БЕЛЯЕВ СЕРГЕИ РАВИЛЕВИЧ

торговая система

(расчет следующей свечи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА FOREX

Технический анализ служит для определения направления движения цены и оптимальных моментов заключения сделок {точек входа в рынок и точек выхода из рыка).

В техническом анализе существует множество инструментов (индикаторов), позволяющих рассчитать движение цены с определенной вероятностью. Однако, в зависимости от ситуации, эти инстр)тенты дают различную вероятность, т.е. каждый индикатор имеет свою область применения. Возникает вопрос: «Какие индикаторы и когда можно использовать?». Ответить на этот вопрос позволяет торговая система трейдера.

Под торговой системой будем понимать манипуляции трейдера с детерминированным множеством инструментов, обладающих совокупностью выверенных практикой свойств, позволяющие адекватно оценивать направление движения цены и моменты заключения сделок.

Описанная ниже торговая система получена автором в результате напряженной практической работы. К ее особенностям относятся:

-применимость для расчета только одной свечи, следующей за последней закрытой свечой.

-работа во временном диапазоне:

МЕСЯЦ-НЕДЕЛЯ-ДЕНЬ (ТОЧКИ ВХОДА).

Практика показала, что построение и анализ графиков японских свечей является эффективным инструментом для выбора точек входа в рынок.

Определение точек разворота осуществлялось в системе с помощью следующих инструментов:

1.Уровни поддержки / уровни сопротивления.

2.Линии поддержки / линии сопротивления.

3.Линии Боллинджера.

4.Средние экспоненциальные.

5.Свойство дивергенции.

6.Уровни Фибоначчи.

7.Анализ фигур свечей.

Для определения тренда в конкретный момент времени система использует индикатор ADX.

Если тренд боковой, то при определении цвета следующей свечи основополагающими будут индикаторы: CCI (индекс торгового канала) и DM (система направленного движения).

Если тренд имеет направленность, то при определении цвета следующей свечи основополагающими будут индикаторы, следующие за трендами: Экспоненциальные средние и MACD.

В рассматриваемой торговой системе используется следующая терминология:

Под местной работой (MP) при расчете свечи понимается определение первой и второй тени свечи. Следовательно, при расчете свечи на месяц местной работой будет цвет первой и последней недель определяемого месяца. При расчете свечи на неделю местной работой будет цвет понедельника и пятницы расчетной недели. При расчете свечи на день местной работой будет первые 5-6 часов.

Под тяжелым графиком будем понимать график изменения цены на большем временном интервале. Так, при расчете суточного графика тяжелым для него будет недельный график, при расчете недельного - месячный, но при расчете месячного графика тяжелый график не определяется. В этом случае в расчетной таблице просто ставим прочерк и принимаем решение в условиях этой неопрдпленности.

Быстрой линией называется линия индикатора, имеющая более короткий период усреднения, по сравнению с периодом его медленной линии. При графическом представлении быстрая изображается белым цветом. Соответственно, медленная линия индикатора имеет более длинный период усреднения. При графическом представлении медленная изображается синим цветом.

Телом свечи называется прямоугольник, отображающий разницу между ценами открытия и закрытия.

Если цена закрытия дня была ниже цены открытия, то такая свеча называется белой свечой.

Если цена закрытия дня была выше цены открытия, то такая свеча называется черной свечой.

Первой тенью называется расстояние от открытия до максимальной точки у чёрной свечи и расстояние от открытия до минимальной точки у белой свечи.

Второй тенью- расстояние от минимальной точки до закрытия у чёрной свечи и расстояние от максимальной точки до закрытия у белой свечи.

У белой свечи первая тень снизу, а у черной - сверху.

В рассматриваемой торговой системе расчет первой тени свечи осуществлялся при помощи индикаторов: ROC (скорость изменения цены); экспотенциальных средних, в части касающейся расчёта местной работы; расчётной части индикаторов RSI+ Stochastic slow, в части касающейся расчёта тени; индшалора ШЕСТЬ ЛИНИЙ (по осцилляторам RSI, Stochastic slow, CCI, каждый из которых имеет быструю и медленную линии).

Вторая тень свечи рассчитывалась только при помощи индикатора MACD.

Предлагаемая торговая система позволяет, во-первых, провести расчет свечи на следующий месяц, т.е. ответить на вопрос «Какого цвета будет свеча следующего месяца?». Во-вторых, она позволяет определить цвет свечей первой и последней недель, входящих в этот месяц. Работа с остальными неделями осуществляется по текущему значению цены.

Расчет текущей недели проводится с учетом цвета, полученного для этой недели при расчете на месяц.

Далее система предполагает расчет местной работы: первой тени (понедельника) и второй тени (пятницы) и переходит к расчету суточных свечей. Здесь возможны два варианта работы: работа на суточном графике (конечный продукт системы) или скальпирование.

Под скальпированием в данном случае понимается адреналиновая работа на коротких интервалах времени с учетом рассчитанной суточной тенденции.

В представленной торговой системе в качестве дополнительных индикаторов для подтверждения работы по тренду используются: индикатор Parabolic (обязателен на любом временном интервале), а также индикаторы ОВV (Балансовый объём) и У(Объём), которые служат только для работы на суточном графике.

Начинающие трейдеры при создании своей торговой системы испьгшвают определенные трудности, заключающиеся в необходимости досконального изучения работы каждого используемого индикатора и четкого представления областей, в которых этот индикатор дает минимум ошибок. Не отработав это на практике, невозможно построить работающую торговую систему.

В настоящее время разработано много торговых систем. Однако, большинство из них не являются работоспособными. Причина кроется в том, что эти системы разработаны на основе теории и они бьши отработаны только на истории.

Здесь под историей понимается совокупность предшествующих данных о поведении рынка.

Теория без практики мертва. Принято считать, что хорошую торговую систему может разработать только трейдер, который лет пять-шесть успешно проработал на рынке, а не просто находился возле него. Поэтому, покупая или изучая торговую систему, проверяйте ее работоспособность на практике.

И, наконец, еще один полезный совет: обязательно ведите записи всех своих расчётов. В этом кроется один из главных залогов успеха. Ибо только тот становрггся профессионалом, кто научился работать над своими ошибками. В противном сл)ае трейдер обречен постоянно наступать на одни и те же грабли.