пограничные линии - 100/0/+100, цвет - красный.

Поскольку CCI состоит из одной линии, то для повышения информативности в одной системе координатах строится два графика CCI с разными периодами: 5 и 8. Практика показала, что эти периоды эффективны на любом интервале времени.

График CCI с периодом 5 - быстрая, цвет - белый.

График CCI с периодом 8 - медленная, цвет - синий.

Формула расчета CCI

CCI = [X - SMA(X,n)] / (0.015) X (дХ),

где X = (УЗ) X (Close + High +Low). здесь

Close - цена закрытия;

High - максимальная цена за анализируемый период; Low - минимальная цена за анализируемый период; дХ = (1/п) X [X(i) - SMA(X,n)], где п - длина анализируемого периода; X(i) - значение цены в момент времени (i) SMA(X,n) - скользящая средняя за период времени (п). Следует отметить, что для определения свойства схождения / расхождения индикатора CCI на цене берутся только усреднённые значения равные

X = (1/3) X (Close + High +Low)

3.4. Особенности использования осцилляторов

При построении рассматриваемой торговой системы использовались следующие особенности осцилляторов:

1)Осцилляторы с данными периодами используются на любом временном интервале.

2)Осцилляторы Stochastic Slow, RSI, CCI имеют по две линии: быстрая - белая;

медленная - синяя.

3)Работа осцилляторов рассматривается в двух различных режимах:

а)первый - служит для определения точек входа в рынок.

б)второй - позволяет определить первую тень свечи.

4)При работе со свойством схождение/расхождение для построения линии на цене берутся следующие точки:

а)У CCI только усредненные точки рассчитанные по формуле (1/3) X (Close + High +Low)

б)У RSI только точка закрытия цены (Close);

в)У Stochastic Slow точки High и Low.

Зоны перекупленности / перепроданности

зона перекупленности

20-----------------20 30-------------30 +100-------------+100

Stochastic SlowRSICCI

80----------------8070---------------70-100-------------100

зона перепроданности

Подход к зонам перекупленности / перепроданности с точки зрения времени.

Если значение осциллятора находится в области за пограничной линией в течение пяти или меньше свечей, то данное состояние называется умеренным.

Если больше пяти свечей то экстремальным, и в этих случаях нужно чтобы линия осциллятора вышла из экстремальной области, а затем со второй (или если понабиться с третьей) попытки зафиксировала умеренное состояние перекупленности / перепроданности. Только после этого можно говорить о предстоящем развороте цен. Здесь пробив, скорее регистрация симптома, а не причина.

3.5. Определение точек входа в рынок

Этот режим служит для определения точек входа в рынок. С целью повышения надежности определения точек входа, в рынок в рассматриваемой торговой системе используются два осциллятора RSI и Stochastic Slow. Когда оба индикатора сигнализируют о движении цены в одну сторону, имеем высокую вероятность правильного входа в рынок. Если оба индикатора дают разнонаправленные сигналы, вероятность правильного входа в рынок резко уменьшается. В этом случае лучше подождать более благоприятной ситуации для входа в рынок. Осциллятор CCI в системе используется для определения трендовой работы при движении цены в канале. Он будет рассмотрен ниже.

3.5.1. Общие свойства используемых осцилляторов

Рассмотрим общие свойства индикаторов, используемых в разработанной торговой системе.

терхняя пофаничная линия

Рис. 3.2

l.Ha Рис. 3.2 быстрая линия пересекла верхнюю пограничную линию снизу вверх. В этом случае следует ожидать обратного пересечения быстрой